自从炒股以来，哪种操作赚钱最多

xiaobailong

请大家注意，这个投票不是针对短期，而是针对你从炒股以来的所有操作。

多选投票，最多两项。 投票有效期7天。

xiaobailong

相关主题

我们为什么要捞底抓顶http://www.hutong9.com/viewthread.php?tid=55384&extra=page%3D1

哪种操作亏钱最多
http://www.hutong9.com/viewthrea ... &extra=page%3D1

mary666

ding

bobcat

1# xiaobailong

这里没有一样是本猫采用的！

xiaobailong

1# xiaobailong

这里没有一样是本猫采用的！
bobcat 发表于 2009-7-19 09:04

你用的是啥方法？

bobcat

5# xiaobailong
“你用的是啥方法？”
---------------------------------------

是做统计套利的(statistical arbitrage)。

xiaobailong

5# xiaobailong
“你用的是啥方法？”
---------------------------------------

是做统计套利的(statistical arbitrage)。
bobcat 发表于 2009-7-19 09:28

增加了这个选项。

做这个是不是要有很强大的计算功能啊？  你跟mummy有没有关系？

bobcat

7# xiaobailong

增加了这个选项。

做这个是不是要有很强大的计算功能啊？  你跟mummy有没有关系？
------------------------------------------------------------------------------------------

与 mummy 没有关系。增加这一选项大概用处不大，坛上对此关心的人必定很少。
J Simons 说他所以主要只雇数学家及理论物理学家是因为他们能有正确的统计思维。
这二十年 Simons 的对冲基金远远超过其它对冲基金。
作统计套利最重要的是正确的统计思维。从计算上说懂些C就够了，但在操作上计算机程序方面的要求，也许需要外围支持。

xiaobailong

7# xiaobailong

增加了这个选项。

做这个是不是要有很强大的计算功能啊？  你跟mummy有没有关系？
------------------------------------------------------------------------------------------

与 m ...
bobcat 发表于 2009-7-19 10:13

你是个人在做吗？还是替机构做啊？

你举的例子 J Simons是机构啊，他雇用好多雇员呢，咱们小散没有这个实力，不能跟他比吧？

bobcat

9# xiaobailong
“你举的例子 J Simons是机构啊，他雇用好多雇员呢，咱们小散没有这个实力，不能跟他比吧？”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

他实力强大，但钱多是累赘，所以他前些时退了很多客户，为他们组成了一个“慢速”基金，结果去年慢的亏了，他的高速基金仍大赚，很多人对此不满。
小钱对流通量要求低，所以选择性强，回报常可超过他。“期货杂志”上说有人自己就能用300多CPU。其实用不了那么多机器。

xiaobailong

10# bobcat


这样那些被他退到慢速基金的人，肯定不满意啊。他是怎么区分谁该被退到慢速基金的呢？怎么证明他的快速基金，赚的不是他的慢速基金的钱呢？

为什么他不能再寻找新的arbitrage策略，给慢速基金用啊？如果他找不到新的策略，是不是等于说，所有的arbitrage都被他的快速基金的强大计算能力给覆盖了，已经没有新的策略留给慢速基金了。当然就更没有什么能够留给咱们小散的了？

bobcat

11# xiaobailong

他快速基金留下的客户只有他自己、他的某些朋友、以及他的雇员。这一快速基金长期稳定地获利，应该不是从慢速基金赚的。前些时他在
国会听证后，答应将他的系统提交给联邦监管机构。
他不可能囊括所有套利可能，譬如GS最近套利赚了不少。因为流通量的原因，小户往往回报更高。

xiaobailong

11# xiaobailong

他快速基金留下的客户只有他自己、他的某些朋友、以及他的雇员。这一快速基金长期稳定地获利，应该不是从慢速基金赚的。前些时他在
国会听证后，答应将他的系统提交给联邦监管机构。
他不可能 ...
bobcat 发表于 2009-7-19 11:48

只有他自己、他的某些朋友、以及他的雇员。 那他的快速基金没有留下多少钱啊？

他的慢速基金亏的，比他的快速基金赚的，多还是少？

Lionking

相关主题

我们为什么要捞底抓顶http://www.hutong9.com/viewthrea ... &extra=page%3D1

哪种操作亏钱最多
http://www.hutong9.com/viewthrea ... &extra=page%3D1
xiaobailong 发表于 2009-7-19 07:04 AM

Two surveys showed the same thing, namely the way you gain most will make you lose most. So, which is the way to earn money?

mary666

ding

戒急用忍

捞底加投机，dndn 3.xx时进了好多7.5,10的 call，赚翻了

fisheatme

捞底赚了点，烧顶大亏，持有正在恢复，总的来说没赚钱

lifeng

8# bobcat

高手，敬仰。阁下是学理论物理还是数学的？学统计科班出身的算数学家吗？还是要学纯理论的数学家？

bobcat

18# lifeng
高手不敢当。 统计应该也算数学。当然很多学校中统计已从数学分离了出去。
对大多数炒股者来说，知道一点本科的统计就够了。数理专业无论是学什么的，花几天时间就够了。
其中最有用的是 t-test。
商学院与经济系的金融数学及数学经济学要用更深的数学。但现行的理论有着严重的缺陷，可能导致
巨大的亏损。

bobcat

13# xiaobailong

他的快速基金仍很大。他个人一年的管理收入（不是投资收入）就是十几亿到二十几亿。
不清楚他的慢速基金去年亏了多少。