2012-12-W3

KK手记

snowrider 发表于 2012-12-20 10:21 PM
昨晚根本就是神經病的一晚!  偶飛機 delay 快 2 個小時 ... 到了租車公司之後 ... 原來的 reservation 已 ...

整天滑雪都是在昏昏沉沉中過去!
就是你节日的一大乐趣。

snowrider

snowrider 发表于 2012-12-20 10:25 PM
剛才看了行情發現有些倉今天白天被市場獲利點出場:  ERX, XME 都賣掉了!  現在偶要再改一下下剩下來的單子 ...

剛剛才有時間坐下來看一看白天的行情 ... 結果看到 FAS 被點掉了 ... 成交價是 118.90 還不錯!  (但偶還是不理解為什麼沒有成交在跳空下來的開盤低點?  可能是開盤時買盤太強以至於成交價高出低開的開盤價)

KK手记

snowrider 发表于 2012-12-22 02:15 AM
剛剛才有時間坐下來看一看白天的行情 ... 結果看到 FAS 被點掉了 ... 成交價是 118.90 還不錯!  (但偶還是 ...

KK手记

snowrider 发表于 2012-12-22 02:15 AM
剛剛才有時間坐下來看一看白天的行情 ... 結果看到 FAS 被點掉了 ... 成交價是 118.90 還不錯!  (但偶還是 ...

有计划退却，今夜期指不妙。
雪班good timing.

KK手记

雪班， 请说说下周的打算。

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KK and snowrider, 各位老大， 谁能说说SPY，$SPX与future ES  的对应关系? 还有RUSSELL 2000, IWM与 future TF 的对应关系? 非常感谢！

snowrider

Sold VAR 70.24

snowrider

偶從Vail的大雪中回到現實生活中了!  昨晚太累了 - 今早睡過頭 - 剛剛看到有單子成交VAR ...

snowrider

Sold EXPE 58.98

snowrider

Sold MRO 30.55

KK手记

more_more 发表于 2012-12-26 08:15 AM
KK and snowrider, 各位老大， 谁能说说SPY，$SPX与future ES  的对应关系? 还有RUSSELL 2000, IWM与 futur ...

Co-ask.
Also Index future fair value, any practical meaning?

snowrider

KK手记 发表于 2012-12-26 03:17 AM
雪班， 请说说下周的打算。

KK - 不好意思忙到現在才回帖 ... 下週偶可能找機會買進 ... 2個可能性:  1. 紫線走法今天現在就應該開始向上走  2. 這兩天市場如果選擇繼續向下那麼 1400 就是另一個可能的買點

snowrider

more_more 发表于 2012-12-26 08:15 AM
KK and snowrider, 各位老大， 谁能说说SPY，$SPX与future ES  的对应关系? 还有RUSSELL 2000, IWM与 futur ...

more_more - 歡迎新同學 (如果你是老同學可否PM讓偶知道你是先前的哪一位謝謝) ... SPX 是 cash index (spot) ES 或是 SP 是 futures index ... 之間關係就是 spread (包含利差及期待) ... 你如果能夠到偶的博客去考古一下就知道偶不 care 市場之間的任何關連性 ... 而這兩個指數就根本就是一個東西 - 只不過一個是讓人看的現貨指數另一個是讓人trade的期貨指數 ... 所以不用去關心他們的任何關係

snowrider

KK手记 发表于 2012-12-26 12:19 PM
Co-ask.
Also Index future fair value, any practical meaning?

KK - "Index future fair value" 對於偶們一般人而言是沒有任何意義的!  因為一旦 futures index 偏離它的 fair value 時 ... 就會有許多大機構以秒速迅速套利而讓期指回到 fair value - 因為那種交易是幾乎無風險的東西所以太多機構太多電腦在盯著市場去搶著賺取一點點的蠅頭小利 ... 結論:  1. futures index 不會偏離它的 fair value 太多 2. 偶們一般人不可能也不會有機會能夠做那種套利交易

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snowrider 发表于 2012-12-26 01:04 PM
more_more - 歡迎新同學 (如果你是老同學可否PM讓偶知道你是先前的哪一位謝謝) ... SPX 是 cash index (s ...

谢谢老大，ES与SPX的spread有多大？是高还是低？我是觉得夜盘的ES如果偏离我对明天的SPY的预期，我就想买或卖，但是我得精确知道ES与SPX或SPY的对应关系。谢谢！

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好啦，我觉得各index因该向上了。

snowrider

more_more 发表于 2012-12-26 02:13 PM
谢谢老大，ES与SPX的spread有多大？是高还是低？我是觉得夜盘的ES如果偏离我对明天的SPY的预期，我就想买 ...

more_more - 謝謝捧場!  因為你是新同學 ... 偶很想知道你是否有誰介紹來這裡聊天 ... 或者可否稍微透露一下你是哪一個論壇的哪一個ID ... 謝謝!  偶一直在考慮將俱樂部非公開化 ... 所以想知道在偶關門之前的朋友狀況 ...

回答你的提問 - 隨著期指最後交易日(到期日)的慢慢接近 - 期指慢慢地接近現貨指數 - 最後期指會以現貨指數來結算 ... 所以spread是每天都在縮小!

關於 "精确知道ES与SPX或SPY的对应关系" - 沒有真正的精確值因為除了息差(每天都可能有變化)所衍生的spread價差之外還有市場參予者的期待值!

另一個就是關於你的邏輯 "我是觉得夜盘的ES如果偏离我对明天的SPY的预期，我就想买或卖" - 這點是有很大的風險的!  因為SPX是白天的指數 ... 而ES是幾乎全天交易的指數 ... 時段上面不一樣

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snowrider 发表于 2012-12-26 02:37 PM
more_more - 謝謝捧場!  因為你是新同學 ... 偶很想知道你是否有誰介紹來這裡聊天 ... 或者可否稍微透露一 ...

谢谢老大！我一直潜水，不怎么发言的。The index is up as I expected.

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snowrider 发表于 2012-12-26 02:37 PM
more_more - 謝謝捧場!  因為你是新同學 ... 偶很想知道你是否有誰介紹來這裡聊天 ... 或者可否稍微透露一 ...

我是觉得ES夜间的波动不会偏离日间SPX的趋势太远。就象前几天ES的夜间跳水，在总趋势未转太熊之时，SPX白天就会反弹。所以，那时可以买一点ES。我确实买了一个。

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See, index is up.