操盘规则

xinxing

账户建立：注册两个账号，一个做多，一个做空，每十个交易日按收盘价清仓，计算盈亏利润，完成一次交易。每年完成约25次交易。 操盘规则：用正整数M代表阈值，日指小于 -M时进多仓，日指大于M时进空仓。仓位按收盘价计算。 测试周期：自1999 至今（2019年2月）。 交易次数：509 测试结果如下 （表中的利润是指SP500 的点数）： 每种操盘法的年回报率统计如下：（每次交易的利润为净利润除以交易开始日的开盘价） 原来一直以为日指必须在南北极附近结果才会好，后来发现由于主动，被动方的分歧，高点和低点往往不住指数极点附近，这就是为什么测试了不同阈值，验证了这个发现。 2019年至今的回报为负值，是6次交易的结果。 操盘规则是为了实现自动操盘做准备的，所以尽量简单。避免不了有大亏损的交易。表中的结果是最低限度。只要操盘规则稍加改进，结果会明显改进。

老灯

注册两个账号，一个做多，一个做空

我曾经想到过，做期指时看示可行。



做期指，基本上都是DT，波动率大，根据indicator, do price action.
眼快手快，精神紧张。常常是刮头皮，所以有两个账号比较安全，止损点可放远点。

xinxing

老灯 发表于 2020-6-9 06:54 AM
注册两个账号，一个做多，一个做空

我曾经想到过，做期指时看示可行。

Good luck

xinxing

实战操作举例： 小号start123 自从 2019年2月15日 共投票 17 次
押涨 4 次, 押跌 13 次
押对 5 次, 毛利率 4.74%
押错 11 次, 亏损率 11.4%
盈亏比0.417, 净利润 -6.62%

坚强的蛋炒饭

硬核的统计结果。

mitwkwk

你进多仓的时候，空仓会了结吗？

tcm328pan

xinxing

mitwkwk 发表于 2020-6-9 11:44 AM
你进多仓的时候，空仓会了结吗？

进多仓的时候，应该了结空仓，以减少资金用量，这是我的理解。

xinxing

坚强的蛋炒饭 发表于 2020-6-9 09:19 AM
硬核的统计结果。

上面的[转贴] 是转发moreliver去年的POST。只是技术分析，只是就事论事的讨论。
他说：“操盘规则是为了实现自动操盘做准备的，所以尽量简单。避免不了有大亏损的交易。”
可见，他说出了他的模型的本质：“避免不了有大亏”，过去是，现在也是这个本质。

当时他说：“一个做多，一个做空，每十个交易日按收盘价清仓”，现在改成了“七”个交易日。可以说似曾相识，换汤不换药。

比如，他的最新POST（2020-6-9 09:06 PM）当中有$282[7]，意思是七天达到了这个目标，是一笔成功的交易。
同样，这个“七天规则”也适合失败目标，失败目标$293，应该是七天没有达到的目标。这是模型的自洽，是按照自身的逻辑的推演。

既然是自身的逻辑的推演，就不能把失败目标说成“故意去亏钱”。模型没有故意，只有自洽的逻辑。

xinxing

tcm328pan 发表于 2020-6-9 12:54 PM

tcm328pan 自从 2016年5月5日 共投票 950 次， 押对 525 次, 相当好。胡同元老，大牛人。