哪个系统更好呢？？？？？

nirvanawang

周末忙活了半天优化系统 ，碰到一个很有意思的问题，如果有两个系统，半年交易一样的次数但是%change不同，比如：

系统1：                         系统二
%gain        bars                % gain        bars
5        3                -1        2
-1        3                -1        2
5        3                -1        2
5        3                -1        2
-1        3                20        15
5        3                -1        2
5        3                -1        2
-1        3                -1        2
5        3                20        15
5        3                -1        2
5        3                -1        2

那么如果计算年利润（annual return/trade） 系统1 （343%） > 系统2 （236%)
赢的概率也是系统1 （63.6%） 大于系统2 （18.2%）
但是gain/loss ratiio 系统2 （20） 大于系统1 （5），
抛开交易的心理因素，那个系统更好呢？

learner2009

周末忙活了半天优化系统 ，碰到一个很有意思的问题，如果有两个系统，半年交易一样的次数但是%change ...
nirvanawang 发表于 2011-1-16 15:08

    Laoda, what's "bars"?

looks like system 1 has better winning rate while system 2 has bigger gain.

nirvanawang

回复 2# learner2009


    Don't call me Laoda.  I am just a student of Cobra. The bars means how many days (hours, etc.) the trade takes.

Actually both system have the same return. System one does have better winning percentage but system 2 catch the major waves and stay in. Hope Laodas in hutong can shed some light on how to better judgea system