关于Cobra mechanic system的对话

oldfairy

关于Cobra mechanic system的对话

晚上问了问Cobra的那个mechanic 信号。因为我看糊涂了。 下面是一些对话，希望对大家也有用。 10/12/2009  3:02:52 PM  _  Cobra  我咋跟。每次all in? 10/12/2009  3:04:40 PM  Cobra  _  倒 10/12/2009  3:04:53 PM  Cobra  _  total capital的2%啊。 10/12/2009  3:05:10 PM  Cobra  _  就是说止损是你的总capital的2% 10/12/2009  3:06:17 PM  Cobra  _  既然所有的舱位都是互动的 10/12/2009  3:06:34 PM  Cobra  _  那其实一支舱位，你是2%的风险 10/12/2009  3:08:07 PM  Cobra  _  主信号就有2次机会 10/12/2009  3:08:15 PM  Cobra  _  次信号，有无数次机会 10/12/2009  3:08:20 PM  Cobra  _  每次都是加仓的机会 10/12/2009  3:08:23 PM  Cobra  _  如果错了 10/12/2009  3:08:27 PM  Cobra  _  会出现 10/12/2009  3:08:32 PM  Cobra  _  主信号一个long 10/12/2009  3:08:40 PM  Cobra  _  一个short的情况 10/12/2009  3:08:42 PM  Cobra  _  这样 10/12/2009  3:08:48 PM  Cobra  _  你是无损过渡 10/12/2009  9:54:17 PM  _  Cobra  你的系统，现在是空仓？ 10/12/2009  9:59:37 PM  Cobra  _  两个swing model没有动作 10/12/2009  9:59:49 PM  Cobra  _  下面的reversal bar也是重点。 10/12/2009  10:00:16 PM  Cobra  _  reversal bar很重要的说。 10/12/2009  10:19:25 PM  Cobra  _  由于你可以trade SPY/QQQQ/IWM什么的 10/12/2009  10:19:38 PM  Cobra  _  我没法给入口价，stop loss价。 10/12/2009  10:19:43 PM  Cobra  _  只能给哪天买的 10/12/2009  10:19:50 PM  Cobra  _  stop loss在哪天的low 10/12/2009  11:04:38 PM  _  Cobra  那个backscanner里面的draw down是什么意思 10/12/2009  11:17:32 PM  Cobra  _  你买了以后 10/12/2009  11:17:39 PM  Cobra  _  最坏的情况 10/12/2009  11:17:47 PM  Cobra  _  会跌多少。 10/12/2009  11:20:35 PM  Cobra  _  就是说ST Model是long的时候 10/12/2009  11:20:42 PM  Cobra  _  只作oversold   10/12/2009  11:20:52 PM  Cobra  _  这还是顺势的概念 10/12/2009  11:25:53 PM  _  Cobra  你这里有2个st系统。 10/12/2009  11:26:14 PM  Cobra  _  其实是3个系巩 10/12/2009  11:26:23 PM  Cobra  _  Model I/II + reversal bar 10/12/2009  11:26:50 PM  Cobra  _  我说了，因为Model I/II lagging 10/12/2009  11:27:06 PM  Cobra  _  所以需要reversal bar的抢跑才行。 10/12/2009  11:27:11 PM  Cobra  _  这样才能互补。 10/12/2009  11:28:25 PM  _  Cobra  系统1的信号是不是最慢，所以你叫他主系统。 10/12/2009  11:28:39 PM  Cobra  _  不是最慢的 10/12/2009  11:28:43 PM  Cobra  _  是最可靠的 10/12/2009  11:32:48 PM  Cobra  _  只有均线是可靠的。 10/12/2009  11:33:15 PM  Cobra  _  pattern重要 10/12/2009  11:40:59 PM  _  Cobra  这个时候如何处理。比如st model i买入。我按照止损点买入了一定量。后来st 1 还是long,但是st 2卖出。我怎么操作呢 10/12/2009  11:41:48 PM  Cobra  _  其实suppose你至少有三份资金 10/12/2009  11:41:54 PM  Cobra  _  每个model跟一个 10/12/2009  11:42:01 PM  Cobra  _  这样就互补了 10/12/2009  11:42:40 PM  Cobra  _  反正是机械信号 10/12/2009  11:42:50 PM  Cobra  _  我都说了只有50%的成功率。 10/12/2009  11:43:01 PM  Cobra  _  输了钱，别来找我哈。 10/12/2009  11:43:22 PM  Cobra  _  大部份人都会输 10/12/2009  11:43:36 PM  Cobra  _  因为他们选择性的跟。 10/12/2009  11:43:40 PM  Cobra  _  那就不行。 10/12/2009  11:43:46 PM  Cobra  _  要点在于持续稳顶 10/12/2009  11:43:53 PM  Cobra  _  靠长期的几率 10/12/2009  11:43:58 PM  Cobra  _  所以我猜 10/12/2009  11:44:05 PM  Cobra  _  大部分人都会输钱。 10/12/2009  11:44:23 PM  Cobra  _  你看图 10/12/2009  11:44:26 PM  Cobra  _  这个model 10/12/2009  11:44:34 PM  Cobra  _  输的时候很多啊。 10/12/2009  11:44:44 PM  Cobra  _  光图上就有几处 10/12/2009  11:44:50 PM  Cobra  _  要点就是马上止损了。 10/12/2009  11:44:59 PM  Cobra  _  gain/loss ratio才是最重要的。 10/12/2009  11:45:04 PM  Cobra  _  你一单吃饱了 10/12/2009  11:45:15 PM  Cobra  _  连输个几单都不怕 10/12/2009  11:45:20 PM  Cobra  _  那你就是HH了。 10/12/2009  11:46:18 PM  _  Cobra  所以你的意思是，如果mechanica 系统。最好是3个系统同时跟。100%严格操作。最差也是1个系统严格跟。不能跳来跳去得跟。 10/12/2009  11:46:19 PM  Cobra  _  对,关键是控制一单少输。 10/12/2009  11:46:34 PM  Cobra  _  不能跳来跳去跟。 10/12/2009  11:46:41 PM  Cobra  _  我估计大部份人 10/12/2009  11:46:52 PM  Cobra  _  选择愿意跟的跟 10/12/2009  11:46:58 PM  Cobra  _  那就完蛋了 10/12/2009  11:48:03 PM  _  Cobra  但是按照你前面的说法。你这个其实是2个系统。因为st1, st2。然后reverse bar都是修饰作用的。那为什么还要说3个系统。为什么你不直接把它简化为2个系统 10/12/2009  11:48:23 PM  Cobra  _  因为stop loss不一样 10/12/2009  11:48:33 PM  Cobra  _  reversal bar的stop loss紧 10/12/2009  11:48:41 PM  Cobra  _  你有机会多赚些 10/12/2009  11:48:48 PM  Cobra  _  否则牺牲的利润太多。 10/12/2009  11:49:00 PM  Cobra  _  你明白trend following的缺点啊。 10/12/2009  11:49:11 PM  Cobra  _  另外，像这次的情况 10/12/2009  11:49:26 PM  Cobra  _  ST1 stop out long了，ST2，让你short 10/12/2009  11:49:34 PM  Cobra  _  结果stop out flat了 10/12/2009  11:49:43 PM  Cobra  _  假如你没有reversal bar得setup 10/12/2009  11:49:51 PM  Cobra  _  那你这一轮不是踏空了吗？ 10/12/2009  11:50:04 PM  Cobra  _  现在三个配合得多好

like2swing

thanks

xiaoht

谢谢说明！ 实际上当成可以当成三个独立系统，分别检验每个系统的表现。三个系统中必有一系统表现较好，一些较差，因为总收益是这三者的和的平均。所以三个系统平均后的最后结果应该低于表现得最好的系统。

如果单一系统的成功率为50% 的话，把资金分为三分，还是比较难理解三个系统的整体表现。盈利究竟是从哪里来的？

oldfairy

any system, as long as it has 50% winning rate and you really follow principles

suppose 2% stop loss (in his systems) and 4% winning stop (I just use this number, you could pick number and backtest till you find one suitable system)
your money X (1+4%)^nX(1-2%)^n

then you know you must make money with this system theoratically.

if you have 3 different systems, they are not related with each other at all and winning rate could beat 50% when you backtest index (but not individual stocks) several years.

You could see that they suppose to bring you money with the calculation above. When 3 are totally seperated, they should work at diifferent time period and they might make your account (totally account) rise relative steady.

If you only use one system, it might work last 5 year, next 3 year, but it might not work this whole year and you might feel very upset and give it up.

The key, Cobra said it already, stick with the mechanic system (no feeling, so call it mechanic). Win a little bigger than lose. With time, you might see the account changed a lot.




3# xiaoht