关于VIX和SPY当天同时涨跌用于预测第二天涨跌的统计

Cobra

VIX和SPY同时涨跌其实是很普遍的现象（简单的看下面的图密密麻麻的红棒棒，表示同时涨跌就知道了，同时涨跌是经常发生的），不能简单的把VIX就看作是SPY的反指，因此用VIX和SPY同时涨跌来预测第二天的涨跌也没有多大的edges，至少，VIX和SPY同时涨，第二天不一定就跌。

下图的统计是说VIX和SPY同时跌，第二天有62%的机会SPY涨。不过，注意看Avg Hold Bars，是1.1，就是说这个测试实际上不一定都是第二天，它是VIX和SPY同时跌，收盘买入SPY，一直死扛到VIX和SPY不同时涨跌为止，因此有可能横跨几天，这样看，预测第二天涨其实是小于62%的机会。



下图的统计是说VIX和SPY同时涨，第二天有52%的机会SPY跌，基本没有什么edges。

Cobra

有兴趣的可以看看，VIX和SPY同时连涨2天或者连跌2天的统计，可以看用来预测第二天反而更加没有edges了。

wnd4

uddi

mitwkwk

蛇大，我给你一个edge好的

如果vix涨，当天spy大概率跌

Cobra

mitwkwk 发表于 2020-5-28 06:56 PM
蛇大，我给你一个edge好的

如果vix涨，当天spy大概率跌

badhabits

今天马后炮来看是，是SPY 跌，VIX涨，幅度差不多

Luckycato