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如果打算长期持有ES,如何滚动比较好?

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发表于 2020-12-6 11:28 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


如果打算长期持有ES,如何滚动比较好啊?

最简单的当然是快要到期钱,卖出手上的,买入下一季的(有没有broker可以自动滚动的?我从来没做过,所以不知道。有没有网友知道?)。这么做,长期来讲,有木有损耗啊?你看USO啊,这种滚动的,都是有损耗的不是?所以我在想,会不会长期讲,其实比简单的持有同等数目的SPY要亏?

还有个办法,就是像USO这种的滚动,比如你持有10个ES(有钱银啊,你看不懂我说有钱人的话,觉得你10万的账户,可以轻松持有20个ES,那说明你不懂,你是这种情况的话最好不要玩ES,切记啊!!!),你是不是可以每周卖出一个,换下一季的?这样是不是过度平缓点?我想想可能没有必要,毕竟不是石油期货,有可能到最后一分钟没人要了,ES总是能卖出去的,所以也许这个方法是脱裤子放P。

还有没有别的方法?

发表于 2020-12-6 01:02 PM | 显示全部楼层
我看小散基本不可能。老连不是每天玩儿ES吗?不知道他有没有啥子好办法?
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 楼主| 发表于 2020-12-6 01:27 PM | 显示全部楼层
恐慌小猪 发表于 2020-12-6 01:02 PM
我看小散基本不可能。老连不是每天玩儿ES吗?不知道他有没有啥子好办法?

我另一个帖子里回答你了,你对margin的要求理解有误。不需要那么多margin的。目前CME对ES的起始马金要求是13200,此后持有margin的要求是12000,就是说你账户里只要有13200就能买一个ES,此后只要不跌24点(24*50 = 1200,13200 - 1200 = 12000,依然满足持有马金的要求),你就可以一直持有。
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发表于 2020-12-6 01:29 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 01:27 PM
我另一个帖子里回答你了,你对margin的要求理解有误。不需要那么多margin的。目前CME对ES的起始马金要求是 ...

那如果日内跌破24点后,如何算马金呀?是如何按比例叠加?
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 楼主| 发表于 2020-12-6 01:41 PM | 显示全部楼层
恐慌小猪 发表于 2020-12-6 01:29 PM
那如果日内跌破24点后,如何算马金呀?是如何按比例叠加?

没有比例叠加的问题,你想太复杂了。

Say,你有13200,你买了一个ES。

然后ES跌了,24点,你账面损失了1200块,这时候你账面有现金12000,正好符合维持一个ES的需要,因此不会马金call。

如果ES又跌了了一个点,你的账面就变成11950了,小于12000,就会被call了。

如果你买了一个ES后一路狂涨100点,你的账面变成了18200了,这种情况就不会有马金call的可能,也更不会要求你追加马金了。

总之,你只要账户里维持12000的现金就不会被call。
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发表于 2020-12-6 01:49 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 01:41 PM
没有比例叠加的问题,你想太复杂了。

Say,你有13200,你买了一个ES。

其实我就想知道,如果某一天大盘直接下跌超过3%,如果ES没止损的话,马金会成什么样?
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 楼主| 发表于 2020-12-6 02:11 PM | 显示全部楼层
恐慌小猪 发表于 2020-12-6 01:49 PM
其实我就想知道,如果某一天大盘直接下跌超过3%,如果ES没止损的话,马金会成什么样?

3700 * 0.03 = 111,就是说SPX跌111点,那么ES损失111 * 50 = 5550。

假设你账上是13200,你买了一个ES,这时候你的账面就是13200 - 5550 = 7650了,远低于12000,会被margin call的。
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发表于 2020-12-6 02:15 PM | 显示全部楼层
恐慌小猪 发表于 2020-12-6 01:49 PM
其实我就想知道,如果某一天大盘直接下跌超过3%,如果ES没止损的话,马金会成什么样?

班长的理解是对的,此外,马金还要细分成日间,夜间持仓马金,和日间,夜间开仓马金,一般讲,开仓马金比持仓马金略高一点儿。

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发表于 2020-12-6 02:16 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 02:11 PM
3700 * 0.03 = 111,就是说SPX跌111点,那么ES损失111 * 50 = 5550。

假设你账上是13200,你买了一个E ...

明白了!多谢班长的耐心解答!
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发表于 2020-12-6 02:50 PM | 显示全部楼层
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发表于 2020-12-6 02:56 PM | 显示全部楼层
Cobra 发表于 2020-12-6 02:11 PM
3700 * 0.03 = 111,就是说SPX跌111点,那么ES损失111 * 50 = 5550。

假设你账上是13200,你买了一个E ...

班长,对美债长期有啥看法?
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发表于 2020-12-6 05:23 PM | 显示全部楼层
ES是用来交易而不是投资的。我实在想不出起来为啥要长投ES。谁能给我说说有啥优势?别跟我讲高杠杆,投资Spy你可以all in,ES长持你要留出多少马金才能保证不被margin call?我说要是碰到3月的大跌,下跌1000多点,margin requirement triple 多少都不够。
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发表于 2020-12-6 05:27 PM | 显示全部楼层
mikeqc 发表于 2020-12-6 05:23 PM
ES是用来交易而不是投资的。我实在想不出起来为啥要长投ES。谁能给我说说有啥优势?别跟我讲高杠杆,投资Sp ...

是啊,我原来也是这个意思,主要是考虑马金的压力。当然hahaa长期操作期货,想必已经有了一套比较成熟的套利模式,但对于没接触过的新手,还是建议玩自己熟悉的套路比较稳妥。
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发表于 2020-12-6 05:46 PM | 显示全部楼层
mikeqc 发表于 2020-12-6 05:23 PM
ES是用来交易而不是投资的。我实在想不出起来为啥要长投ES。谁能给我说说有啥优势?别跟我讲高杠杆,投资Sp ...

一个ES只要保证有相应的$12000保证金。这是长期仓位,周线的支撑线破掉必须平仓,不会等它掉了1000点。另外,操作得当的话,每个下跌都会倒手,理论上可以吃到日线图下跌的点位。做ES不踏实的话,可以做3个MES开始。现在正是开长仓ES的机会。至于好处,SSO,SPXL 都有时间损耗,ES更大杠杆,却没有时间损耗。

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发表于 2020-12-6 08:01 PM | 显示全部楼层
有专门的工具roll到下一期,在期货交易里有一项futurespread就可以无缝滚动。

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发表于 2020-12-6 08:22 PM | 显示全部楼层
不知道图片上传成功没有

1.png

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发表于 2020-12-6 08:25 PM | 显示全部楼层
刚才去搜索到源老大的贴图方法,第一次胡同贴图成功。
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发表于 2020-12-6 08:28 PM | 显示全部楼层
nnd,才发现把我的帐号也贴上了,蛇老大能否修改一下图片,把我帐号给去掉

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发表于 2020-12-6 08:56 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2020-12-6 08:22 PM
不知道图片上传成功没有

Thanks
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发表于 2020-12-6 09:35 PM | 显示全部楼层
mikeqc 发表于 2020-12-6 05:23 PM
ES是用来交易而不是投资的。我实在想不出起来为啥要长投ES。谁能给我说说有啥优势?别跟我讲高杠杆,投资Sp ...

如果不用margin长期投资不如买SPY,分红有一块多,这个滚动8.1只相当于SPY的0.81,少了不少。

如果用了margin买SPY,最多三倍要给借钱的利息,这个利息可能不少钱,这样可能买ES长期投资更好吧,没有利息。

长期投资三倍不少了,SPY一跌就margin call了,同样比例买ES不会margin call。当然今年三月份那样三倍就亏光了,双倍的话ES还可以顶得住。

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