发现美国股市出现一个机会

九天

发现美国股市出现一个机会。

VIX是CBOE建立的一种美国股票预期波动指数。其官方说明如下，

The CBOE Volatility Index; (VIX;) is a key measure of market
expectations of near-term volatility conveyed by S&P 500 stock
index option prices. Since its introduction in 1993,
VIX has been considered by many to be the world's premier
barometer of investor sentiment and market volatility.

过去的22年里，VIX居然8次单日增值35%以上，平均2，7年出现一次单日暴涨。

最厉害的一次发生在27 Feb 2007， 那一天SP500下跌3，5%， 而VIV暴涨64，2%。
就是说，VIX可以单日比SP暴涨18倍。
http://www.hutong9.net/forum.php ... &extra=page%3D2

目前VIX为14偏低。因为历史上最低是12，7， 最高46，52。平均29，6

所以做多VIX，止损10， 止盈20，最多输4， 最多赢6， 盈亏比150%， 是合理的生意。

万一跌破10，就加倍买VIX， 止损5， 止盈18， 盈亏比大于160%， 也是合理的生意。

万一跌破5，就加4倍买VIX， 不止损， 止盈15， 盈亏比大于200%， 也是合理的生意。

所以，把准备战斗的资金分成7份，打持久战，5年里能够幸运的止盈一次，足矣。
因为在今后5年里，美国要大选，共话党和民主党要较劲，。。。。一折腾，那VIX就升了。

具体来说，可以直接交易VIX指数，有经验者可以交易Option或者期货。

欢迎高谈阔论。

Bencat

long-term?

ctcld

"No company has provided a way of trading VIX directly. Instead a VIX trader must trade VIX futures and VIX futures suffer from time decay. As a result a 2x short term VIX futures ETF like Proshares UVXY will lose 80-90% of its value every 12 months. Proshares even state that their fund will eventually be worth zero. The odds of winning are so remote that it is questionable why such a fund exists or why they should call it an ETF. Most investors have not signed up to futures and options trading at their brokers yet that is exactly what they are doing when they buy Proshares UVXY, many without realising. Proshares also state that the SEC has not authorized their fund."

九天

ctcld 发表于 2013-11-5 09:04 PM
"No company has provided a way of trading VIX directly. Instead a VIX trader must trade VIX futures  ...

I have 3 Accout by 3 Broker for trading VIX

Nr.1 provided a way of trading short term VIX futures NOV13,2013.
Nr.2 provided a way of trading  VIX futures DEC 13,2013.
Nr.3 provided a way of trading Long term VIX futures.
这个嘛，它已经交易了4年多了，卷商没有说有什么期限，
我理解只要卷商不倒闭，是无限期的，当然我必须通过今后5年的交易证明我的理解正确，看看卷商如何操作的。

目前欧洲时间Nov6，2013闭市它的VIX价位是13，89，
而美国闭市价位是13，20。二者差不多，time decay也就0，69吧，不算贵。我已经在这个价位附近建仓。
现在的Call VIX=13 For Apr, 2014是6美元，time decay的确比较贵。
那个UVXY，可以像股票一样操作，主要是给喜欢炒股的人用的，个人认为持仓时间在1个月内比较好。

只要市场有需要，金融机构就乐于服务，相信美国有更好的条件，找找看。

hais

感觉九天你一直在努力寻找和改进你的交易系统。我相信天道酬勤，只有用心才能做好事情。你的很多建议都很好。我现在开始做些 uvxy了，希望能开门大吉。

九天

hais 发表于 2013-11-6 02:06 PM
感觉九天你一直在努力寻找和改进你的交易系统。我相信天道酬勤，只有用心才能做好事情。你的很多建议都很好 ...

这个UVXY是Ultra VIX Short-Term Futures ETF，
可以通过观察CBOE的VIX的近期期权进行分析。可以开个CBOE账户，好像是免费的。
我在德国，觉得自己懂了德国的VIX ETF，所以没分析过UVXY，你们美国的胡友有时间施教一下。

Nasdaq实时报价没有VIX，没有办法导入计算机。
因为时间的关系，只能隔几天人工简单观察一下Option市场，这次感兴趣2个，

1，Current price as of 11/05/2013 03:14:56 PM VIX为13.27，
2，Current price as of 11/05/2013 04:35:26 PM SP500为1,762.97

附近的多空比估计如下  
                     VIX        SP500
Nov, 2013 Options    1比7       1，3比1
Dec, 2013 Options    1比12        4比1
Jan, 2014 Options    1比34      1，5比1
Feb, 2014 Options   20比1         5比1
Mar, 2014 Options   12比1        12比1
Apr, 2014 Options   23比1

目前我理解VIX的期权说明，
1，市场预期2014年前SP500平稳上升。
2，出现许多反常多空比，需要提高警惕。
3，市场预期明年年初会出现SP500波动。

我个人不知道VIX是否被用于对冲。
如果是小散，包括中小基金在大量的做空VIX，反而会引起金融大鳄的食欲，
诱发平均2，7年一次的VIX单日暴涨35%以上。

九天

为什么我对VIX情有独锺，
一来是想把VIX计算一下作为指标导入SP500 的交易系统，二来是听人说VIX的期权单日增值500倍。
胡同里的老猪王做Google的ER，隔日增值18倍。以前R2说见过期权单日增值800倍。

我查了Chart， 相信27 Feb 2007， 那一天SP500下跌3，5%， 而VIX暴涨64，2%。
就是说，VIX可以单日比SP暴涨18倍。要是用10倍的VIX的Option，估计1800倍的单日增值。

平生也没做什么缺德的事，老天爷应该眷恋自己的。
所以我开始了VIX期货交易，可是还没有得到幸运。不过炒股是个有趣的休闲娱乐。

hais

九天 发表于 2013-11-7 03:16 AM
为什么我对VIX情有独锺，
一来是想把VIX计算一下作为指标导入SP500 的交易系统，二来是听人说VIX的期权单日 ...

祝你成功先，赚就赚个大的。