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楼主: Cobra

如果打算长期持有ES,如何滚动比较好?

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 楼主| 发表于 2020-12-6 11:31 PM | 显示全部楼层


hahaa 发表于 2020-12-6 02:56 PM
班长,对美债长期有啥看法?

我不信会加息,所以利率应该长期维持低位。
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 楼主| 发表于 2020-12-6 11:33 PM | 显示全部楼层
hahaa 发表于 2020-12-6 05:46 PM
一个ES只要保证有相应的$12000保证金。这是长期仓位,周线的支撑线破掉必须平仓,不会等它掉了1000点。另 ...

对,主要是没有decay。
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 楼主| 发表于 2020-12-6 11:40 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-6 08:28 PM
nnd,才发现把我的帐号也贴上了,蛇老大能否修改一下图片,把我帐号给去掉

去掉了。你这是在IB里设定的吗?哪里?
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发表于 2020-12-6 11:40 PM | 显示全部楼层
班长来了,你别忙着给我帖子点赞啊,我上面好几个贴都值得你赞,最要紧把图片给修改一下,把我帐号涂抹一下
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发表于 2020-12-6 11:43 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 11:40 PM
去掉了。你这是在IB里设定的吗?哪里?

太好了,这是IB手机里的,电脑当然更有了。TD那个什么tos里也有,我用过我美国表哥的td帐户,确定有。
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 楼主| 发表于 2020-12-6 11:46 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-6 09:35 PM
如果不用margin长期投资不如买SPY,分红有一块多,这个滚动8.1只相当于SPY的0.81,少了不少。

如果用了 ...

对,关键是要成比例。一个ES = 500股SPY。你的账户如果全仓只能买500股SPY的话,你按理应该只能买一个ES。如果是买2个的话,就相当2x投资了,由于没有decay,总比全仓买SSO要强。
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 楼主| 发表于 2020-12-6 11:47 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-6 11:43 PM
太好了,这是IB手机里的,电脑当然更有了。TD那个什么tos里也有,我用过我美国表哥的td帐户,确定有。

好,我明天找找,找不到问你。
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发表于 2020-12-7 07:30 AM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 11:46 PM
对,关键是要成比例。一个ES = 500股SPY。你的账户如果全仓只能买500股SPY的话,你按理应该只能买一个ES。 ...

这个问题一般适用,特殊的极端场景区别对待,比如科技泡沫,金融危机两次都腰斩以下砍到膝盖了,2个es帐号就外婆家了,sso还剩下一点火种。

现在3700点再看好股市都不应该加杠杆,满仓足够了。
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发表于 2020-12-7 07:48 AM | 显示全部楼层
IB手机里,顶部菜单,futspreads点进去就是。
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发表于 2020-12-7 07:49 AM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 11:31 PM
我不信会加息,所以利率应该长期维持低位。

Thanks.
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 楼主| 发表于 2020-12-7 10:01 AM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-7 07:30 AM
这个问题一般适用,特殊的极端场景区别对待,比如科技泡沫,金融危机两次都腰斩以下砍到膝盖了,2个es帐号 ...


对的,SSO,甚至SPXL都能剩点儿,这个就是leveraged fund的decay的好处了,它们基数快速缩小,越跌损失与相应的1x fun的比,越小。ES就没有这么幸运了,2个肯定完完,其实还能剩1万左右,因为被马金call了一个后,不死心,继续hold另一个,然后跌到12000以下,直接被平仓,比SSO,SPXL表现好
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发表于 2020-12-7 10:34 AM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-7 10:01 AM
对的,SSO,甚至SPXL都能剩点儿,这个就是leveraged fund的decay的好处了,它们基数快速缩小,越跌损失 ...

看来玩ES想见外婆还是很容易滴!只要很贪婪!当然最重要的还是技术分析的功力对趋势的把握!
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发表于 2020-12-7 12:35 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-7 10:01 AM
对的,SSO,甚至SPXL都能剩点儿,这个就是leveraged fund的decay的好处了,它们基数快速缩小,越跌损失 ...

es可能帐户变负的,黑色星期一,2015年8月份,跳空低开一百多点,最后一个es保不住的。股市里我见过的事不少
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 楼主| 发表于 2020-12-7 12:41 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-7 12:35 PM
es可能帐户变负的,黑色星期一,2015年8月份,跳空低开一百多点,最后一个es保不住的。股市里我见过的事不 ...

是的。重复一下吧,别我们之间有误解。感觉你好像真的一直就长期持有ES的:

如果是1个ES(20万的账户),相当于20万的账户买了500股SPY,那就没有问题啊。假设SPY $370,370 * 500 = 185000,SPY跌成0,那账上还有15000呢,怎么也不能call走那个ES啊,哈哈。

两个ES,用在20万账户,如果SPY腰斩,那是要完蛋的。

以上对吧?
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发表于 2020-12-7 01:06 PM | 显示全部楼层
是的,了解一下es,了解一下spx的期权,想上杠杆的时候,有用的。今年三月那样,30%+跌幅,长期投资2个es加一倍杠杆不怕的,大萧条不可能发生了,现代金融手段多,重点是政府可以印钱救市,金融危机的跌幅就是极限了。
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 楼主| 发表于 2020-12-7 01:30 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-7 01:06 PM
是的,了解一下es,了解一下spx的期权,想上杠杆的时候,有用的。今年三月那样,30%+跌幅,长期投资2个es加 ...


问题是什么时候买。你事后看当然容易,正在发生的时候买,很可能买在中间啊。

图中红箭头指的地方,看着都有到底的可能啊,最后的大底反而不容易看出来。你要是ES的话,能连买这5单的,账户规模至少要一百万。要是我的话,至少得200万规模的账户,因为我当时是告诉member,我是要保证我至少能拆成10次买的。3月那次,我是预估要出大事了,所以其实每大次还又拆成好几小次才一路坚持下来的。最后那一单,觉得应该还有更低的,所以只是正常买,没有加多。当然现在有MES,规模可以缩小10倍,10万到20万账户就能对付3月那次。

1.png
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发表于 2020-12-7 01:38 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 恐慌小猪 于 2020-12-7 01:39 PM 编辑
Cobra 发表于 2020-12-7 01:30 PM
问题是什么时候买。你事后看当然容易,正在发生的时候买,很可能买在中间啊。

图中红箭头指的地方,看 ...


我靠,这个太危险了,日线大空头排列,锯齿形下跌,还有多次熔断,问题是你当时不知道大盘什么时候止跌呀?,ES只能搞搞DT吧!?反正我当时是天天DTSPY。
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发表于 2020-12-7 01:50 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 08:33 PM
对,主要是没有decay。

还有就是税的优势  futures are taxed using the 60/40 rule: 60% are taxed at the long-term capital gains rate while only 40% taxed at short-term capital gains rate.

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 楼主| 发表于 2020-12-7 02:30 PM | 显示全部楼层
恐慌小猪 发表于 2020-12-7 01:38 PM
我靠,这个太危险了,日线大空头排列,锯齿形下跌,还有多次熔断,问题是你当时不知道大盘什么时候止跌 ...

所以要口袋深才行啊。这个还是e mini呢,不是正规的SP futures,那个更猛。

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发表于 2020-12-7 03:22 PM | 显示全部楼层
多少人就死在相信自己可以躲过大跌。

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