计算机辅助技术4，炒股编程讨论

九天

错误

九天

这是一个老消息，朋友们都知道，我介绍欧洲第三者的客观报道，说高频交易程序员跳槽被逮捕，网址是
www.heise.de/newsticker/meldung/ ... h-Frequency-Trading
可能已经查不到了，不过我记得，是德文，简单说一下，如有错误，请予更正。

1， Sergey Aleyniko先生 在1991年从俄国移民美国。
2， 2007年被高盛任命为软件VP，年薪40万美元。
3， 2009年6月5日，他跳槽，离开高盛，进入Teza Technoligy，年薪120万美元。
4， 2009年7月3日，FBI逮捕了Sergey Aleyniko先生，因为高盛的律师控告他偷窃了高盛的软件。
5， 高盛的软件可以把大委托单分解成许多小委托单，通过在几毫秒里完成交易，来博取市场价格的微小差异。
6， 高盛的律师说，Sergey Aleyniko先生把偷窃了高盛的源码存在德国的网站，给高盛造成重大损失，因为可能导致使用该程序的投资全部损失。
7， Sergey Aleyniko先生 辩解，当时他只不过在下载Open Source Programme，无意中把1224MB软件中的32MB下载了。
8， 不久，Citadel对冲基金控告Teza Technoligy，因为Teza Technoligy是由Citadel的前雇员成立的。
9， Citadel说，这位前雇员偷窃了Citadel花费几亿美元开发的软件。
10， 为了保护软件，雇员不得把程序写在纸上，编程员办公室有相机监控，专用密室需要密码才能进入。

另外，好像也有人偷窃欧洲法国一家大银行的程序源码，给逮住了。

九天

我个人觉得Aberration trading system比较简单，在
http://www.keithstrading.com/aberrationtradingsystem.php
里我们可以找到一些信息。

据说这是由Keith Fitschen 于 1980 年写的源码，1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布，大量找资金。
自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。

首先，建议把Aberration trading system中译为 迷走 交易程序。

1， 该程序同时在8 种不同的品种上进行交易，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。
2， 它同时在多个不相关的市场交易，当某一品种损失时，另一品种可能获利。就是咱们华人说的鸡蛋放在几个篮子里。
3， 在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。
4， 迷走交易程序的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。
5， 迷走交易程序对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

没有见到这个程序的源码。九天怀疑就是用海龟交易子程而已，到处胡乱试验，赚钱就继续交易，赔钱就停止交易。
不过，如果炒股老手能够像源济老大日志 “ Day-Trading入点要诀 ”那样，把做多的入点信号写得清清楚楚，找个好的交易平台，
可以在8 种不同的品种上进行交易，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等，就可以免费试验我们自己的迷走交易程序。

不知MT4交易平台能否胜任，其MQL4源码比较容易写，试验又不用花钱。

但最好用Ninja7编程，也是不花钱就可以试验，估计大家都没有写C# based NinjaScript 源码的经验。最好找个前辈带一下，
或者咱们抱团取暖，一块儿慢慢学习编写C# based NinjaScript 源码。
关键是得有几个同好，有个好的领导，把大家团结起来，写源码试验起来。试验成功，就实战，失败了就是玩呗，也不用花钱。

九天

为什么优秀的交易策略，本身无懈可击，而且手工操作，总是赚钱。可是开始程序化后，未必能够长期赚钱。

九天的回答很简单，不过却可能是唯一的正确答案，那就是市场上存在BAPM交易程序。

BAPM是Behavioral Asset Pricing Model，应该翻译成 行为资产定价模型，好像也叫 综合了价格与成交量的多空正量模型（BAPM ）。

BAPM程序收集所有市场上的投资者信息，并把它们分成2类。

1， 理性交易者，即信息交易者的成交量比较大，他们的行为符合标准金融基石之一的资本资产定价模型CAPM，具有良好证卷FA知识，专业TA技术，总体有均值方差偏好的市场行为者；

2， 而非理性交易者，即噪声交易者，则不具备理想状态下的投资者所应有的知识储备和行为方式，他们并不具有均值方差偏好，往往背离CAPM。

毫无疑问，一个大小程序交易，只要进入市场，尤其是赚了钱，立即会被使用 BAPM 程序化交易模型发现，归类为进行理性交易者，跟踪，然后分析出他的交易策略，制定反制策略。九天认为这就是一些程序开始赚钱，后来失败的原因。

所以，许多优秀的交易策略，本身无懈可击，而且手工操作，总是赚钱。开始程序化后，却未必能够长期赚钱。

一旦程序交易亏损，有的东家和交易员就破口大骂IT民工，其实是完全不懂程序交易。

LLN

rightonmoney

九天 发表于 2012-4-11 10:46
为什么优秀的交易策略，本身无懈可击，而且手工操作，总是赚钱。可是开始程序化后，未必能够长期赚钱。

...

非常理性的分析，有深度。

也见过几个小AGENT用编程炒股，都是先赚后亏。以前一直没想通。看了这篇文章，才了解可能和他们没有及时更改程序有关。

君遥

九天职业是不时炒股编程？
我问儿子明年大学学什么专业，他说喜欢电脑编程。不知这一行前景如何？

君遥

九天职业是不时炒股编程？
我问儿子明年大学学什么专业，他说喜欢电脑编程。不知这一行前景如何？

curiosity2009

君遥 发表于 2012-7-7 09:01 PM
九天职业是不时炒股编程？
我问儿子明年大学学什么专业，他说喜欢电脑编程。不知这一行前景如何？

read this post
http://hutong9.net/forum.php?mod ... &extra=page%3D1

君遥

curiosity2009 发表于 2012-7-7 09:07 PM
read this post
http://hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=137575&extra=page%3D1

xiexie

天地

九天是个好同志

curiosity2009

额的妈呀，云里雾里，像看天书。

九天

回复 君遥 的帖子

不是啦，职业写炒股程序源码的朋友是不现山露水的。
所以猴子称大王，九天只是曾经做过几年 程序交易 话题组长。

你孩子的音乐天赋高，一般数学好，具有做软件工程师的条件。
但是孩子的未来职业前景，还取决于社会需要和行业竞争，就像炒股一样难于准确预测。

九天

回复 curiosity2009 的帖子

编程语言，比外语简单易学。咱们没有学习一种外语的时候，也是看不懂的。
学习后就不难了。就是一些规则，应该按照计算机的识别能力，表达我们的想法，有时很简单。

wsjboy

回复 九天 的帖子

1，基于价格的股指期货即日交易模型（DTM ）。
2，股指期货改进布林交易模型（IBTM ）。
3，综合了价格与成交量的多空正量模型（BAPM ）。

九天:
Do you know the English names for these 3 models?

I am interested on those concepts.

Thanks!

九天

wsjboy 发表于 2012-7-13 11:15 PM
回复 九天 的帖子

Day Trading Model
Improved Bollinger Trading Model
Benefit Asset Pricing Model

请回复一下 这些翻译或者英文的准确性.

wsjboy

九天 发表于 2012-7-14 12:16 AM
Day Trading Model
Improved Bollinger Trading Model
Benefit Asset Pricing Model

不清楚，需要花点时间研究一下。

我现在也在写 program 做TA，有些收获。不过没有做 program trading。原来想等方法比较成熟再用 program trading。因为发现自己方法用在game trading 上效果非常好，但是 real trading 就大大不如，主要是 fear factor 在起负面作用。想用 program trading 来克服 fear factor 的负面作用。

看了您这个帖子，倒反而觉得还是逐渐克服自己心理障碍比较好。。。因为做 program trading 要和那些专业反 program trading 的人或机构战斗，可能过程会更加凶险，因为他们在暗处，我在明处。何况我是做 Swing Trading，不需要那么快。

只是初步想法，望批评指正。。。 谢谢您的好贴！！！

wstock

九天 发表于 2012-4-9 10:37 AM
回复 jamesmith 的帖子

有人组队参加比赛的话， 我报名

九天

回复 wstock 的帖子

你好，我查了一下，好像不允许团队报名。

所以你自己赶紧报名参赛，不用花钱，一个机会学习程序交易，对求职或者自己单干都有用。

可惜我不会MQL5语言，不过我写过几个MQL4源码，目前我正在找一个免费自动转换程序，
把MQL4转成MQL5那种，直接在MT5上面应用。如果你发现了，请告许我一声。谢谢。

报名网址http://championship.mql5.com

需要大家参考意见时，你可以在 股文观止问一下，哪里的老大炒股成精了。

祝你成功。

wstock

好， 谢谢