计算机辅助技术4，炒股编程讨论

九天

RedCedar 发表于 2012-9-25 11:26 PM
In a nutshell, it is so difficult. But I am not going to give up. I am using Java.

只知瑞士的Dukascope好像用JAVA编程交易。
如果是业余捣鼓，慢慢来，别急。
给老板打工嘛，其形也，荧屏前编程。其心也，白云上飞翔。
方便的话，常来交流，我一点也不懂JAVA程序交易，你能不能比较一下跟C# based NinjaScript编程交易，
哪一个有前途。

九天

2012年MQL5语言编程交易大赛如期从10月1日举行，将于元旦结束，为期3个月。

在第一天的24小时里，

第一名是俄国人Wlagor先生，他的程序把10000美元的起始资金交易成19301美元，单日增值93%。
第二名是澳大利亚的Yoda8088先生，他的程序把10000美元的起始资金交易成15735美元，单日增值57%。
第三名是澳大利亚的Wahoo先生，他的程序把10000美元的起始资金交易成15632美元，单日增值56%。

分析学习这些编程交易高手的交易策略，甚至看看他们的交易程序源码，是所有参加比赛的炒股人士的希望。
据说最后的前三名的交易程序是公开源码的。

我自己报了名，上传了一个交易程序源码，参加初审，可是目前没有得到资格。估计是我的程序，不符合评委的口味。等过几天，仍然没有参赛资格，我就在胡同公布我那个程序中自己写的几行源码，和大布局，以及我个人现学现卖的MQL5语言编程经验。如果胡同居民有感兴趣的，咱们就进一步发展。

九天

在3760名报名申请参赛者中，只有13%即451的程序得到参赛权。

他们来自全世界59个国家，其中
俄国       156 人参赛 占34，6%。
乌克兰      38  人参赛 占8，4%。
中国        24 人参赛 占5，3%。
德国        15 人参赛。
印度尼西亚  13 人参赛。
西班牙      13 人参赛。
美国        13 人参赛。

为什么美国只有13人参赛。我认为美国人见多识广，有更多的选择，
比如，IB， Sterling 和C# based NinjaScript的编程交易，都经历了市场10年以上的实践考验。
而MQL5是今年才出现的编程交易工具，没有立即的实用价值。智是值得跟踪和做些技术储备。

LLN

(ZT)
MQL5与MQL4的区别有以下一些方面：
  
语言基础的不同
•MQL5是仿C++的语言，而MQL4是仿c的语言
•MQL5可定义结构和类，而MQL4不能
•MQL5提代了更强大的类库，MQL4只提供一般库

消息机制不同
•MQL5可以在和种消息驱动下工作，包括定时器、数据刷新、用户操作、服务端定单变化等。所以MQL5可做出许多新功能。
•MQL4只能在数据刷新(tick)的驱动下工作

调试机制不同
•MQL4没有提供专门的调试器
•MQL5提供了实时的调试器，要跟踪代码
•MQL4不能回测多个货币对的系统
•MQL5提供了可以同时测试多个货币的工具，可以回测多货币对系统

对单子的处理方有所变化
•MQL5会合并所用单子为一个总头寸
•MQL4每个单子对就一个头寸单位
•MQL5开仓单执行后转变为头头寸中的一部，自己成为历史记录。
•MQL4的单子有开仓后继续存在，要等到平仓完成，才成为历史。
•MQL5对同时操作管理多个单子的系统，增加了开发难度，必须自己跟踪计录具体情况

LLN

比赛目前的冠军看着像是采用趋势交易策略。我对比了欧元的走势和他的交易成绩曲线。第二名和第三名的更复杂，很难一眼看明白。就我这个外行对MQL4的理解，最容易编的是趋势交易程序。
有一个问题，这种比赛为模拟交易，那么每笔交易是否像真实交易一样有价差？

九天

LLN 发表于 2012-10-11 09:58 PM
比赛目前的冠军看着像是采用趋势交易策略。我对比了欧元的走势和他的交易成绩曲线。第二名和第三名的更复杂 ...

谢谢你的观察。高手们好像也采用趋势交易策略。有人也同时交易多个品种的。

周末跟踪和学习一下他们的交易策略。

这种比赛为模拟交易，每笔交易像真实交易一样有价差。
但由于不进入市场，没有市场的反作用和打击，所以不代表实战。

九天

MQL5编程模拟炒股大赛正在进行，虽然我的源码可能因为水平太低而没有获得参赛资格，
但是可以查看其它参赛人员的交易记录，获利记载。
有几位参赛人员已经满怀信心，接受公开采访。今天举3个例子。

1, Wahoo

这位先生的背景不清楚，不过，从他或者她出售自己的MQL5软件来看，不像一个科研人员的行为。
他的交易程序叫
Advanced Linear Regression，这个我不懂。 但他说，就
是 a multi-currency trend-following Expert Advisor.
那么就跟我的MQL5源码的策略一个样。可惜我交了源码，却没有得到参赛资格，显然不如他的源码了。
他同时交易EURUSD, USDJPY, EURJPY.三个外汇对，这里三者是相关的，
就是说，只有其中两个外汇对是独立的。
一般我们把EURUSD, USDJPY称为主盘，EURJPY称为交叉盘。两个主盘相除就出现交叉盘URJPY。
所以不明白Wahoo的multi-currency 策略。
我的multi-currency是进行所有12个允许交易的外汇对的交易。
将来如果有条件，我想把Nasdaq100的所有100只股票同时都进行程序交易，这在写源码方面非常简单，
关键是交易平台的能力。


2, Rogerio
这位先生有来头，自称1998 开始 robots software.
自称 is one of the pioneer in the area lauching a software
simuliar to Google News in 1999.
而且他或者她是作
artfical Intelligence and machine learning进行交易的，属于高级交易程序。
这不是一般公司能够胜任的。估计是个团队。希望他将来能够公开源码。

不过，我个人认为，证卷交易的目的是赚钱。
高级和低级交易程序和交易策略是无所谓的，关键是赚钱，风险越低越好，钱赚得越多越好。


3，achidayt,
这位先生是Physics Lecturer at univesity Brawijaya in Malan, Indunesia.
他的交易策略很有启发
1, 10% margin for each currency pair.
2, without Trading Take Profit.
3, his Expart Advisor ,Super - G, utilizes for technical indicators:
MACD, Stochastic,Parabolic SAR and Momentum.
4, work on 10 currency pairs with the 30 minute time limit.

我的策略中，只用几个Moving Average指标，看来太粗浅，所以没有获得参赛资格。
可是，我目前不知道如何用 MACD, Stochastic,Parabolic SAR and Momentum
四个技术指标形成建仓和平仓条件。在MQL5语言中，这四个指标都可以直接调用，写源码一点不难，难的就是策略。

九天

MQL5编程交易大赛从10月1号开始，目前已经进行了22天，其中工作日是16天。
第1名是JPlonsox先生，   资金增值753%。
第2名是ROMMN5先生，   资金增值532%。
第3名是26405先生，     资金增值306%。
第10名是Pharoah先生，  资金增值249%。

我们可以观察他们的交易记录。可惜因为自己写的源码水平太低，没有得到参赛资格。

九天

九天

九天 发表于 2012-10-24 02:26 AM

这图是我用来分析学习在16个工作日里 资金增值753% 的程序交易记录。
1，该程序只交易EURUSD。起始资金10000美元。

2，2012年10月8号10点55，建仓Sell共7，5手。
3，2012年10月10号4点32，平仓共7，5手，获利9410美元

4，2012年10月10号4点28，建仓Buy共15手。
5，2012年10月12号9点17，平仓共15手，获利18576美元。

6，2012年10月12号09点21，建仓Buy共15手。
7，2012年10月16号23点20，平仓共15手，获利18885美元。

8，2012年10月16号23点23，建仓Sell共10手，价位是1，30929。
目前2012年10月24号9点55的价位是1，29614， 处于赢利状态。

目前我还不能破解该程序的策略。
觉得是左手交易，所以建仓以后出现短时亏损，平仓也不是最佳点。
但是人家的程序能够在16个工作日里 资金增值753%。

有看出门道的胡同老师和同学，请指教一下。

九天

九天 发表于 2012-10-24 02:26 AM

上面的走势图，
是为了分析第一名参赛者的建仓和平仓价位画的TA图。
其中，所有MA10， 20，30， 。。。。230，240等均线都画出来了，因为我们不知道他是根据哪条MA做决策的。
MACD就是普通的MACD(26,9,12)。

小红线段是他的入场点。

九天

MQL5编程交易大赛从10月1号开始，目前已经进行了1个月了，

第1名是JPAlonso  先生，资金增值798%。交易EURUSD，1Hour。共交易了50次。
第2名是FIFO        先生，资金增值526%。交易EURUSD，15Minute。共交易了239次，其中60次Canceled。
第3名是ROMMAS  先生，资金增值502%。交易EURUSD，1Hour。共交易了18次。

九天

[quote]九天 发表于 2012-11-5 05:01 AM
MQL5编程交易大赛从10月1号开始，目前已经进行了1个月了，

第2名是FIFO    先生，资金增值526%。
检查了一下他的交易记录，其中，
2012年10月31日12点29分钟，他卖出15手EURUSD， 价位是1，30154。
2012年11月31日06点41分钟，他平仓15手EURUSD， 价位是1，29254，获利13500美元。
他的卖出价位完全正确，平仓价位倒不怎么样。可能是止盈的原因。
下面30M走势图标记了他的这两次交易，
我仍然看不出他是根据什么TA指标进行的决策。有看明白的胡同网友，请指教一下。
只是从均线和5个TA指标来看，
1，在EURUSD价位高于MA90和MA240时，他已经敢于卖出。
2，CCI(14)和 Stoch(5,3,5) 发生背离。
3，RSI(14)和 MFI(14) 发生超买。
4，MACD(12，26，9)仍然是买人期。

九天

MQL5编程交易大赛从10月1号开始，目前已经进行了49天了，还有41天。
  第1名是JPAlonso  先生，资金增值826%。交易EURUSD，1Hour。共交易了56次。
第2名是FIFO        先生，资金增值535%。交易EURUSD，15Minute。共交易了275次，其中72次Canceled。
第3名是Honzour  先生，资金增值487%。交易EURUSD，1Hour。共交易了66次。

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