蝉术 23， DT大敌，秒杀

九天

蝉术 23， DT大敌，秒杀

自从参加有奖国际MQL5程序交易大赛以后，九天完成了交易策略Back Testing程序，通过模拟交易，可以找到纸上谈兵可以赚大钱的交易策略。比如，我的 MACD交易策略
http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=251328

于是，我也做过蝉术程序交易的美梦，企图写个码，计算机就不停地给我从股市捞钱。

幸运的是我遇到了不幸的秒杀，一次是遇到黄金在0，78秒钟里暴跌7美元，一次是DAX在几秒中里暴升50点，立即在几秒中里暴跌100点，然后立即在几秒中里DAX暴升50点。人家的目的，是通过暴升暴跌，击破熊止损，再击破牛止损，清洁市场，然后拉升。谁遇到，谁输钱。

秒杀惊醒梦中人，使我放弃了程序交易，除非可以得到跟金融大佬同样的优质DATA Feed。

因为股价是MM， 高盛等金融大佬， 基金经理，大户和小散 集体无情博弈产生的。ＦＡ和ＴＡ不过影响了博弈参加者的决策，　就像 拜财神求菩萨，　看星象算八卦 影响了博弈参加者的决策一样。炒股本来就算不上是科学。预测正确与否，采用什么样的理论，统统无关紧要。重要的是发现错误立即止损，保护自己的资金，留得青山在，不怕没材烧。侥幸跟对了就要不停的加码。

那么，秒杀是如何产生的呢。 这就要从卷商说起。

一类是DD即 Dealing Desk 卷商，属于 Market Maker: when traders want to sell, they buy from them, when traders want to buy, they sell to them。就是说，交易者和卷商存在利益冲突。

一类是NDD即 No Dealing Desk 卷商，提供 ECN 或者 STP 型的 DMA (Direct Market Access)报价。

在Nasdaq市场，又存在三种DATA Feed。

1， Level 1用于批发给卷商，卷商零售给小散，其DATA Feed的采样时间， 我估计在0，05秒到几秒之间，

2， DOM型 level 2需要把所有价位上全部交易量累计，计算时间差别也很大，而且我怀疑其准确性，
    我估计其DATA Feed的采样时间，在0，1秒到几秒之间，

3， 在Nasdaq level 2，买卖双方直接交易，DATA Feed不需采样时间，
   我理解就是raw data的形成时间，可能在0，01秒到0，025秒之间。

4， Nasdaq level 3是给MM专用的，可以随意随时改变报价和交易量。

因此，只有具备 秒杀制造者同样的DATA Feed，才有可能反制 秒杀，然后就可以方便的实现程序交易赚钱。  

源济

novice_trader

NG_NM

“秒杀惊醒梦中人，使我放弃了程序交易”
看出问题就是收获。

小呵呵

"一次是遇到黄金在0，78秒钟里暴跌7美元"

记忆犹新.....

九天

小呵呵 发表于 2015-4-21 03:06 PM
"一次是遇到黄金在0，78秒钟里暴跌7美元"

记忆犹新.....

来，回顾一下。

九天

NG_NM 发表于 2015-4-21 07:30 AM
“秒杀惊醒梦中人，使我放弃了程序交易”
看出问题就是收获。

输钱输出教训。秒杀的几个纪录

小呵呵

九天 发表于 2015-4-22 02:44 AM
来，回顾一下。