今天，智慧树跌的很猛啊！

abracadabra · 发表于 2013-2-28 03:36 PM

本帖最后由 abracadabra 于 2013-2-28 04:02 PM 编辑

准备在18附近建仓JUL 17/19 VERTICAL CALL，若没有明显反弹，静候17.25附近加仓，以后根据行情变化可转化为Ratio Diagonal Calendar Spread。

wsjboy · 发表于 2013-3-1 01:16 PM

thanks, set a mine for it.

abracadabra · 发表于 2013-3-1 05:23 PM

靠，走漏风声了！

EPI今天最低18.10，JUL 17/19 买单MM死活不给成交，交易区间比昨天还高。

abracadabra · 发表于 2013-3-1 08:31 PM

本帖最后由 abracadabra 于 2013-3-1 08:35 PM 编辑

看了一下图：
IV：7月的IV（橘色）没什么变化，3月（白色）和4月（红色）的IV展示了“微笑”。
OI：19C和20C比较集中，3月18C和7月17P有超量。

abracadabra · 发表于 2013-3-3 04:55 PM

VOLATILITY CHART

abracadabra · 发表于 2013-3-4 10:39 PM

交易后记：
智慧树的20天均交易量4M以上，直接交易ETF容易，但交易中长期的options会由于交易量不足，受制于MM，需要相当的耐心。今天EPI最低跌至18，是建仓VERTICAL CALL的时机。17/19C是较为稳妥的方案，盈利区间大，考虑了跌破18后的应变策略，但MM扭曲了交易区间，本人几天来分别在17，19大量的挂单、撤单，希望引起注意，MM丝毫不为所动。今天启用后备方案18/19C，这个方案后期应变策略少，但交易区间相对公平一些，期望能用少量仓位打破僵局。不得不承认MM的控盘能力，今天18/19C合理价位0.4，在EPI在最低点时，提升至0.45依然不成交。今天交易欲望强烈，索性在用极少量仓位试探0.5。奶奶的，MM反应迅速，立刻被捉。随后EPI反弹，成交区间反而跌落。

abracadabra · 发表于 2013-3-5 03:16 PM

EPI演绎教科书TA反弹。

abracadabra · 发表于 2013-3-8 01:11 PM

本帖最后由 abracadabra 于 2013-3-8 01:14 PM 编辑

保持队形，消耗SHORT的TIME VALUE，择机用利润BUY JUL 21C，为IRON CONDORS铺垫。

abracadabra · 发表于 2013-3-14 12:12 PM

EPI在19附近盘整，有利于当前的BULL 18/19C，设想的IRON CONDOR也是基于这种走势，这个盘整容忍度较高，只要不跌破18即可。要最终形成秃鹫，中间要经过变形蝴蝶的转变，蝴蝶中的牛靠转化成秃鹫中的熊扑，就实现FREE MONEY了。

补充内容 (2013-3-19 01:24 PM):
发现一个笔误，试用一下补充功能。“蝴蝶中的牛靠转化成秃鹫中的牛扑，。。。”

abracadabra · 发表于 2013-3-21 10:37 AM

EPI跌破18，恢复初始计划，17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL。

投资人 · 发表于 2013-3-21 10:53 AM

abracadabra 发表于 2013-3-21 10:37 AM
EPI跌破18，恢复初始计划，17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL。

老兄，她的时间腐蚀性这么强，更她较劲，没必要。 “天下何处无芳草！”

abracadabra · 发表于 2013-3-21 11:13 AM

投资人发表于 2013-3-21 10:53 AM
老兄，她的时间腐蚀性这么强，更她较劲，没必要。 “天下何处无芳草！”

呵呵，我要的就是他的腐蚀性，这是中长期的options策略，投资组合至少JULY之后，这样多腿才能充分获利。

abracadabra · 发表于 2013-3-22 01:02 PM

abracadabra 发表于 2013-3-21 10:37 AM
EPI跌破18，恢复初始计划，17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL。

说明一下“17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL策略”的原因。

1、若EPI破18后急跌至17.25-17.50寻求支撑，这是再次加仓的良机，但IV随之会回升0.25之上，为了减弱影响，宜采用CALL SPREAD。
2、VERTICAL是OPTIONS策略的基本单元，进可攻，退可守，大部分组合中都可找到他的影子。
3、手握DELTA利器，关注组合数值变化，增减SIZES，必要时调整STRIKES，这样就可以立于不败之地了。

wsjboy · 发表于 2013-3-22 02:28 PM

EPI fina WisdomTree India Earnings, exchng trdd fund
alpha -6.00 beta 0.00 div 0.91, xdiv -,
rating Strong Sell sell wait [-10-1-1 2] - 1 0

wsjboy · 发表于 2013-3-22 02:29 PM

wsjboy · 发表于 2013-3-22 02:35 PM

北京哥哥 · 发表于 2013-3-22 03:45 PM

abracadabra 发表于 2013-3-22 01:02 PM
说明一下“17.25-17.50之间列阵梯形VERTICAL策略”的原因。

1、若EPI破18后急跌至17.25-17.50寻求支撑 ...

顶！

巴特弗赖，艾绒康多尔，连圣诞树我都做过，不过觉得不够过瘾。。。。性格使然阿。。。。

对了，你这Delta利器具体指啥？

DOW股市 · 发表于 2013-3-22 04:40 PM

还是价格为王，另外这是印度的智慧树？

abracadabra · 发表于 2013-3-22 09:36 PM

北京哥哥发表于 2013-3-22 03:45 PM
顶！

巴特弗赖，艾绒康多尔，连圣诞树我都做过，不过觉得不够过瘾。。。。性格使然阿。。。。

"对了，你这Delta利器具体指啥？"

Delta利器是职业options交易员广泛应用的中性交易策略，其获利并不一定需要依赖udderlying的变化，而是通过调整，保持整体部位DELTA接近零得以盈利，适用于中长期的时间架构。在方向性的交易中也可借用这种方法，保持整体部位有一个稳定的DELTA值，有助于仓位持续盈利。其实调整部位的DELTA值，不仅仅规避了风险，本身就是TAKE PROFIT的过程。

chinesebuffet · 发表于 2013-3-22 09:40 PM

非常复杂，我要慢慢从头看起！

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