Earnings

abracadabra

AAPL Earnings History and Price Movements Analysis


Max Move       
       
Mean        1.797021277
Standard Error        1.237891209
Median        4.75
Mode        #N/A
Standard Deviation        8.486554562
Sample Variance        72.02160833
Kurtosis        -0.629358591
Skewness        -0.523146302
Range        34.04
Minimum        -18.95
Maximum        15.09
Sum        84.46
Count        47
Largest(1)        15.09
Smallest(1)        -18.95
Confidence Level(95.0%)        2.491745727
       
       
       
Final Move       
       
Mean        1.398723404
Standard Error        0.921738223
Median        2.66
Mode        -0.9
Standard Deviation        6.31911889
Sample Variance        39.93126355
Kurtosis        -0.424133622
Skewness        -0.38971557
Range        25.55
Minimum        -12.43
Maximum        13.12
Sum        65.74
Count        47
Largest(1)        13.12
Smallest(1)        -12.43
Confidence Level(95.0%)        1.855362784

abracadabra

AAPL volatility chart and strangle tracking






AAPL Straddle Tracking.pdf (146.31 KB, 下载次数: 110)

2013-10-27 04:55 PM 上传

点击文件名下载附件

补充内容 (2013-10-27 08:17 PM):
笔误，附件是straddle tracking.

棋王

sunset6

Thanks for info.

lostlamb98

做Straddle手脚要快。

Diffusion

Premier1K

能够解释一下吗？

abracadabra

Premier1K 发表于 2013-10-27 08:41 PM
能够解释一下吗？

交易的基本原则是从Earning event的IV collapse获利，但要有一个合理的策略。直接卖豆存在很大的风险，ATM straddle tracking主要用于监测IV的动态变化，并不做为卖豆的依据。我用excel对数据做了简单的统计分析，是选择strikes时做为参考，当然还要考虑其他因素，特别是delta值。

Premier1K

abracadabra 发表于 2013-10-27 11:03 PM
交易的基本原则是从Earning event的IV collapse获利，但要有一个合理的策略。直接卖豆存在很大的风险，AT ...

谢谢你的耐心指导。

你经常做straddle?   i like spreads better.

说得简单点，你买的strike price 是多少 or 你估计大概会去多少？

Premier1K

卖豆？？

abracadabra

Premier1K 发表于 2013-10-28 12:51 AM
谢谢你的耐心指导。

你经常做straddle?   i like spreads better.

我做earning不用straddle策略，也不做方向性交易，只是从IV collapse获利。

abracadabra

看看Earning event的IV collapse多厉害，上周五收盘前进的BIIB，今天盘前ER，开盘后收益已达28%了，所以买熬破心期望NXX的同学要留神啊。

windysnow

从IV获利，是提前买ATM straddle还是临近了卖straddle呢？

abracadabra

windysnow 发表于 2013-10-28 11:31 AM
从IV获利，是提前买ATM straddle还是临近了卖straddle呢？

不用straddle，无论买卖风险不可控。从earning event不确定性中找确定性的因素交易，那无疑就是IV collapse了，与time decay不同，类似于options at expiration当天的变化，那时几乎没有time decay了。

abracadabra

wkly options implied move for AAPL

windysnow

abracadabra 发表于 2013-10-28 12:07 PM
不用straddle，无论买卖风险不可控。从earning event不确定性中找确定性的因素交易，那无疑就是IV collap ...

这是trader最希望的交易啊。怎么操作呢？还是您的秘技？

abracadabra

今天不会有太大surprise了，组合中IV collapse获利，但冷血杀手BOOST order已无用武之地，保本出局。

abracadabra

今天DDD盘前ER，之后演绎过山车行情，ER IV collapse交易依然保持小赢，出掉一半仓位，看明天会不会有意外惊喜。

abracadabra

LNKD今天的走势在可控范围内，没赚到钱，还要赔上手续费， 看来组合设计有问题。

abracadabra

BIDU后面不会有太大油水了，能赚钱就走人吧。