SPY通道

abracadabra · 发表于 2013-7-2 02:41 PM

abracadabra 发表于 2013-7-1 03:19 PM
SPY 30m

update

abracadabra · 发表于 2013-7-2 02:42 PM

abracadabra 发表于 2013-7-1 03:21 PM
RUT&SPY 1h

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abracadabra · 发表于 2013-7-2 05:40 PM

在1σ，0.10delta入场标准下，比较三种不同时间架构的RUT铁鹰。

1、Weekly : 理想的Vega/Theta ratio，较窄的short points wide。可承受50点的意外冲击。每周收益10%左右，风险较大，需要良好的盘感和娴熟的调整技巧。上月20日曾被5X，尽管次日（周五）侥幸全身而退，感觉有悖铁鹰低风险的理念，决定放弃。

2、30-45days: 适度的Vega/Theta ratio和short points wide。可在上下100点的波动中闲庭信步。正常每月收益7%，行情所致，运用乾坤腾挪大法收益可达25%左右。

3、2months：Vega/Theta ratio不理想，short points wide很宽。低风险，可承受类似2008 crash的冲击。一般持仓一个月就要平仓，避免低效占用margin，有5%左右的收益。