2012 week#5 ST 更新贴

胡同儿串子

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哈哈，trade不好应该庆幸，这个结论厉害了

胡同儿串子

08综合症，俺也有

superxy

VIX is out of BB

silicon_beaver

Watering......

silicon_beaver

SPY outside BB.
VIX hollow red bar at bottom, very good for bears.

abaqus

superxy 发表于 2012-2-3 11:46
VIX is out of BB

没有觉得，当然回调的可能性总是存在的。

abaqus

silicon_beaver 发表于 2012-2-3 11:54
SPY outside BB.VIX hollow red bar at bottom, very good for bears.

是不是要换头熊来骑

chickencoop

If someone has to bet on short term pullbacks, shorting the indices is better than longing the vix, I think.

Jennyahwu

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I hope to buy tvix? any sugestion? and qid? thanks

Jennyahwu

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are u going to buy tvix? thanks

abaqus

Jennyahwu 发表于 2012-2-3 12:10
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I hope to buy tvix? any sugestion? and qid? thanks

不建议Trade TVIX, 除非DT。
没有看到 Short的信号 ，但是套利是应该的， 可以一部分。

GoldLover

abaqus 发表于 2012-2-3 13:07
Trade是反人性的。能够Trade好的人必须把Trade 和Emotion分开，像一个机器人。常人很难做到。
其实，成功 ...

如果你在Trading上不怎么成功，应该庆幸才是.

A大给我们炒股不好的人找到了理论依据。 以后LD要对我们炒股不好发点牢骚。 我们就说 ”庆幸吧， 您呐，我还很正常“。并且说的要像“我很丑，但我很温柔” 一样理直气壮。

Jennyahwu

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YOU MEAN SHORT QQQ NOT BAD? THANKS

chickencoop

Jennyahwu 发表于 2012-2-3 15:20
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YOU MEAN SHORT QQQ NOT BAD? THANKS

I would long QQQ/XLF or IWM  and short SPY to hedge for a short term play. I like to long the strong one and short the weak one if I really want to bet on a pull back in a strong up trend like this one.  

hehe.. the down side is that the mean reversion might start to work -- SPY turns stronger and QQQ weaker and I can get double turned. so it's only for short term play with nimble feet

胡一刀

对比feb/mar的put成交量和iv，feb call iv = call iv，这个是很正常
但mar put iv 》 call iv，而且put volume也大于call volume，这就很奇怪啦
如果没有别的特殊原因的话
我认为，市场上很多人认为或者用来hedge多仓，或者认为mar股市会回调

chickencoop

胡一刀 发表于 2012-2-3 15:45
对比feb/mar的put成交量和iv，feb call iv = call iv，这个是很正常
但mar put iv 》 call iv，而且put  ...

very likely.

abaqus

看看 SPY135 会不会到？
http://www.hutong9.net/forum.php ... p;extra=&page=2

90ufo

胡一刀 发表于 2012-2-3 14:45
对比feb/mar的put成交量和iv，feb call iv = call iv，这个是很正常
但mar put iv 》 call iv，而且put  ...

I think so, as hedge. because I bot march put too. :-)

bear

胡一刀 发表于 2012-2-3 14:45
对比feb/mar的put成交量和iv，feb call iv = call iv，这个是很正常
但mar put iv 》 call iv，而且put  ...

请问你能看到MAR 的CALL/PUT  OI吗？我只能看到全部的。

胡一刀

bear 发表于 2012-2-3 14:51
请问你能看到MAR 的CALL/PUT  OI吗？我只能看到全部的。

可以，有很多strike的