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日志

五个关键指标,衡量交易系统好坏

热度 3已有 582 次阅读2017-4-9 09:29 PM |个人分类:炒股| including, 交易系统

How to evaluate a trading system? 下面列出五个关键指标:
一、Total Net Profit: 净利润 = 毛利 - 总损失。
This metric is calculated by subtracting the gross loss of all losing trades (including commissions) from the gross profit of all winning trades.

二、Profit Factor: 利润因子 = 毛利 / 总损失。
The profit factor is defined as the gross profit divided by the gross loss.
一个交易系统:
(1) 大于1表明有利可图 (profitable)
(2) 越接近2越好 (The closer your number is to 2 the better)
(3) 大于2优秀 (excellent),
(4) 大于3闻所未闻 (unheard of)。

三、Percent Profitable(probability of winning):胜算率 = 获胜次数/总交易次数。
This metric is calculated by dividing the number of winning trades by the total number of trades for a specified period. 
一个交易系统最好满足胜算率大于62%(倒黄金指数)。黄金分割率=[1+sqrt(5)]/2=1.62。

四、Average Trade Net Profit:平均交易净利润 = 净利润 / 总交易次数。
The average trade net profit is calculated by dividing the total net profit by the total number of trades.
年利润 = 日平均交易净利润*252。
如果,年利润翻番,则,日平均交易净利润为0.4%。

五、Maximum drawdown:峰谷跌幅 = (p0 - p1)/p0,   where p0: 最近最高峰时净利润, p1: 接下来谷底时净利润。
A drawdown is the peak-to-trough decline during a specific recorded period of an investment. 
A drawdown is usually quoted as the percentage between the peak and the subsequent trough. 
Those tracking the entity measure from the time a retrenchment begins to when it reaches a new high.
在动荡的股市中,一个利润因子为2,年利润翻番的优秀交易系统,也很难回避10%甚至20%的“峰谷跌幅”。

SVXY模型四年回测关键指标参考:
Profit Factor: 2.11,
Maximum drawdown: 12%
Percent Profitable: 65%
Daily Average Trade Net Profit: 0.4x

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发表评论 评论 (2 个评论)

回复 九天 2017-4-10 02:13 AM
美国香港等地都有公司利用机器人炒股。
貌似用1000台机器人,发布在美,欧,亚。
估计每台机器人可能每天平均赚100美元,于是每天共赚10万美金,一月赚200万美元,一年赚2500万美元。
回复 xinxing 2017-4-10 06:58 PM
九天: 美国香港等地都有公司利用机器人炒股。
貌似用1000台机器人,发布在美,欧,亚。
估计每台机器人可能每天平均赚100美元,于是每天共赚10万美金,一月赚200万美元 ...
机器人炒股是件很有意思的事儿。人把经验变成规则,变成算法,买卖由机器自动执行。 我对全自动交易感兴趣,是开发者,也是使用者。

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