我爱波动性－如何找到波动大的品种交易？

暖漾

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ATR(Average True Range)真实波动浮动增值往往被很多技术派用来判断入场时机。通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易地鉴别出价格平静的整理区间，比如当14期ATR小于50期的ATR时，就代表近期市场不寻常的平静，表明关键入场时机就在眼前，因为很多大幅价格运动往往出现在价格平静的整理之后。
其实，我们不妨通过ATR来寻找波动大的品种交易。

指数期货：

ES（每点$50) 是电子迷你标普500指数期货
如果你在900点买一手，901点卖一手，你可以赚$50。最小增量为0.25个点，代表$12.50。从下面的日图可以看出，我设定的ATR值为10，（而不是建议的14，因为10便于计算），每10点代表$50每手，ATR现在为18.325代表这一天的波动性，所以6月26日那天交易ES每手可能最多有$50乘以18.325等于$916.25的利润。不过，去年10月17日那天交易ES可能最多有$50乘以96.825等于4841.25的利润哟。如下图：


NQ（每点$20）是迷你100纳斯达克指数期货
如果你在1400买一手，1401点卖一手，你可以赚$20。最小增量为0.25个点，代表$5。6月26日那天交易NQ每手可能最多有$20乘以32.175等于$643.5的利润。

YM（每点$5) 是迷你道琼斯工业指数期货
如果你在8400买一手，8401卖一手，你可以赚$5。最小增量为1点，代表$5。6月26日那天交易YM每手可能最多有$5乘以156.1等于$780.5的利润。

总结：这三个都是比较流行的期指，其中可以看出，日内波动性盈利每手应为ES>YM>NQ。从增量的角度来看，建议新手应该从NQ和YM交易起。当然还要考虑margin的要求，比如IB平台要求每手日内保证金为：NQ $2000, ES $3094 YM $3438, 从资金角度考虑应首选NQ。


下面再来看看外汇，感兴趣的朋友可以看看外汇市场主要币种特性简析：
http://www.hutong9.com/viewthread.php?tid=53441
我比较喜欢的为GBP/USD, 英镑是曾经的世界货币，目前则是最值钱的货币，因其对美元的汇率较高，因而每日的波动也较大，特别是其交易量远逊欧元，因此其货币特性就体现为波动性较强。GBP/JPY也不错。要小心的是伦敦做为最早的外汇交易中心，其交易员的技巧和经验都是顶级的，而这些交易技巧在英镑的走势上得到了很好的体现，因此，英镑相对欧元来说，人为因素较多，特别是短线的波动，那些交易员对经验较少的投资者的“欺骗”可谓“屡试不爽”。因而，短线操作英镑是考验投资者功力的试金石，而那些经验和技巧欠缺的投资者，对英镑最好敬而远之。

当然，欧元的波动性也不差，新手入市，选择欧元做为主要操作币种，颇为有利。欧元占美元指数的权重为57.6%，比重最大，因为比重和交易量大，欧元是主要非美币种里最为稳健的货币，如同股票市场里的大盘股，常常带动欧系货币和其他非美货币，起着领头羊的作用。同时，因为欧元面市仅数年，历史走势颇为符合技术分析，且走势平稳，交易量大，不易被操纵，人为因素较少，因此，仅从技术分析角度而言，对其较长趋势的把握更具有效性。


期货方面：
CL（每点$1000）－light sweet crude oil
如果你在$70买一手，$71卖一手，你可以赚$1000。最小增量为0.01点，代表$10。6月26日交易那天每手最多有$1000乘以1.976等于$1976的利润。

时间有限，怕回国后上网不方便，先写到此。亲爱的朋友们，如果你也是波动性爱好者的话，如果你发现了一些波动性较强的品种，欢迎补充！

linyy

谢谢美女，呵呵。。

ajs

学习了，谢谢~

Persistance

Thank you!!!

eaglefly

是不是每错一点也要赔等量的钱？还是赔的更多？

暖漾

是不是每错一点也要赔等量的钱？还是赔的更多？
eaglefly 发表于 2009-6-28 01:09

unfortunately...yes...

seabiscuit

谢谢介绍。 慢慢学吧。。。

GnGSystem

各位老大：OptionXpress 如何？

我开了一个户头，还不敢fund。

在那里做ES安全吗？

暖漾

各位老大：OptionXpress 如何？

我开了一个户头，还不敢fund。

在那里做ES安全吗？
GnGSystem 发表于 2009-6-28 02:21

不知道， 我开的是IB， 是不是只有美国人才能开optionexpress？

GnGSystem

不知道， 我开的是IB， 是不是只有美国人才能开optionexpress？
暖漾 发表于 2009-6-28 02:38

我是外行。这样说来optionexpress要比IB正规了？

暖漾

我是外行。这样说来optionexpress要比IB正规了？
GnGSystem 发表于 2009-6-28 02:44

不见得。在我看来IB是首选。IB全球都可以开，难道不比optionexpress实力强嘛？

源济

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what is the difference between CL and GM ?

asap