SPY通道

90ufo

RUT & IWM 明天会breakout daily down trend line 吗？

abracadabra

90ufo 发表于 2013-4-30 07:01 PM
RUT & IWM 明天会breakout daily down trend line 吗？

上升动能没有完全释放，图中粉色虚线压力已是形同虚设了。

abracadabra

90ufo 发表于 2013-4-30 07:01 PM
RUT & IWM 明天会breakout daily down trend line 吗？

我的RUT Iron Condors今天做了如下调整。

早上put spread GTC order触发，0.21买回，盈利0.79.
Scaling-in 10% 卖出boost order 930/940p，3.15成交，FUNDING  ‘Adjustments Bank’ ；然后speng 2.0 buy 975c 再次提高MAX PAIN LINE，打开上行空间；尾盘scaling-in 30%900/910P 收credit 1.2。
目前保留下方新释放的部分margin空间，上方20%的Single Call做为Spread伏笔。现在实际Credit 1.03-1.0+(3.15-2)*10%+1.2*30%=0.505，已实现利润0.5+0.79=1.29.


调整后的Risk Graph

90ufo

谢谢，我也看到了你这贴，对iron condor 调整，upside  http://hutong9.net/forum.php?mod ... page%3D1&page=2
做熊熊真可怜，每天晚上期指刮两个点就得跑。

abracadabra

90ufo 发表于 2013-4-30 08:08 PM
谢谢，我也看到了你这贴，对iron condor 调整，upside  http://hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid= ...

美女为啥不做些中长期的options呢？有时间静心思考，收益不比短线差。以前我也做DT和短线，仓位大时sleepless，现在SPX每天上下涨跌50点都无需担惊受怕。

金宝

abracadabra 发表于 2013-4-30 08:21 PM
美女为啥不做些中长期的options呢？有时间静心思考，收益不比短线差。以前我也做DT和短线，仓位大时sleep ...

多多请教！很多东西都没见过。也不知该问什么？

开小差

abracadabra

金宝 发表于 2013-4-30 08:50 PM
多多请教！很多东西都没见过。也不知该问什么？

非常崇拜宝哥和FLX的短线功力，我以前曾交易短线，效果不佳，放弃了。后来发现，没有短线仓位，对大盘的感觉很迟钝。为此我经常关注宝哥和FLX的thread，希望学得一鳞半爪，但至今尚未感悟，只差宝哥醍醐灌顶了。我也一直追踪宝哥的“老冤家” 发哥的操作，他是身经百战的老苍蝇了，至今我都没弄明白他是如何判断走势的。公平来讲，你的日内判断比发哥精准的多，但发哥大部分操作是short weekly option，利用decay急速衰减盈利。据统计，大盘指数70%盘整，30%趋势，这样的话，两人打架，你就吃亏很多。再者CUT是短线交易的葵花宝典，而short weekly option靠胜率，价格急速变动几乎不可能止损。完全不同的style，鸡同鸭讲，看来你俩的口水仗会一直打下去，那可是168的一道风景线啊。

90ufo

abracadabra 发表于 2013-5-1 01:16 AM
非常崇拜宝哥和FLX的短线功力，我以前曾交易短线，效果不佳，放弃了。后来发现，没有短线仓位，对大盘的感 ...

完全不同的style，鸡同鸭讲，看来你俩的口水仗会一直打下去，那可是168的一道风景线啊。-------------即使是两人同飞苍蝇，同样style, 两人还是能打口水仗。发哥挑衅的多些。宝哥现在回击越来越娴熟了。

abracadabra

NYSE New Highs-New Lows 观察

abracadabra

90ufo 发表于 2013-4-30 07:01 PM
RUT & IWM 明天会breakout daily down trend line 吗？

给U媚致歉并深刻反省。

U媚今天应该开心了吧？对于昨天的询问，给出“上升动能没有完全释放，图中粉色虚线压力已是形同虚设了”答复，知道U媚short WKLY option，希望没有影响心情。做为偏重于delta中性交易者，我很少去猜测行情，更何况怎能没有持有短线仓位而妄断呢？记得之前棋妹问过对市场的看法，如实回答“不知道啊。”后来被宝哥点名，用大型股小型股强弱关系应付一下。这一次第一反应是想说不知道，但虚荣心做崇啊！天天交易总不会走势都不知道吧？这几天持有的ETFs轮番上攻，信心爆棚，内心浮躁，终于晚节不保，信口开河了。  
Delta交易者秉持的原则是不要猜测行情的发展方向，只需对各种可能的走势预订应对策略。我刚开始delta中性交易时，也喜欢去猜测行情，主要是因为这种策略提供的安全性让我觉得厌烦。可是，只要我试图去猜测行情就会亏损，最后还是回到以Delta中性交易让我comfortable。
U媚通常是做ES WKLY options，昨天密切关注RUT的走势，可见她超强敏锐的市场感觉。对于RUT的判断，我参考了SPX因素，最近RUT领先于SPX，既然SPX碰前高，那RUT至少要碰前高吧。然而市场就是不讲情面，今天就来个RUT领跌大逆转。幸运的是现在的武功已今非昔比了，SPX日内涨跌几十点，其奈我何？今天市场普跌，我的帐户是绿的，而且RUT起中流砥柱的作用。匪夷所思吧，昨天有关RUT的系列调整不是因应上涨走势吗？今天RUT大跌还赚钱？好吧，盘后让我详细解读一下乾坤腾挪大法第三式boost order的用法。

棋王

abracadabra 发表于 2013-5-1 03:05 PM
给U媚致歉并深刻反省。

U媚今天应该开心了吧？对于昨天的询问，给出“上升动能没有完全释放，图中粉色 ...

你很牛，不用太谦虚的。。。

哦会认真聆听你的看法。。。因为你已经到了很深的一个境界，哦体会的到。。。

90ufo

不用道歉啊.   没影响我操作.  我这几周sh ES option 过夜,第二天常被抽, 所以这周就没怎么sh option, 白天DT.

今天早上看ADP data后不妙, 就追进了TZA, 可惜只拿到昨天IWM LOD 就跑了, 后来又追回来. 盘尾又跑了.

等明早7:45am ECB 了.

等着看你的 乾坤挪移大法第三式boost order.  

Diffusion

坐等乾坤腾挪大法第三式

金宝

abracadabra

解读乾坤腾挪大法第三式boost order

先从RUT IRON CONDORS的setup开始，这个策略有80%的成功率，但伴随着9：1的风险回报。怎样避免赢了9次的钱1次输掉，after placing the trade，后期调整非常（3个）重要。

第一式 设定MAX PAIN LINE，当current P/L接近此线就择机调整，调整方法有rolling, partial removal, take off the shorts, adding some call/put, 等衍生的位置微调法，万变不离其宗，就是提高MAX PAIN LINE。若那天不幸EXCEED此线，game over了，类似宝哥的葵花宝典CUT。

第二式 设定contingent orders(GTC) to 买回 the call spread and the put spread，及时获取震荡行情的利润，并重新setup新的IRON CONDORS获得more credit。

第三式  一般来说，掌握前两式就可以应对正常的市场变化。但有这一种情况，underlying正处于关键的阻力线/支撑线，要么突破，要么回头。这时一边的contingent orders(GTC)触发，IRON CONDORS就成call/put spread，意味着这边的风险解除了，若按第二式setup新的IRON CONDORS，市场突然回头，你会为新position叫苦不迭。这就需要用BOOST order，不用为市场突然转头担心，还能从在underlying实质突破中分一杯羹，更美妙的是不用多花你一分钱。即选定理想位置Scaling-in 10%卖additional credit spreads买突破方向的single call/put. 至于strikes和Scaling-in百分比的选择要靠个人功力了。

第四式 Tweaks，第五式 Lottery。。。若行情所致，即时分解吧。

BTW，观察103楼的Risk Rraph和Adjustment，当时价格947.46，今天收盘924.21，白色current P/L是上升的，这也是我今天帐户持续绿色的原因。目前组合在910之上都安全，何况现已有profit 1.29 and credit 0.505两鸟在手呢。后期无论行情如何发展，上下都有预留的调整空间。来吧，市场先生，有乾坤腾挪大法恭候大驾。

当时惘然

abracadabra 发表于 2013-5-1 11:33 PM
解读乾坤腾挪大法第三式boost order

先从RUT IRON CONDORS的setup开始，这个策略有80%的成功率，但伴随着 ...

太高深了。。。

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-5-1 11:33 PM
解读乾坤腾挪大法第三式boost order

先从RUT IRON CONDORS的setup开始，这个策略有80%的成功率，但伴随着 ...

金宝：问一下，大概rut移动几个点会迫使老大使用boost order?  发表于 2013-5-1 11:41 PM


Underlying没有具体点数，前提一是contingent orders (GTC单边设定标准为所收credit的10-15%)触发，买回原spread盈利，类似止赢单，避免来回坐空车；前提二是underlying临近关键压力线/支撑线。

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-4-29 03:36 AM
周末功课：仓位风险评估

现有仓位：1、中长期目前持有TLT，FXE，GDX，USO，DBA，FXI，EPI，EWZ，交易策略 ...

风险评估：中长期仓位DELTA普遍偏牛，而用来HEDGE的SPY本身又有HEDGE保护，造成风险暴露，若整体市场下行，存在重大风险。RUT Iron Condors上周四触及max pain line，择机调整，谨防上行风险。

孔子曰：防祸于先而不致于后伤情。知而慎行，君子不立于危墙之下，焉可等闲视之。

有感于周末功课——仓位风险评估，每周末成为一个习惯，使我不被市场湮没。庄家成熟了就要收割，不要让它烂在地里。没有先见之明，我最近对市场看法是偏牛的，但对上周末仓位偏牛的的评估结果感到忧虑，因为背离了我delta接近中性交易原则，随后周一周二的调整，能够使我周三能免受猝不及防的打击。

abracadabra

金宝 发表于 2013-5-1 05:28 PM

曾观察到168呆56WKLY optino交易个股使用iron condors，单凭感觉能娴熟使用类似boost order手法，并在周五采用第四式Tweaks打扫战场，还时不时祭出第五式Lottery。weekly和monthly完全不是一个交易理念啊，还是个股，可见此人功力深厚，深不可测。