问个实际操作问题

wower

如何在股市上下几分钱的情况下取利？
比如股票$20刀，如果你知道要跌$0.05，买卖什么利润最大。
直接买卖股票，如果本金不大，利润不大，还要除去commission,
如果买option,不仅commission高，而且spread也大，而且如果
是in the money,和out of the money option,5分钱的波动不一定有
5分钱的利润。大家对这个有什么经验吗？

CoolMax

这种情况，买Bearish Call Spread或者Bullish Put Spread.

刁得一

如何在股市上下几分钱的情况下取利？
比如股票$20刀，如果你知道要跌$0.05，买卖什么利润最大。
直接买卖股票，如果本金不大，利润不大，还要除去commission,
如果买option,不仅commission高，而且spread也大，而 ...
wower 发表于 2009-10-5 16:09

这么小的范围无法用option。只能用股票，加高leverage.

CoolMax

这么小的范围无法用option。只能用股票，加高leverage.
刁得一 发表于 2009-10-5 04:32 PM

可以的，股票不动，卖Option收Time Value是常见的做法。

当然，要搞懂其中涉及的风险和收益。

bobcat

如何在股市上下几分钱的情况下取利？
比如股票$20刀，如果你知道要跌$0.05，买卖什么利润最大。
直接买卖股票，如果本金不大，利润不大，还要除去commission,
如果买option,不仅commission高，而且spread也大，而 ...
wower 发表于 2009-10-5 16:09

靠这么小的幅度盈利，只能学MM做市，但动作要快，用足杠杆。

wower

靠这么小的幅度盈利，只能学MM做市，但动作要快，用足杠杆。
bobcat 发表于 2009-10-6 00:42

This is exactly what I am asking and trying to learn. How to 用足杠杆。
And I am talking about Day trade, so I can not sell options for time value.

CoolMax

This is exactly what I am asking and trying to learn. How to 用足杠杆。
And I am talking about Day trade, so I can not sell options for time value.
wower 发表于 2009-10-6 03:50 PM

No worth it, commission will kill you.

dara

No worth it, commission will kill you.
CoolMax 发表于 2009-10-6 16:02

why? if you buy stock, is not it always $10 no matter how many shares you buy in Amertirade and Etrade?

I never cared about commission so I could be wrong. I paid $50K+ commission to Etrade each year.

TXK

$0.05 for 10K shares would be $500. If you have enough margin, you can short and buy back (or buy and sell if price increases) at the same day, and you do not need any cash for transactions. The settlement will be in 3 days, and you just collect profit at the settlement day if you are lucky. This is what DTs do everyday. However, if you are wrong, you pay the result. Good luck!

bobcat

这类炒家在英文中称作Scalpers。做DT散户可用的杠杆是4:1。Prop Traders 用的杠杆高得多。
动作要快，要事先有详细的进出计划，尤其是亏损时要当机立断斩仓，决不能愣着。
这类炒家是最辛苦的。
要设施齐备，在一台四核电脑上装两个显卡，每卡可接两个显屏（最好用28吋的），可共接四个。
只凭人力操作的话，只能做几支股。当然据说有些手快的也能做很多股。

20刀赚0.05相当于0.25%。资金少的话就要集中，否则手续费太高。

最好用Direct Access Brokers 。

CoolMax

why? if you buy stock, is not it always $10 no matter how many shares you buy in Amertirade and Etrade?

I never cared about commission so I could be wrong. I paid $50K+ commission to Etrade e ...
dara 发表于 2009-10-6 04:07 PM

楼主已经限定是有限本金的操作了。所以才问有没有好的杠杆可以利用。

CoolMax

$0.05 for 10K shares would be $500. If you have enough margin, you can short and buy back (or buy and sell if price increases) at the same day, and you do not need any cash for transactions. The settl ...
TXK 发表于 2009-10-6 05:39 PM

$20的股票，操作一万股，需要20万的资金。如果不动用Margin的话。
有这个本金，卖裸Put都比这样赚得多，不是最好的策略。

TXK

"$20的股票，操作一万股，需要20万的资金。如果不动用Margin的话。有这个本金，卖裸Put都比这样赚得多，不是最好的策略。"

我后来也想到这个问题。所以DT都喜欢非常便宜,交易量大的垃圾股，如CIT，FRE， FNM， 甚至C，10K只要有几万刀就搞定了。再有就是以１K为限，每天多trade几次，运气好也能赚上几盏铜灯或银灯的。

penguin

"这类炒家是最辛苦的。" Agree.

bobcat

"$20的股票，操作一万股，需要20万的资金。如果不动用Margin的话。有这个本金，卖裸Put都比这样赚得多，不是最好的策略。"

我后来也想到这个问题。所以DT都喜欢非常便宜,交易量大的垃圾股，如CIT，FRE， FNM， 甚 ...
TXK 发表于 2009-10-6 22:00

在美国炒低价股盈利的确较高价股高得多。