胡同股票学习班小黑屋--2008年1月

xiaobailong

average down, 再卖一个QQQQ  48put: 

48.00

QQQMV.X

1.04

0.19

1.04

1.05

79,304

193,497

fentic

瞅一瞅

peiqi

 瞧瞧热闹

GuoYang

原帖由 xiaobailong 于 2008-1-7 15:10 发表 average down, 再卖一个QQQQ 48put: 48.00QQQMV.X1.04 0.191.041.0579,304193,497

Sell Put is too risky (no downside protections). I suggest you long calls instead ...

javamood

啥咚咚

little_fat

加入学习班

xiaobailong

原帖由 GuoYang 于 2008-1-7 19:29 发表 Sell Put is too risky (no downside protections). I suggest you long calls instead ...

理论上来说，卖option比买option赚钱几率大。

GuoYang

原帖由 xiaobailong 于 2008-1-8 14:09 发表 理论上来说，卖option比买option赚钱几率大。

You are absolutely right!
不过有老亥和阔兄, 超短线(1-5天)买option 胜率大增, 不是吗?
小晒一下从黄蓉那偷学的打狗棒法.
如果赚钱几率> 70%, 赢亏比> 3:1, 绝对可以以小博大, Leavrage on long call/put/spreads etc.
However, watch Time Decay, Violatility and Buy-Sell spread.

xiaobailong

原帖由 GuoYang 于 2008-1-8 14:29 发表 You are absolutely right! 不过有老亥和阔兄, 超短线(1-5天)买option 胜率大增, 不是吗? 小晒一下从黄蓉那偷学的打狗棒法. 如果赚钱几率> 70%, 赢亏比> 3:1, 绝对可以以小博大, Leavrage on long call/put/spreads ...

这个呢，我还有一方面的考虑。我现在卖的呢，都是指数ETF的option, 不是单个股票的option, 所以呢，如果走势预测正确加上操作方法得当，赚的绝对比买option高。 如果走势预测错误或者操作方法错误，亏的呢，也不见得比买option多。虽然理论上DOW和NASDAQ也都有可能跌到零或者一个月内翻倍，但是这种可能性，比第三次世界大战爆发的可能性也大不了多少，所以就不考虑了。

如果是单个股票的option, 我就不敢卖, 因为单个股票跌到零或者一个月翻倍，机会大太多了。我都看见过。

总结一句话，我认为卖指数ETF的option机会比买这些option机会更大，assumption就是这些指数ETF不会发疯。相对来讲还是保险的，风险类似于买卖指数ETF。

fangyuan

看看，谢谢啦

xiaobailong

再average down 一次，这次呢， 买入QQQQ 46的call,

46.00

QQQAT.X

1.39

0.21

1.39

1.41

7,170

54,531

xiaobailong

小结一下，现在option的仓位：

short 了 QQQQ 52put, 48 put 各一个, 卖出价分别为1.50 和 1.04

48.00

QQQMV.X

0.97

0.50

0.96

0.99

90,121

201,410

52.00

QQQMZ.X

4.39

0.63

4.21

4.30

7,434

74,968

long了 QQQQ 46 call 一个, 买入价1.39

46.00

QQQAT.X

2.10

0.50

2.06

2.11

21,328

54,531

成本 1.39 - 1.50 - 1.04 = -1.15   亏损： -1.15 + 0.97 + 4.39 = 4.21 现在 QQQQ价值47.92. maxpain是49， 但是48也相差不多。所以OE日很有可能收在48和49之间。我的option如果放着不动到OE，总体上还是有可能赚的。当然了， 最好还是找机会cover.

GuoYang

原帖由 xiaobailong 于 2008-1-9 17:03 发表 小结一下，现在option的仓位：short 了 QQQQ 52put, 48 put 各一个, 卖出价分别为1.50 和 1.0448.00QQQMV.X0.97 0.500.960.9990,121201,41052.00QQQMZ.X4.39 0.634.214.307,43474,968long了 QQQQ 46 call 一个, 买入 ...

建议你不用等到OE再Profit.

seminvest

re

support

monkey

 

xiaobailong

原帖由 GuoYang 于 2008-1-9 19:24 发表 建议你不用等到OE再Profit.

嗯。可是我现在还不知道用什么方法来take profit.

先给 QQQQ 52put 设置一个buy and close的 limit 单子 at 2.10
48 put buy and close limit at 0.10
46 call sell limit at 4.20

看看能不能在OE之前被执行。

xiaobailong

莫名其妙，今天QQQQ 52put bid 比 ask的价格高, 可是居然没有成交:

52.00

QQQMZ.X

4.41

0.02

3.79

3.78

380

58,077

xiaobailong

今天盘点,  QQQQ=47.99
卖出的put:

52.00

QQQMZ.X

3.95

0.44

3.92

3.96

404

58,077

48.00

QQQMV.X

0.82

0.15

0.79

0.82

27,017

178,605

买的call:

46.00

QQQAT.X

2.24

0.14

2.28

2.30

6,447

59,650

option账号成本 1.39 - 1.50 - 1.04 = -1.15   亏损： -1.15 + 3.95 + 0.82 - 2.24 = 1.38   只要 QQQQ 再涨0.50左右就出水了.

diamondK

看看

xiaobailong

周五QQQQ跌了，收盘于47.05, 但是俺的系统比较看好QQQQ， 给出了第一目标47.5, 第二目标49，终极目标50。 止损46，或者1.5%。