懒得说，不想说，无聊说一说：本周复盘和下周计划100523

draguide

这一周熊熊开心了，但是我很不开心。本周我的操作失误放掉了大部分利润。
以前俺习惯本来每周复盘，后来trade顺了就懒了，现在不顺了就在回头看看咋回事。
看图说话。



这周是我连续空spy和iwm第三周。spx下跌幅度几乎和5.3-7那一周媲美，按理我的利润也应该如此，但事实是，本周盈利不到那一周的一半。
注意我此前两周其实只做了一次买卖。
week5.10-14中间多了一次加仓。都是周五收盘结束。我的st设定是只要没有higher high和higher low出现就一直hold空仓。
但本周出现了两次不必要的减仓，让利润大大缩水了。而且都是没有出现卖出信号的时候。
原因很简单，最近一直在灌水，有点浮躁了。特别是容易受论坛上气氛的影响。不能够做出理智的判断。严格说我不是个意志坚定的人，不适合炒股。嘿嘿。
加上我期间断断续续的在30min图上做日间的forex交易，很容易把timeframe混淆。反正吧，这周的操作我是犯晕了。连续两次在下降过程的反弹处减仓。不是想埋怨什么。有时候trade多了，很容易忘记事先设定好的退出策略。所以俺又拿起俺的笔记本和笔，准备这周开始写下每个trade的timefram和退出策略。至少以前对我还有点用，特别是犯晕的时候。
当然，本周的两次的退出，也跟本周的后三天市场混乱，让我有点进退失据有关。
本周正值上周的援救希腊的鸡血失效的时候，众央行上演了一出营救汇率的戏码，导致周三到周五的汇市，股市，债市，商品一团乱。
看图说话。



本周最后三天，当欧元急升美元急跌之后，最重要的事情是股市没有follow。通常这时股市应该应声而起。这种背离，似乎说明股市很熊。当然也可能说明这个欧元急升是被ecb和snb硬拉起来的。所以趋势背离是应当的。
幸运的是随着aud和nzd等商品货币和铜期货的反弹，股市似乎有了反弹的意思。但是30年期bond一直加速上涨，如果星星说的通缩资产配置说成立，对股市中长期是个很不好的sign。

下周的情况，对我来说有点mix。我得到的信号是两面都有。
具体说，bond大涨后技术上有回调的可能，这对股市是个好消息。同时，铜和商品货币的反弹似乎还没有结束，应该能够支持股市继续反弹。
但另一方面，美元急跌后，感觉快要回调到位。准备继续上行了。这个对股市是个bearish的信号。一旦外部干预结束，我想美元又会回到原本的升势。
综上而言，我认为股市下周可能会有个反弹，但是我不看好这个反弹会是中期底。因为bond的上升趋势和美元随时反攻都似乎预示股市没有那么快回到上升的趋势中。
可能的反弹结束信号有：
1 bond或美元开涨
2 eur失去外力支撑，开跌
2 铜，油，cad，aud反弹结束。
下周我的计划仍以sell the rally 为主。但是反弹如果强的话，可能做一下短期的dt或st。
上图

A possible pullback  of 30yr treasury bond is bullish sign


watch the bounceback of copper， crude and AUD， see how far it can go。如果铜，油，和aud，cad的反弹能够持续，股市就有可能中期底。



When will Central Banks stop buying EUR？ Let's wait and see。
As EUR strength fading, dx looks like will bottom soon？But since AUD, copper, crude still is strong, stock market could get support from comodity, I guess.


最后，一点娱乐加扯淡。
星星说到机构投资者出货时会买进期货拉高指数，我想搞个东西验证一下。但是周末俺要陪宝宝玩。哎，陪宝宝2天比trade累多了。
想了个最简单的，如果机构投资者在卖出stock时，拉高指数，那么成分股里权重高的就要被拉高，权重低的价格变化应低于权重高的，在顶部应该表现为权重高的比低的performance好。
反过来，cobra曾提到过，股市上涨时MM喜欢买stock call，买指数put，我想是否上涨时，指数会被MM压低，权重股的表现会相反？表现为权重高的涨幅应低于权重低的。
我做了个实验 。把道指前十的股票拿出来，占道指50%权重，然后把后10只股票拿出来，占15%权重，比较过去一年的performance和大盘表现，发现有意思的事情。
当然这个很粗陋的实验，得出的结论一点也不可靠，所以就当灌水扯淡，大家看看一笑吧。千万别当真。
另外dow去年6月初换过成分股，所以，只能看一年，再往前推没有意义。
按理应该再加入市值因素的影响。这个以后如果有空再说吧。

特别声明：我并不相信这个图上的结论。我更愿意相信，由于两组stock的performance不同导致了0坐标的偏移。换而言之，就是图上0坐标轴是歪的。
如果不是0坐标轴歪了，嗯，我们要有大问题了。
但是俺只有宝宝睡觉的时间能耍耍。实在没精神玩它了，就当个玩具给大家看看。以后有机会再完善。
这幅图上唯一值得肯定的是light weight的股票（那条蓝线）似乎有leading indicator的效果。通常会早于大盘top。用来猜顶可能有点用。

barefoot

精彩的分析，沙发上顶

draguide

星星，俺的作业终于完成了，有空批改一下，指点一下方向。

QWE

good, continue with the good work

X!nG

星星，俺的作业终于完成了，有空批改一下，指点一下方向。
draguide 发表于 2010-5-24 04:01

写的真棒，向你致敬，看法我回复在你的短信里了。

newsoft

永恒罗马

sooners

回复 1# draguide


   

nasa1100

xz214

slcgh

源济

ruoshui

jilier

写的真棒，向你致敬，看法我回复在你的短信里了。
X!nG 发表于 2010-5-24 05:07

    Could you please share it here?

X!nG

Could you please share it here?
jilier 发表于 2010-5-24 10:13

兄弟多想了，其实没什么特别的，给draguide的短信里除了拍马屁赞美外，

主要是建议draguide用SP500的前10-15权重股做最后那个部分的分析比较，效果会比较明显。

draguide

兄弟多想了，其实没什么特别的，给draguide的短信里除了拍马屁赞美外，

主要是建议draguide用SP50 ...
X!nG 发表于 2010-5-24 10:20

    谢谢星星鼓励。
听起来像是星星在秘密传授俺快速升级经验点。。。

silencelake2007

nirvanawang

newnewhand

北京哥哥

GOOD WORK!
美元的部分可以把时间长度再看的长些，另外在分析中可以再考虑加入日元部分，对走势的分析应该更有帮助