说说俺的如意打算

CoolMax · 发表于 2012-3-4 02:50 AM

本帖最后由 CoolMax 于 2012-3-4 00:29 编辑

Cold2012 发表于 2012-3-3 23:39
Please say more detail, thanks.

这是我花了几万美金学费后的吐血心得。
我是第二次说了，也是最后一次。

在胡同，我也算是熬破心的骨灰级玩家了。帐号是可以卖裸Call的级别。
新手走过的弯路，我全走过。
我也知道，不自己走一下，别人说啥都没用，我只是尽一下人事。

九天 · 发表于 2012-3-4 05:26 AM

回复 CoolMax 的帖子

愿闻其详。

不怕你笑话，我也不知斤两交易过Option。
恨不得每次持仓不超过1分钟。

我想，自己的交易思想可能错误。

九天 · 发表于 2012-3-4 06:17 AM

谢谢唯读，这个周末研究Option。
关于没有Time Delays的Option，突然发现以下金融机构都非常好心的替咱们小伞考虑到了，可能都提供 MINI Lang和MINI Short。

Bank of America Merrill Lynch
BNP Paribas
Citi
Commerzbank
Credit Suisse
Deutsche Bank
EFG Financial Products
Erste Group Bank
Goldman Sachs
HSBC Trinkaus
HypoVereinsbank
Lang & Schwarz
LBB
LBBW
Macquarie
Morgan Stanley
RBS
RCB
SOCIETE GENERALE
UBS
Vontobel
WestLB
WGZ BANK

其中，美国的GS挺活跃，请看，

http://gs.realpush.onvista.de/li ... _ISSUER_GROUP=53152

奇怪，明明是老美，却开个德文，不过难不倒九天，念书的时候英德文都考及格了。问题是专业上咱们不懂，报告以下，那位指教一下。

下面是一只美国股票 COCOA FUTURE (C)/C1的 MiNi Lang，九天正在研究之中，注意。Geld in

九天 · 发表于 2012-3-4 06:21 AM

WKN                   GS0MT6

Besondere Merkmale

Typ                   CALL

Basis- preis          841,000

Knock-Out schwelle    897,000

Bez.- Verh.          0,010

Währung der Grenze    GBP


Fälligkeit             open end

Tendenz

Geld in

九天 · 发表于 2012-3-4 06:29 AM

COCOA FUTURE (C)/C1,是期货，不过我向来视期货为
美国股票

Cold2012 · 发表于 2012-3-4 08:57 AM

本帖最后由 Cold2012 于 2012-3-4 09:22 编辑

CoolMax 发表于 2012-3-4 02:50
这是我花了几万美金学费后的吐血心得。
我是第二次说了，也是最后一次。

How long you think is good to hold option positions in one trade? thanks

jamesmith · 发表于 2012-3-4 12:11 PM

本帖最后由 jamesmith 于 2012-3-4 12:18 编辑

Thanks for sharing. one points to add...
option premium = time value + Intrinsic Value
for out of money and at the money option, Intrinsic Value = 0. So ATM option have most expensive time value...

When closer to expiration, time value decay happens much faster. It is hard to make money buying short term ATM option.

Diffusion · 发表于 2012-3-4 01:07 PM

这么多老大都来了，只读这帖要火

Read0nly · 发表于 2012-3-4 05:30 PM

本帖最后由 Read0nly 于 2012-3-4 17:30 编辑

感谢各位老大，尤其是期权期指高手们的跟帖指点。希望俺的帖子没有误导对期权期指不太熟悉的HTers。开此帖的动机有二。一是版主高看俺，鼓励俺上贴添点人气。二是期指期权可能题目太宽，具体讨论比较费时，所以没有专题板块。个人感觉放在ST Club比较合适，于是就斗胆把俺近期不成熟的想法拿到这来讨论。

俺的想法在高手看来很可能是新手的误区，所以有必要对俺个人的操作多啰嗦几句。

借用楼上赛亚版主的图，俺是这么看俺的投机策略的。

酷马老大说不该买90以内的Options，从图中看最后90天Option的价格损失是在加速，所以这么说没错。如果目标股价没有变化，Options的价格下跌曲线就是抛物线，做Options的人对此应该不会有异议。

对于非In the money的Options来说，如果最终有损失，损失将是全部来自于Time Value。尽管远期的Options损失比较小，但那时的Options的价值仍旧是Time Value，而且价格不便宜。在那么高的价位买Options，高手们肯定是有别的操作目的，并且有别的操作手段配合。俺不希望各位误读俺的帖子，忽视Options高手们的宝贵经验。

俺的操作目标很简单，就是赌个股短期大幅下跌。所以操作很单一，就是买Puts，中间能获利则退出，或者耗到OE日让Options打水漂。以这种操作目的看，远期Options并不是好选择。如果判断某个个股短期要大幅下跌，近期判断的胜算比远期的判断要更大。为此买远期的Options，无论是ITM还是OTM，都是得不偿失。当月的Puts虽然价格损失巨快，但这正提供了一个买便宜Puts的好机会，降低打水漂的成本损失。

应当看到，有的个股庄家心很黑，在OE之前炒高个股到了极限，靠轧空和买Calls赚了一大笔，同时抄了一兜子极为便宜的Puts，然后反手借消息让股价跳水，让Puts吃个饱，来个两头通吃。只要这种情形存在，俺的操作策略就有行得通的可能。操作总体的效果取决于选股和对顶的判断，运气成分比较大。从本质上说，这是俺直接做空的一种替代。谢谢九天提供的信息，俺目前还不想尝试太多别的选择，让自己分心。现在的Puts操作同俺的做空是一体的，能省一些时间。手里有本月到期的四个Puts，看看未来两周有没有运气小赚一笔。

SNX40
CAB35
SDRL39
CMCSK29

蓉儿168 · 发表于 2012-3-4 06:20 PM

OPTION 赌博个股的 OE 有很多种玩法， oe之前的， oe之后第二天的，或者赌当天oe走向的。。。这牵扯到一个关键了，你要看得懂这支股票的oe 走法才行，option的方法那么多，理论知道的再多都瞎扯，看不懂股票或者大盘的 TA 都完蛋。关键就是自己的 TA 水平去把握拐点和 timing，这timing 太难了。。。

这东西看再多书也就是个学个别人的经验心理过程，到实时做的时候，自己的毛病和习惯都出来了，只有慢慢克服掉。

理论知道的再多也白搭，每个个股都不一样，再结合当时大盘的几种涨跌盘震荡的不同形态都不一样。。。

说再多讨论再多也没用，只有一个：自己去做，在做的过程中交学费，总结经验，聪明的很快学会。

Read0nly · 发表于 2012-3-4 08:39 PM

蓉儿168 发表于 2012-3-4 18:20
OPTION 赌博个股的 OE 有很多种玩法， oe之前的， oe之后第二天的，或者赌当天oe走向的。。。这牵扯到一个关 ...

蓉儿说的极是。Options的高手们应该都是在实战中摸爬滚打过来的，俺觉得这条道光靠阅读是走不通的。现在是赌OE前，Timing是依据看图经验，其他因素也考虑，但不是主要的。赌的不大，慢慢学吧。学无止境，既不能忽视别人的成功经验，也不能墨守成规，股市的乐趣就在于此。

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[灌水] 说说俺的如意打算

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