盈透阿狗 发表于 2017-7-10 09:48 PM
XIV成立于11/29/2010, SVXY成立于10/3/11,你说的熊市时,它们都还没有诞生,不知道熊熊啥模样。不是SCR ...
以前写Ninja码,也是调外部数据。 现在客商自己提供,每组6个,我只须直接调用,程序语句大致如下,
input int TakeProfit = 0;
double Lots = 0.1;
double Price_Open_SP500,Price_Close_CSI300,Price_High_COPPER,Price_Low_EURUSD,Price_Volume_USOIL; //双精度浮点 开盘价,收盘价等等
datetime Price_Time_XAUUSD; //日期时间datetime型 使用交易品种的时间
Price_Open_SPX500 = iOpen("SPX500",PERIOD_M1,0); //老美标普1分钟数据,时间向前移位0分钟
Price_Close_CSI300 = iClose("SPX500",PERIOD_M5,8); //上证指数5分钟数据收盘价,时间向前移位40分钟
Price_High_COPPER = iHigh("COPPER",PERIOD_M15,0); //当前铜价15分钟数据最高价
Price_Low_EURUSD = iLow("EURUSD",PERIOD_M30,6); //3小时前欧元30分钟数据最低价
Price_Volume_USOIL = iVolume("USOIL",PERIOD_D1,7); //1周前Light Crude Oil一天里的交易量
Price_Time_XAUUSD = iTime("XAUUSD",PERIOD_H1,0); //当前黄金1小时数据交易时间
我们可以写个简单的观察计算卷商收费的程序,
for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
if((iOpen("SPX500",PERIOD_M1,0) >= iOpen("SPX500",PERIOD_M1,1)) ||
(iOpen("SPX500",PERIOD_M1,0) < iOpen("SPX500",PERIOD_M1,1)))
ticket=OrderSend(SPX500,OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"程序名字",112345,0,Green);
//无论如每分钟都买一次,然后立即止损,于是交易纪录就得到每分钟的ASJ BID数据 和卷商的每次收费
为了保证计算卷商的收费数据的准确,需要写检查程序,一样的,只要把 OP_BUY 改写成 OP_SELL
for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
if((iOpen("SPX500",PERIOD_M1,0) >= iOpen("SPX500",PERIOD_M1,1)) ||
(iOpen("SPX500",PERIOD_M1,0) < iOpen("SPX500",PERIOD_M1,1)))
ticket=OrderSend(SPX500,OP_SELL,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"程序名字",112345,0,Green);
//无论如每分钟都卖一次,然后立即止损,于是交易纪录就得到每分钟的ASJ BID数据 和卷商的每次收费
只有2个程序给出的Net Profit 相同,得到的每分钟的ASJ BID数据 和卷商的每次收费才是准确的,否则,这种数据害人。
目前只是构思,能不能成功没把握 |