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关于VIX和SPY当天同时涨跌用于预测第二天涨跌的统计

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发表于 2020-5-28 05:47 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


VIX和SPY同时涨跌其实是很普遍的现象(简单的看下面的图密密麻麻的红棒棒,表示同时涨跌就知道了,同时涨跌是经常发生的),不能简单的把VIX就看作是SPY的反指,因此用VIX和SPY同时涨跌来预测第二天的涨跌也没有多大的edges,至少,VIX和SPY同时涨,第二天不一定就跌。

下图的统计是说VIX和SPY同时跌,第二天有62%的机会SPY涨。不过,注意看Avg Hold Bars,是1.1,就是说这个测试实际上不一定都是第二天,它是VIX和SPY同时跌,收盘买入SPY,一直死扛到VIX和SPY不同时涨跌为止,因此有可能横跨几天,这样看,预测第二天涨其实是小于62%的机会。

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下图的统计是说VIX和SPY同时涨,第二天有52%的机会SPY跌,基本没有什么edges。

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 楼主| 发表于 2020-5-28 05:51 PM | 显示全部楼层
有兴趣的可以看看,VIX和SPY同时连涨2天或者连跌2天的统计,可以看用来预测第二天反而更加没有edges了。

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发表于 2020-5-28 06:27 PM | 显示全部楼层
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发表于 2020-5-28 06:54 PM | 显示全部楼层
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发表于 2020-5-28 06:56 PM | 显示全部楼层
蛇大,我给你一个edge好的

如果vix涨,当天spy大概率跌
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 楼主| 发表于 2020-5-28 09:36 PM | 显示全部楼层
mitwkwk 发表于 2020-5-28 06:56 PM
蛇大,我给你一个edge好的

如果vix涨,当天spy大概率跌

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发表于 2020-5-29 01:04 PM | 显示全部楼层
今天马后炮来看是,是SPY 跌,VIX涨,幅度差不多
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