蝉术 19 现代金融博弈技术对传统证卷分析的冲击

九天

蝉术 19 现代金融博弈技术对传统证卷分析的冲击

炒股是一场金融博弈，遵守二八定律，即80%的交易者输钱，20% 的交易者赚钱。因为只有大多数交易者买单，才可以养活主力赚大钱。

遇到了金融博弈高手，习惯于FA或者TA可能害人害己。2008年10月几十家著名基金炒大众汽车的股票，几天里亏损340亿美元，有的金融精英当场落泪，甚至有位小散亏损10亿美元左右自杀。

我始终不清楚主力当时是任何操作的，打败天下无敌手。不过读了缠中说禅，大致上明白了。

主力实在厉害，不仅学有所长，训练有素，而且大概跟 缠中说禅 的作者一样的精明。后者曾经是 亿安科技的主力操盘手。是我所知道唯一说了些实话的主力操盘手，可能发现自己身患癌症，人之将死，其言也善，才告许我们部分金融博弈的商业机密，他写道，

1，“首先，在一个大的压力位上顶着，接了所有的解套盘……然后在那位置上不断地假突破……而不断的假突破，
就让所有技术派的人把筹码交出来了。”

2，“这时候，在N个别处的遥远的地方，所有的抛盘都被吸到一个无名的口袋里，所有出逃的人都在庆幸，因为第四天依然大幅度低开。突然，强力的买盘如同地底喷薄的熔岩，任何挂出的筹码都被一扫而光。任何人都没反应时，他们已经没有任何买入的机会了，第二天，依然如此，一开盘，就迅速让任何人失去买入的机会，而前面来不及逃跑的，却依然抛着。”

所以，资金有限的小散，面对资金雄厚头脑精明的主力必须谦卑。仅仅知道些FA和TA的小散不是像 缠中说禅 的作者一样的主力操盘手的对手。

金融博弈难于预测，炒股应该放弃了对高胜率的追求。有50%的胜率，但是盈亏比大于1就行。这样，用禅线进行简单但不完美数波浪，已经可以生存。下图是刚才我做的一笔交易。因为大豆的H1 级别蝉线出现了标准5波升3波调整，所以在第二交易点入场，如绿色点画线所示。止损和止盈价位如红色点画线所示。止损量为988.5减975为13，5美分，止盈量为1033减988.5为44.5，盈亏比大于3。至于这笔交易今后是否赚钱，全赖主力恩典，我只知道亏损13，5美分，不会影响我的心情，况且炒大豆输钱，可能炒铜等赚钱。

小散的优势是资金小所以进出市场远比主力的大资金灵活，所以使用程序快速交易，就不怕主力的博弈。目前有的高频交易已经做到了1500天里只有一天亏损。

zlm

老大有两个问题请教
一是交易一次赢利与本金的比例
二是交易一次交易费与赢利的比例

九天

zlm 发表于 2015-3-11 07:00 AM
老大有两个问题请教
一是交易一次赢利与本金的比例
二是交易一次交易费与赢利的比例

互相学习。我做的是Soybean May，2015期货，手续费是1，25点，来回2，50点，比较贵。

一般期货教科书说，每笔交易最大亏损为资金的0.5%左右，交易前都要设计好。
每笔交易也不赚多少，不过炒期货都是分散品种多仓的。

这样，估计交易一次赢利为本金的1%左右。
二是交易一次交易费是赢利的5%左右。

hais

九天越做越好了，我最近能灵活出入的账号做得不错，但是有时间和次数限制的账号就不怎么样了，老是踩不对点儿。

zlm

九天 发表于 2015-3-11 02:55 PM
互相学习。我做的是Soybean May，2015期货，手续费是1，25点，来回2，50点，比较贵。

一般期货教科书说 ...

谢老大回复
我不做期货,这个是有杠杆的
这1%蠃利估计是与保证金放大后相乘的吧
也就是与保证金赢收比更大，对吗？

九天

zlm 发表于 2015-3-11 05:27 PM
谢老大回复
我不做期货,这个是有杠杆的
这1%蠃利估计是与保证金放大后相乘的吧

是的，1%蠃利是与保证金放大后相乘的结果。
我用100倍，甚至400倍杠杆，输钱可快啦，已经爆仓4次。

九天

TA方面，2015年初，
周级别SPX是牛势。但2008年出现的中枢调整幅度为902，教科书上的Fibonacci价位会影响多数炒股人，
所以蝉术把突破中枢后增值61，8%，100%和161，8%等作为目标价位，分别对应SPX为2127， 2472，3029。

FA方面，美国的经济表现很好。

可是过去3个月里，美国股市反而没有中国和德国的股市涨的多。

这里的奥妙，怀疑是巴菲特等主力不把钱投在美国股市，悄悄的到中国和德国投资了。
因为报道说，巴菲特买了一家德国中等公司，做摩托车生意的。