均线理论与实战 zt

黛玉

看到HT高手如云, 特抛砖引玉!

均线理论与实战

一 均线理论的由来
    移动平均线由美国投资专家葛兰威尔所创立，由道氏股价分析理论的“三种趋势说”演变而来，将道氏理论具体的加以数字化，从数字的变动中去预测股价未来短期、中期、长期的变动方向，为投资决策提供依据。
    移动平均线MA，又称均线，成本线，它代表在一段时间内买入股票的平均成本，反映了股价在一定时期内的强弱和运行趋势。
    算术移动平均线，就是将N天的收盘价加和再除以N，得到第N天的算术平均线数值。从其计算方法上看，它有以下几个技术特征：追踪趋势，滞后性，稳定性，助涨助跌性，支撑线和压力线特性。

二 均线理论的使用法则
    MA的使用，最常见的是葛兰威尔法则。葛兰维尔法则是单移动平均线应用的最好总结。其八大法则要点如下：
    1、 平均线从下降逐渐转为上升或者盘局，而价格从均线下方突破均线为买入信号。
    2、 价格虽然跌破平均线，但又立刻回升到平均线上，持续上升，仍为买入信号。
    3、 价格趋势走在平均线上，价格虽有一定回调，但在均线附近即受到其支撑（均线的助涨性），而并未跌破平均线且立刻反转上升，为买入信号。
    4、 价格突然暴跌，跌破均线且在短时间内进一步向下远离均线，则有较大可能产生反弹上升，也是买入时机。
    5、 平均线从上升逐渐转为盘局或者下跌，而价格向下跌破平均线，为卖出信号。
    6、 价格虽然向上突破平均线，但又立刻回跌至平均线下，并持续下降，仍为卖出信号。
    7、 价格趋势走在平均线下方，价格虽有一定上升，但在均线附近即受到其阻力压制（均线的助跌性），并未突破平均线却立刻反转下跌，也是卖出信号。
    8、 价格突然暴升，突破均线，且在短时间内进一步拉升而远离平均线，则有可能反弹结束，是卖出信号。
    均线的其他使用法则：
    1、收盘价上穿均线买入，下穿卖出。
    2、均线出现金叉买入，死叉卖出。
    3、均线由下跌转为上涨时买入，由上涨转为下跌时卖出。
    4、股市中，出现金银山谷买入。

三 均线的特点分析
    1、稳定地追踪趋势。从计算方法我们可以看出，均线在一定程度上过滤了偶然因素带来的影响，使得我们可以看清行情的大致趋势。
    2、助涨助跌。均线反映了一段时间市场上的买卖意愿，反映在图表上，均线便有了支撑及压力的意义。这种作用，使行情更可能继续发展下去。
    3、滞后性。MA反映了一段时间的行情，当行情出现新的变化的时候，MA往往较迟发出买卖信号，导致实际获利空间减小。

四 实战方法分析
   （一）以收盘价上下穿均线为主要操作方法。
     优：当出现大幅度的行情的时候，可以抓住一大部分利润；操作方法简单明了；长期操作中比较稳定；止损较小。
     劣：盘整中假信号太多，会出现一定亏损；当出现大幅度反复跳空时，会出现较大亏损；信号准确率不高；如果长时间不出现比较大的行情，会出现亏损；手续费占了较大比重；不适合太过火暴的品种。
    （二）以金叉死叉为主要操作方法。
      优：做中长线时把握性高一点；操作次数少，手续费交的少；操作方法简单明了；出现大行情时盈利较多。
      劣：太滞后，往往在涨势末端买入然后又在跌势开始后才卖出，导致亏损；选择适当的参数比较困难，因为选择好的参数很容易失效；震荡中亏损较多。
     （三）以均线拐点为主要操作方法。
      优：操作次数比上下穿方法少一些，假信号少一些，手续费少一些；出现大行情也有较高回报；操作方法简单明了；比较稳定。
      劣：比上下穿滞后一些；准确率也不高。
      上面三种方法还有一个共同的缺点：因为以买卖信号来操作，就不涉及止损的选择，因此所有操作都是一环套一环的连续操作。这样如果出现一些暴涨暴跌的跳空行情，损失就比较多。

五 操作方法的改进
   1 关于操作次数多的问题。如果信号准确率不是太高，操作的越多，交的手续费越多，非常影响总绩效。那么如何改进呢？①操作较长的周期。即盯住较大规模的行 情。比如原先盯着15分钟图做，现在盯着30分钟甚至60分钟图做。虽然止损幅度有所增大，但操作次数少了，总成本还是可以降下来的。②在原有操作方法 上，增加过滤程序。这不失为一种好方法，但一定要谨慎。因为均线操作的一大优点就是在大行情到来的时候一定能够抓住，万一被你错误的过滤掉了，多可惜了， 全年有可能因此亏损。过滤的条件一定要简单明了，搞太复杂不好操作还不如不搞。
  2 关于信号成功率不高的问题。曾经利用均线做过一年的数据统计，信号准确率在30%左右。那么如何改进？因为均线操作方法比较连贯，在震荡中容易亏损，而震 荡往往经常发生，如何解决？①在较大周期中选择一根均线作为大方向的指示器。假如你盯着15分钟K线图中的30单位均线进行操作，可以选择日线中5天均线 作为指导。5天线向上走时不做或少做空，向下走时不做或少做多。可以过滤掉一部分错误信号。②如前所述，增加过滤步骤。
  3 提高总绩效。资金管理是一个好方法。如果你选择连续操作，而不错过任何大的行情，那么资金管理会帮你很大忙。把握大的时候仓大些，把握小的时候仓小些。

六 杂感
   1 不要妄图把均线操作方法的信号成功率提高的很高，要达到80%甚至连60%都不太可能。均线的特质在于稳定，在于以不变应万变。如果加的限制条件过多，会抹杀均线的基本特点，过不了过久就失效了。
   2 均线的绩效不会太出色。本身就是以小胜率来赚取收益，又有滞后性，因此盲目的认为一年可以据此翻多少番赚多少倍的想法未免太一相情愿。如果手续费低，资金管理合理的话，利用这种方法获得百分之几十的年收益率还是可行的。
   3 对于那些日波动幅度相对于长期波动幅度占较大比例的品种，即短期变化剧烈，长期又涨或跌不了多少的品种，用均线操作不合适。
   4 喜欢做短线甚至日内行情的投资者，均线不太合适。

金牛银熊

xiaobailong

黛玉

均线理论

       在技术分析中，市场成本原理非常重要，它是趋势产生的基础，市场中的趋势之所以能够维持，是因为市场成本的推动力，例如：在上升趋势里，市场的成本是逐渐 上升的，下降趋势里，市场的成本是逐渐下移的。成本的变化导致了趋势的延续。均线代表了一定时期内的市场平均成本变化。

      飞刀的“10日均线理论”：
      股价运行在5日、10日移动平均线之上就是健康的，最低限度也一定要运行在20日移动平均线之上。股价跌破10日均线时，你就需要小心警惕了；如果股价 跌破10日均线，或10日均线走平甚至是拐头向下（有时均线死叉）则是（短线波段或有可能是中线）行情变坏的标志！建议短线出局！如果3日内股价不能收在 10日均线之上你就要十分小心了。是否是准确的卖出信号，要同时结合其他分析条件来分析是否要卖股。
      飞刀的操盘卖股止损经典：
      股价在高位跌破10日移动平均线甚至拐头向下则是（短线波段或有可能是中线）行情变坏的标志！
      飞刀的操盘短线买股经典：
      股价在低位上穿10日移动平均线，10日均线开始拐头向上则是（短线波段或有可能是中线）行情变好的标志，此时才是短线买进的稳妥条件！
      飞刀的操盘中线买股经典：
      股价在低位上穿30日移动平均线（也就是月线），30日均线开始拐头向上则是中线行情变好的标志，此时才是中线买进的稳妥条件！
      “10日均线理论”是飞刀认为可以价值100万的一句操盘经典理论，不信你自己可以检验！使用的时候注意结合自身的操盘经验来用，不能单纯地靠理论来指 导操作，经验还是必需的。价值100万只是飞刀个人衡量而已，到底值不值100万呢？有一句话说得很有道理：对于不识货的人来说，你即使给他一个金碗，他 也只会用来讨饭而已！
      “股市保本”炒股口诀：
      ①  5日移动平均线是股价短线运行的保护线，跌破它则是短线操作的警戒信号！10日移动平均线是短线波段的生命线，跌破它，“生命”将不保！
      ②  20日移动平均线是股价中线运行的保护线，跌破它则是中线操作的警戒信号！30日移动平均线是中线波段的生命线，跌破它，“生命”将不保！跌破 60日移动平均线的保命线，那就是重大亏损！如果再跌破120日移动平线（也就是半年线），那将是巨额亏损，血本无归了！
      如果不想让你的资金在股市中“血本无归”，就请记住飞刀的“10线均线理论”和“股市保本”炒股口诀。请把它们印在脑子里，溶化在血液中，落实在交易行 动上。后面的图形说明，MA代表的是移动平均线的意思，比如MA10是说这是10日移动平均线，MA20则是20日移动平均线等等。

chinapg

山上白云泉

jmchen

经典！！！

2008

指标之王！！！！！

说其滞后是对王者的泻肚。

黛玉

原帖由 2008 于 2008-8-6 11:45 发表 指标之王！！！！！说其滞后是对王者的泻肚。

Quantum

看code感觉蛮复杂的，不知道好用不好用

Brainteaser

原帖由 Quantum 于 2008-8-6 13:20 发表 看code感觉蛮复杂的，不知道好用不好用

http://www.jurikres.com/freebies/mainfree.htm#amibroker

free download

Brainteaser

原帖由 2008 于 2008-8-6 11:45 发表 指标之王！！！！！说其滞后是对王者的泻肚。

顶!
偶长线最赚钱的system 就是MA system
chuxue前辈已经用他的wave 理论证明一致了.

MA 就是指标之王.
Wave Pattern 是指标之queen
time cycle 是指标Princes

Quantum

这个没用的，你要有另外的DLL, which is not free。

wing111

頂這好文！

黛玉

        1．股价由下向上突破5日、10日移动平均线，表示短线由空翻多，买方力量增加，后市上升可能大，是买入时机。如果投资者能始终坚持股价从下向上突破10日移动平均线时及时买进。
　　2．股价由下向上突破10日移动平均线后，相继向上突破30日、60日移动平均线，则是两个重要的买进时机。因为这种情况可以判定，多头气势极为强劲，后市大涨已成定局。
　　3．如果5日、10日、30日、60日移动平均线为多头排列，且略呈平行状上升，则表示后市将有一段极大的涨幅，多头气势极为旺盛，短期不易回档，是买进时机。
　 　4．空头市场中反弹也是买进时机。如果股价仅能由下向上突破5日、10日移动平均线，则反弹力度较弱，反弹时间也不能持久，不过若能把握时机，也可赚钱 取差价。特别是在股价由高峰下跌后又暴跌，股价在5日、10日移动平均线以下运行，距离10日移动平均线很远，10日乖离率达到15％至负20％以下时， 人气散尽，恐慌性抛盘不断，这正是黎明前的黑暗，强劲反弹就将来临，也是进货的绝佳机会。
　　5．空头市场中，当股价向上突破5日、10日移动平均线后，又突破了30日移动平均线，则反弹上升的力量增强，会有较大的上升空间，也是一轮中极行情，可逢低买入。  
　　6．空头市场中，如果股价继向上突破5日、10日、30日移动平均线后，又突破了60日移动平均线，则后市的上涨空间会比其他情况来的强劲，如有利好消息的配合，则可顺势脱离空头市场，是极佳买点。  
　 　7．股市处于盘局时，如果10日移动平均线向上方突破，表示多头力量较强，是买入时机。但在上海股市，就上证指数来说这种机会几乎没有。因为"久盘必跌 "是上海股市的铁律，在经过较长时间的盘整后，要想发动一轮行情均要以先跌为代价，且跌幅通常不会小。这是机构在发动行情前再次压低吸货，以降低成本。   
　　8．10日移动平均线位于股价下方，当股价与10日移动平均线之间的距离由紧密而加大时，表示多头力量增强，后市上涨机会大，是买进时机。  
　 　9．如K线图与10日移动平均线纠缠在一起，纵有利多消息，仍不要轻易跟进，等10日移动平均线与K线图分开且上行时，方是买进时机。这时多方力量才是 真正的增强，后市上升的机率才会大。特别是在空头市场，投资者均对利空敏感，而对非实质性的利多麻木。空头市场中的利多消息往往是出货的良机，而非跟进的 机会，屡试不爽。所以，投资者在进场时，可分清大势，再行决断，不能盲目跟进。  
　　10．因长期的空头市场，使得60日移动平均线趋于平缓，甚至快成了直线状，当60日移动平均线由平缓向右上方拉升时，表示多头反攻，买盘增强，是买进时机。但这应结合10日、30日移动平均线综合分析，决定买进时机。

xiaobailong

liuyifei

我师傅也最看重均线！

并且明确说过，很多TAer东画一条线，西画一条线，其实最管用的就是均线，根本不用你去画！

 

原帖由 Brainteaser 于 2008-8-6 13:27 发表 顶!偶长线最赚钱的system 就是MA systemchuxue前辈已经用他的wave 理论证明一致了.MA 就是指标之王.Wave Pattern 是指标之queentime cycle 是指标Princes

黛玉

偶没师傅, 都是自己在瞎摸索.  给咱师傅问个好. lol:lol

原帖由 liuyifei 于 2008-8-7 14:38 发表 我师傅也最看重均线！ 并且明确说过，很多TAer东画一条线，西画一条线，其实最管用的就是均线，根本不用你去画！

yifankk

informative ,thx a lot

黛玉

均线金山谷：指5日（或者短期）均线上穿10日（或者中期）均线和30日（或者长期）均线，中期均线上穿长期均线形成 的一个尖头向上的三角形，三根均线交叉形成银山谷以后，再次交叉形成一个尖头向上的不规则三角形，如果这个三角形所处的位置与银山谷的位置相近或高于银山 谷，那么这个三角形叫金山谷。该图形技术含义做多信号。金山谷离银山谷的距离越远，并且位置越高，该信号则越准确，上升的潜力越大。

银山谷：在涨势的初期，指5日（或者短期）均线上穿10日（或者中期）均线和30日（或者长期）均线，中期均线上穿长期均线交叉形成的一个尖头向上的三角形。该图形技术含义为见底信号。 

死亡谷：指5日（或者短期）均线下穿10日（或者中期）均线和30日（或者长期）均线，三根均线交叉形成一个尖头向下的不规则三角形，叫死亡谷。该指标的技术含义为做空信号。