系统交易者以市场为基础，还是以系统为基础？

bobcat

我所说的市场是指单个股票或单个商品市场，不是指大市，但可包括
指数ETF等。

所谓以市场为基础，即事先选定几个至几十个市场，譬如 SPY、IBM、C 等。
然后设法开发其中每一个市场最适合的系统。很多卖给散户的商业程序
是这样的。

作统计套利交易，我认为以系统为基础更合适。所谓以系统为基础，
即发展几个至几十个有选股功能的系统，由这些系统对整个股市（也可
包括商品市场等）交易。这里所说的“选股功能”只是为了解释起来方便而已。
因为我们也可将不选看成是交易的一部分。以系统为基础可产生
大量的交易，在统计上可靠得多。

无论以系统为基础还是以市场为基础，都不乏成功之士。但仅据我
的观察，系统交易者中以系统为基础的成功率高一些。

下面举个简单的例子来说明两个基础的区别：

假设我们希望同时在股市中做动量及均归，如果先确定一个市场X，我们就要发展一个
适合X的系统，这个系统大致知道何时对X做动量，何时做均多。所以
主要是时间上的判断。
如果以系统为基础，我们就要能在任何时刻在整个股市中选取动量股及均归股。所以
主要是空间上的判断。

说句题外话，有些回归系统可同时选动量股及均归股。区别只是某些
系数的正负不同。

Diffusion

先顶再看

bobcat

先顶再看
Diffusion 发表于 2009-12-22 20:09

补充一点：老一代的平台如 TradeStation 就是以市场为基础的。
不能独立做组合测试，需要别人的附加软件。即使用别人的附加软件，
做组合测试，速度也太慢。

Diffusion

补充一点：老一代的平台如 TradeStation 就是以市场为基础的。
不能独立做组合测试，需要别人的附加软件。即使用别人的附加软件，
做组合测试，速度也太慢。
bobcat 发表于 2009-12-22 20:32

以系统为基础，是不是就是加一个scanner，选择合适的股票交易？这个更对我的胃口，炒股票就是因为选择多。

有没有什么物美价廉的工具是以系统为基础的？TradeStation如果是注册用户好像就不用交平台费了。

bobcat

以系统为基础，是不是就是加一个scanner，选择合适的股票交易？这个更对我的胃口，炒股票就是因为选择多。

有没有什么物美价廉的工具是以系统为基础的？TradeStation如果是注册用户好像就不用交平台费了。
Diffusion 发表于 2009-12-22 20:39

Scaner 可算是最简单的一种吧，但不是附加的。复杂的系统
对整个股市中所有股票计算，但可事先滤掉那些因流通量低不能做的。
TradeStation 要每月做些交易才免费。这里好像有人用NINJIA，可附加在
TS 上做组合测试，但我没用过。以前我提过的CTRADER价格很低，但要熟悉C。
Chan 用的是MatLab，应该容易些。

Diffusion

Scaner 可算是最简单的一种吧，但不是附加的。复杂的系统
对整个股市中所有股票计算，但可事先滤掉那些因流通量低不能做的。
TradeStation 要每月做些交易才免费。这里好像有人用NINJIA，可附加在
TS 上做组合测 ...
bobcat 发表于 2009-12-22 20:50

是不是这个？ http://www.scientific-consultants.com/ctraderpro.html
网站设计很不专业，不过也许是因为把精力都放在了交易系统的开发上。
C还是比较熟的，应该没障碍。

bobcat

他卖你的是平台源码，附加例子。其中甚至包括神经元，基因算法等。
你要自己继续开发。

其他商业平台都不卖源码，所以受到种种限制。

Diffusion

他卖你的是平台源码，附加例子。其中甚至包括神经元，基因算法等。
你要自己继续开发。

其他商业平台都不卖源码，所以受到种种限制。
bobcat 发表于 2009-12-22 21:11

介个要求Posix-compliant + X-Window。你们是用的Linux？

bobcat

介个要求Posix-compliant + X-Window。你们是用的Linux？
Diffusion 发表于 2009-12-22 21:24

你要设法改成VS上的。

Diffusion

你要设法改成VS上的。
bobcat 发表于 2009-12-22 21:27

I was googling and see someone compiled gunplot with VS2003. Since CTrader use gunplot for its graphic functions, I guess this is the way to follow?

bobcat

下面是他那个老平台，只要79刀，不知还卖不卖？
有人说这个老的比新的容易。
"http://technical.traders.com/Products/display.asp?prodid=940&dbname=software[/url][/url]\software&tablename=soft_quest"

bobcat

下面是他那个老平台，只要79刀，不知还卖不卖？
有人说这个老的比新的容易。
"http://technical.traders.com/Products/display.asp?prodid=940&dbname=software\software&tablename=soft_quest"
bobcat 发表于 2009-12-22 21:36

链接有问题，可在google上直接寻找C-Trader Toolkit。

Diffusion

链接有问题，可在google上直接寻找C-Trader Toolkit。
bobcat 发表于 2009-12-22 21:43

我发的了request问是不是还卖老版本的。可是他们只是把我的request forward给C trader的website，而在C trader website上找不到任何老版本的信息，估计是不卖了。

bobcat

我发的了request问是不是还卖老版本的。可是他们只是把我的request forward给C trader的website，而在C trader website上找不到任何老版本的信息，估计是不卖了。
Diffusion 发表于 2009-12-22 21:52

http://finance.groups.yahoo.com/group/scientific-traders/

可在此处问他，问他能不能改到VS上用？

Diffusion

http://finance.groups.yahoo.com/group/scientific-traders/

可在此处问他，问他能不能改到VS上用？
bobcat 发表于 2009-12-22 22:05