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日志

(ZT)89ema交易策略

已有 347 次阅读2009-4-25 04:20 PM |

作者 庄稼汉     
2009/04/10, 星期五  

  89ema, 也就是89 Expotential Moving Average, 是在交易emini合约时一种非常独特而又有效的指标。本汉在实战中慢慢积累一些和89ema有关的心得,愿意和大家一起分享。
  Chart设置: E-Mini YM, 139 tick,ema(5),ema(20),ema(89),Woodie's CCI。89ema交易的最大特点就是简单。

  交易设置:1)价格处于上升/下降趋势中,ema89曲线应处于一个上升(下降)的slope上。2)价格出现回调,此时5ema在20ema之下,89ema之上(做空时5ema在20ema之上,89ema之下)。3)价格瞬间跌破(冲破)89ema后,又收在89ema之上(之下)。4)在当前的Bar结束时以市价买入(卖出)。5)对于Aggresive的交易者,可在价格尚未跌破(冲破)89ema的时候以89ema的限价单挂单成交。
  交易原理:即使市场处于一个较强的上升空间时,也会有短暂的回调。这种回调很多时候会回来测试一些重要的moving averages, 比如89ema。在较短的time frame,比如2分钟,或3分钟的图上看好像趋势改变了,但是在longer time frame上,如15分钟图,趋势仍在。所以你可以说这是counter trend trade,也可以说是with trend trade。关键的是在这个点位如果守不住,则可以立刻止损出局,一旦支撑得到确认,那么获利空间也是较大的,也就是good risk reward ratio。
  以4月9日YM为例,开盘前受富国银行盈利消息的刺激,大盘猛涨。9:30am之后的半个多小时里主力继续上攻,加上空头回补,丝毫没有回调的迹象。10点钟以后本汉在1和2处做多,很不走运的是没有任何的follow through,两单全都止损。到此为止,大盘猛涨了二,三百点,可是我却亏损了两单,是不是很窝火?市场就是这样的,你不买他就疯涨,你一买他就回调,这是时最重要的就是保持平稳的心态,耐心等待下一个机会,千万不要试图报复市场,那样会死得很惨。
  接下来价格走出了一个类似双头顶的形态,然后向下穿越20ema,提醒我们趋势有可能反转。之后一直在试探20ema,短暂站上之后在11:25am又以一个阴线再次穿透20ema。到了这里,从形态上看已经很弱了。同时在CCI也走出了一个GB100的形态,两种信号互相确认,此时应果断做空。之后价格一路下跌到89ema附近。当89ema的支撑得到确认的时候,可以跟着继续做多,如图中3出。
  到了下午2:17pm的时候,我们有了一次89ema的形态,价格在慢慢向上走了一段时间后突然回调,但是并没有任何消息,而且在形态上符合设置,挂单Long@7962买入,可以说买到了局部低点,之后很快就止赢了。如果你不是一个agrgresive的交易者,你可以等到后面几个Bar, 在2:35pm的时候,CCI又走出了一个Famir的形态,此时买入胜算更大。

  Good Luck In Your Trading!


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鲜花

握手

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