国语长篇,,稳赚不赔,,有木有?? (#1)

12新作

那,,前几周大盘跌傻了的时候,,YTD变0的时候,,考虑过,,如果能稳赚不赔该多好,,

那末,,同学们用脚趾头都想到了,,买CD呀,,买BOND呀,,too simple,,

既然是股坛,,当然要跟股票联系起来,,

于是偶们来看看下面这个,,虽然有点年头了,,

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普通话就是说,,你的1W元买进去,,7年后,,如果DJI一共涨了,,50%,,(每年7%AVG),,你最后的收益是 50% * 1.12 = 56%,,而如果DJI是负的,,你的本金还是1W元,,

历史情况是,,DOW 2017/9/25 收盘价,,22300,,从10860算,,+105%,,

所以最后的收益是: 1.05*1.12*10000 + 10000 = $21760

年化利率,,11.7%,,

远远超过当时买的任何的CD和BOND,,有木有??

源济

Principal-Protected Investments: Risks, Fees And Regulations
By Fred Kaifosh | Updated May 2, 2018 — 4:50 PM EDT
https://www.investopedia.com/articles/bonds/07/ppn_risks.asp

snailittle

do you know how much fee they charge?
i think this is equivalent to buying the index and then the corresponding equal strike leap put.  
the fee is about the value of the put

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源济 发表于 2018-11-11 06:45 PM
Principal-Protected Investments: Risks, Fees And Regulations
By Fred Kaifosh | Updated May 2, 2018  ...

想多了，，偶不是来推销产品的，，

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snailittle 发表于 2018-11-11 07:36 PM
do you know how much fee they charge?
i think this is equivalent to buying the index and then the  ...

偶没买过，但偶脚着肯定不是 PUT

理论上是债券加CALL的组合，，

当然AGAIN，，偶不是来推销产品的，，只是试图探索自己DIY实现的可能，，

才是长篇的目的，，

sunny

snailittle

12新作 发表于 2018-11-11 08:51 PM
偶没买过，但偶脚着肯定不是 PUT

理论上是债券加CALL的组合，，

either bond and call, or index and put, are similar concept.
What I think is that to capture the uptrend, buying index is low-cost and straightforward.

Puts are generally cheaper than call in a uptrend.  Also I think they may be able to take into consideration that most of the time stock market goes up than down, then they may be able to achieve the goal by buying fewer put to protect over the long run, e.g. only equivalent to 1/2 of all the index purchase, if they have enough costumer over a long time span to average out the risk.  



补充内容 (2018-11-16 10:04 AM):
just checked again.  Puts actually are more expensive than calls. so you are right, maybe it is bond+deep in money calls, and the bond payment is used to pay the time premium for the calls?

CC梧桐

~

CC梧桐

新股民还是觉得吧，
个人观点：

不要纠结于技术，  
好的稳定的方法， 只需要基于一些基本的理念就可以实现， 然后在未来适应， 转化。
而这些基本的理念， 百十年前的经典书里也已经反复的说得很详细了，

有些理念会隐藏在很不起眼的语句之中，  
但这并不是说， 一次性把书啃20遍就能明白， 因为每看1遍，看的也只是当时自己的影子，镜象， 而不是书。 （跑题了）

12新作

CC梧桐 发表于 2018-11-30 06:59 PM
新股民还是觉得吧，
个人观点：

不完全认同,,

有一理论/假设叫作,,adaptive market hypothesis,即大家发现一种方法赚钱就会不停的在上面加码,创新,,直到把一种策略玩S,,

老的方法也会被无数人盯着,,,这就是每次熊市都不一样,,

一本书只能有一种技术,,如果每次读都不一样,,就不是技术书,,是哲学书,,

12新作

CC梧桐 发表于 2018-11-30 06:51 PM
~

大仙用binary options 吗?

CC梧桐

所以说的是理念亚。
理念是树干，  方法策略是树枝， 执行是树叶 ~~
大多数书说得理念都是差不多的，是公开的，但是方法不会是公开的。

没用过Binary? 你要玩？

12新作

说好的进军options 明年，，先看看有没有arbitrage

Binary的看上去好便宜的

CC梧桐

看了一下，
一个问题， 到期之前能卖吗？
还是都等settle?

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CC梧桐 发表于 2018-12-2 07:03 PM
看了一下，
一个问题， 到期之前能卖吗？
还是都等settle?

偶也没玩过，，上周开了个DEMO试一下，，可以提前卖

试了两单，，上周五看多SPX，，花$25买个CALL，，S磕到收盘收了100

刚才 CALL 日经，，花$30, ,,2分钟后卖了，，收回$27，，亏$3

明天再看看，，貌似花样狠多，，有点赌博的样子，，




看你经常赌ES几点几分必须涨到哪里，，还以为你会玩这个泥，，

CC梧桐

赌ES几点几分必须涨到哪里是预测，

是因为

我的桶的入点， 时间是一个变量， 而且不是s的，到了那附近，我还要跟据当时的点位，以及对盘面的感觉， 决定具体在哪里下单。

但是，出就只有点位和走势来决定了，跟时间无关。

所以上面问是不是要等settle,  如果把时间和点位都固定， 特别是出的时候，我做不到。

如果可以提前卖，也许可以玩。

12新作

CC梧桐 发表于 2018-12-3 11:19 AM
赌ES几点几分必须涨到哪里是预测，

是因为

厉害了,,正在看binomial pricing model,,时间狠重要,,

以后多罩着偶们,,