RUT Iron Condors

oldfox

abracadabra

ADJUSTMENT

早上put spread GTC order触发，0.21买回，盈利0.79.
Scaling-in 10% 卖出boost order 930/940p，3.15成交，FUNDING  ‘Adjustments Bank’ ；然后speng 2.0 buy 975c 再次提高MAX PAIN LINE，打开上行空间；尾盘scaling-in 30%900/910P 收credit 1.2。
目前保留下方新释放的部分margin空间，上方20%的Single Call做为Spread伏笔。现在实际Credit 1.03-1.0+(3.15-2)*10%+1.2*30%=0.505，已实现利润0.5+0.79=1.29.

abracadabra

调整后的Risk Graph

bear

哇噻，abracadabra 老大好厉害啊。这么好的帖子我居然才看到。虽然看不太懂，还是非常感谢老大的无私分享。请问TOS看option在哪啊，我还没用过呢。
再次感谢！

补充内容 (2013-5-1 12:25 PM):
请问abracadabra ,我是用的免费的TOS ,可以看到及时的数据吗?
谢谢!

freestock

abracadabra 发表于 2013-4-7 03:50 AM
Jeff Augen 本人有code，也有人针对ThinkorSwim写了code，这里不便提供其他网站链接，直接粘贴过来吧，供 ...

Haha, change your head again.

Thanks for sharing Augen indicator code. After adding a few codes for two new colors I feel it may looks better. Try it and hope it may be helpful.


declare lower;
input length = 20;
def closeLog = log(close[1] / close[2]);
def SDev = stdev(closeLog, length) * Sqrt(length / (length – 1));
def m = SDev * close[1];
def spike = (close[0] – close[1]) / m;
plot spike_limit = if spike > 3 then 3 else if spike < -3 then -3 else
spike;
spike_limit.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);
spike_limit.AssignValueColor(if spike > 3.0 then Color.GREEN else if spike > 2 then color.LIGHT_ORANGE else if spike >
0 then CreateColor(0,102,255) else if spike < -3 then Color.RED else if spike < -2 then color.MAGENTA else if

spike < 0 then CreateColor(128,128,128) else Color.YELLOW);

plot high = 2;
high.SetDefaultColor(CreateColor(51,51,51));
plot low = -2;
low.SetDefaultColor(CreateColor(51,51,51));

ACGU

专业，收藏了

abracadabra

Boost Order应用 见116楼 http://www.hutong9.net/forum.php ... page%3D1&page=6

abracadabra

ADJUSTMENT (03/05/2013)

1、如法炮制Boost Order，Scaling-in 10% 卖出boost order 930/940p，2.05 filled，然后buy 980C 2.25 filled.
2、利用上次预留的10% single Call 975C，sell 10% 970C 4.9 filled.
3、现在Credit 0.505+（2.05-2.25+4.9）×10%=0.975.

abracadabra

调整后的Risk Graph

abracadabra

乾坤腾挪大法Boost Order 详解参见144楼 http://www.hutong9.net/forum.php ... page%3D1&page=8

abracadabra

更新首页RUT周线图

abracadabra

ADJUSTMENT



目前1西格玛下限在930附近，rolling 60% 900/910P到925/935P，profit (1.1均价-0.40)×60%=0.42，新增credit 1.15*60%=0.69。RUT今天收盘959.80，处于960边界，960/970C已形成6：9 ratio。 徘徊界内current P/L将回归Expiration Line，若越界续涨back ratio spreads将发挥威力。

abracadabra

RUT越过960，back ratio spreads剑拔弩张，铁鹰delta太牛了，鉴于现在还不是最后亮剑时刻，sell 975/980平衡一下。

abracadabra

发表于 2013-5-8 08:10 PM |只看该作者
今天没有盯盘，外出时已经开跌了，怎么又高收了？

补充内容 (2013-5-8 11:43 PM):
我担心delta偏牛，今天sell 980/990C调整一下，谁知大盘比我想象的还牛，好在这个风险不太大。


昨天调整，削减了铁鹰的牛势，但9号白天SPY的走势让人一惊，好在RUT没有与狼共舞。

abracadabra

ADJUSTMENT

sell 940/950p，把下面防线推进到950一线，cover 975c 恢复偏多delta值。 下周进入Expiration week，原则上不再进行调整。

Diffusion

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-5-10 01:04 PM
ADJUSTMENT

sell 940/950p，把下面防线推进到950一线，cover 975c 恢复偏多delta值。 下周进入Expiratio ...

调整思路参见 160楼 http://www.hutong9.net/forum.php ... p;extra=#pid2048222

葡萄柚

来好好学习一下。

abracadabra

铁鹰策略三大法宝：Standard Deviation，Delta，and Support/Resistance。

abracadabra

有关铁鹰Expiration week原则：

1、进入Expiration week原则上不再调整，除非特别需要。
2、最迟星期三以前，关闭所有仓位。