神雕侠侣系列之纵横股海: (二) 玉女心经

海边玩人

GuoYang 发表于 2013-6-23 05:04 PM
第二个例子是炒大市。

炒家甲乙丙同样判断对，入点好, 比如下图Entry处 (MA50)

要有大势观：大势不妙时，只做空不做多。

landlord

  

hunting

顶一个

COS

Diffusion

Kami

GuoYang 发表于 2013-6-23 05:03 PM
那么请看几个实例:

第一个例子是个股ER。

人炒股跟机器不一样，这个“斗志”“心理”的确是一部分。一个losing streak下来，的确斗志全无意兴阑珊，结果大盘的底“顶”真出来了，已经没有心思，也没有力气再折腾了。10年连着5，6个8%的上下震荡把人震得七荤八素想出来静静心大盘却一骑绝尘了，呵呵。

niwajiang803

太好了！

acoust

GuoYang

再实时操作分析一个风险控制的例子。教科书google都找不到因为赌局还是正在进行时

http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=213870&extra=page%3D1&page=3

发表于 2013-6-25 01:25 PM |只看该作者
建立第一批中线空仓SPY short using 5% cash (短线昨天已套利）
Entry: 158.5
Stop: 162.3
1st Target: 153
2nd Target: 150
3rd Target: 147
YMYD

GuoYang

三 风险控制的重中之重

那如何风险控制? 风险控制重中之重是啥？
长线中线要看资产配置。
短线更重要的是仓位控制和进出加减。

先谈谈仓位控制

请看棋王，马姐和俺自己的精彩讨论贴。
http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=217964&extra=page%3D1

GuoYang

引用棋王:

NO,,其实你很糊涂，，，


你如果play ST,  你根本就应该忽略intraday 走势，，，

级别，马姐，时间级别，，，

玩TA 的人不看时间级别的话，看什么呢？

1min,2min,5min,15min,1 h, 24h, weekly,monthly..........

GuoYang

俺的心得：

其实很简单。我短线有Core, ST, DT 三个仓位， ST的归ST， DT的归DT.
象TZA如果DT，ST各一半，那就DT那一半先出。
ST hold着。
当然我不会拿3倍去ST, time decay...

pig2006

rightonmoney

支持杨大侠分享心得体会。

chinesebuffet

tenteddies

dsp

good topic and writing.

GuoYang

为何说短线风险控制的关键是仓位加减呢？让我们先来看一幅图。

GuoYang

在交易中，Loser和Winner的最根本区别在于信念上。

Loser非常看重行情判断，他们的绝大部分精力都集中于行情分析本身，
他们对于涨跌和转折点非常关注，关注行情研判是Loser信念和价值趋向的外在总表现。

我们从小就被养育在一个“不犯错误，不求有功但求无过”的环境中，在儒家文化中更是如此。
父母和老师有意无意地向子女灌输“少犯错误的人就是优秀的人”这类概念，很多激励方式是惩戒错误行为，而非奖励正确行为。

当我们开始学炒股的时候，自然而然地会认为“赚钱就是胜率高的结果”。于是，我们将高胜率当作交易中最值得追求的目标。为了提高胜率，我们迅速兑现浮动盈利，同时继续持有那些浮动亏损的仓位，归结起来就是“截短利润，让亏损奔腾”，长期下来平均亏损肯定大于平均盈利，风险报酬率就会很差。

GuoYang

Winner最为看重的是仓位管理，当然也不意味着可以省略行情分析，仓位管理最为具体的表现就是对于交易进场、出场、仓位加减的操作。Loser将胜算率的高低当作交易水平评价的唯一标准，他们基本上忽略了其他的评价标准，他们全力追求最高的胜率，大众媒体和“大师们”更是推动了对高胜率的追求。

真正的Winner摆脱了这一误区，较之于胜率，Winner们更加注重风险报酬率，在某些情况下风险报酬率等价于盈亏比，也就是平均盈利除以平均亏损得到的数值，俺简称为报酬率。Winner注重较高的风险报酬率。Loser的信念和价值观导致他们普遍追求高胜算率，而Winner的信念和价值观导致他们普遍追求高报酬率。