打算开发一个股票自动交易系统(Algorithmic trading)

xinxing · 发表于 2019-3-22 07:51 AM

mikeqc 发表于 2019-3-19 11:50 PM
你还是没有理解我为什么要提出趋势和盘整这两个不同的走势。如果是盘整走势，就不会有震荡指标钝化的问题 ...

完成了：
         第一步：我们可以先定义超买、超卖。
         第二步：定量化超买、超卖状态的计算。
开始：
         第三步：制定交易规则，设置可调参数。

“制定交易规则”是核心。胡同里有经验的人很多，如何利用RSI指数进行DT？
希望大佬们首先能够分享你们的经验，我们共同再把“经验”变成“规则”，然后把“规则”变成“程序”，最后运行“程序”，反过来验证“规则”的合理性和普适性，修改“规则”，让“规则”变得更合理。。。这样，几轮循环之后，我们就有了一个“自动交易系统”，这个“自动交易系统”，可以“自动发帖”到胡同来，即时共享运行结果和买卖信号。过程，公开、透明，程序源码分享、数据可查。

xinxing · 发表于 2019-3-22 08:22 AM

最简单的规则就是: buy at oversold and sell at overbought. 这个规则能盈利吗？我不知道答案。
有盈利的可能，但是，如果这么简单就能够盈利，那么大家都可以轻松盈利，这好像不可能。
无论如何，猜测只是猜测，只有做了计算，这个算出来的结果才是答案。不动手计算，没有答案，争取这个周末算出来，跟大家分享。

algo · 发表于 2019-3-22 09:10 PM

xinxing 发表于 2019-3-21 10:33 PM
Wonderful! It would be nice if you can provide a list of timestamps associated with when these BU ...

my sell frequency is high, so it's hard to provide it

xinxing · 发表于 2019-3-22 09:41 PM

algo 发表于 2019-3-22 09:10 PM
my sell frequency is high, so it's hard to provide it

how high? In average, once a day, twice a day, or 10 times a day, or more?

xinxing · 发表于 2019-3-23 12:59 PM

本帖最后由 xinxing 于 2019-3-23 01:24 PM 编辑

xinxing 发表于 2019-3-22 08:22 AM 最简单的规则就是: buy at oversold and sell at overbought. 这个规则能盈利吗？我不知道答案。有盈利的 ...

任何一笔交易（Transaction）都应该有一条对应的记录。所以，先定义一下这个结构：

    // A Transaction is about when at what price buy/sell how many number of shares.
    struct Transaction {
        Transaction(ulong _time = 0, double _price = 0, int act = 0, int accumulation = 0)
            : time(_time)
            , price(_price)
            , shares(act)
            , holding(accumulation)
        {}

        ulong time;   // date and time
        double price; // market price
        int shares;   // number of share(s) of this transaction. +: buy, -: sell
        int holding;  // number of holding share(s) after this transaction
    };

利用这个结构，定义一个数组，把所有交易都记录下来。

xinxing · 发表于 2019-3-23 07:03 PM

本帖最后由 xinxing 于 2019-3-23 07:19 PM 编辑

刚刚过去的一周里， RSI买卖记录如下，是赚钱的。

Mon Mar 18 11:40:00 2019,1552923600,281.51, 1
Tue Mar 19 12:08:00 2019,1553011680,284.18, -1
Tue Mar 19 15:33:00 2019,1553023980,282.19, 1
Wed Mar 20 14:16:00 2019,1553105760,282.494, -1
Thu Mar 21 11:09:00 2019,1553180940,283.393, -1
Thu Mar 21 12:02:00 2019,1553184120,284.095, -1

这里有个问题，买和卖如何平衡？

因为Realized profit/loss 只有在持仓为零时才是真的，否则是虚的。

比如这里的4和5两个空仓，现在平掉是赚的，但是如果周一大涨，可能就变亏了。 补充内容 (2019-3-23 07:58 PM): 写错了，不是4和5，应该是5和6，指最后两个空仓

algo · 发表于 2019-3-23 10:31 PM

xinxing 发表于 2019-3-22 09:41 PM
how high? In average, once a day, twice a day, or 10 times a day, or more?

I have many models, you can choose whatever you like. Depends on the model you used, the sell frequency can be 1 time per 5 minutes

xinxing · 发表于 2019-3-24 07:37 AM

algo 发表于 2019-3-23 10:31 PM
I have many models, you can choose whatever you like. Depends on the model you used, the sell freq ...

Well, your trading fee will up to $20,000 a year, which is too high to profit.
Here we are interested in exchange idea how to develop a model from scratch, not a place to advertise any model.

xinxing · 发表于 2019-3-24 09:39 AM

回到46#的问题：

买和卖如何平衡？

定义 overbought 采用了一个阈值，提高这个阈值做空的次数会降低，反之，会提高。
次数的变化，肯定会影响到盈利，也就是盈利是这个阈值的一个函数，我们希望找到一个最佳的阈值使得盈利最大化。
出乎意料的是在0.56找到一个最坏值，变小和变大分叉后有两个不同的最佳值。

algo · 发表于 2019-3-24 11:55 AM

xinxing 发表于 2019-3-24 07:37 AM
Well, your trading fee will up to $20,000 a year, which is too high to profit.
Here we are inter ...

my tool is not for sell, no advertise at all. just want to exchange ideas. by the way, Robinhood is free.

xinxing · 发表于 2019-3-24 12:10 PM

algo 发表于 2019-3-24 11:55 AM
my tool is not for sell, no advertise at all. just want to exchange ideas. by the way, Robinhood i ...

so explain your algorithm please.

xinxing · 发表于 2019-3-25 06:19 AM

本帖最后由 xinxing 于 2019-3-25 06:23 AM 编辑

把 oversold 和 overbought 的阈值分别设置成 -0.5 和+0.63, 可以得到SPY如下交易：

Date and time	timestamp	price	shares	holding	realized	netProfitSofar
Fri Feb 9 10:51:00 2018	1518191460	257.405	1	1
Fri Feb 9 12:11:00 2018	1518196260	255.89	1	2
Tue Feb 13 13:27:00 2018	1518546420	265.751	-2	0	18.2077	18.2077
Tue Feb 27 10:59:00 2018	1519747140	276.96	1	1
Wed Feb 28 11:00:00 2018	1519833600	274.83	1	2
Tue Mar 13 11:19:00 2018	1520954340	278.548	1	3
Thu Mar 15 14:05:00 2018	1521137100	274.79	1	4
Mon Mar 19 11:04:00 2018	1521471840	271.61	1	5
Wed Mar 21 11:57:00 2018	1521647820	272.16	-5	0	-15.9376	2.27014
Fri Mar 23 11:57:00 2018	1521820620	262.18	1	1
Fri Mar 23 15:07:00 2018	1521832020	259.88	1	2
Tue Mar 27 15:11:00 2018	1522177860	261.932	1	3
Mon Apr 2 11:10:00 2018	1522681800	258.95	1	4
Fri Apr 6 14:04:00 2018	1523037840	260.55	1	5
Mon Apr 9 15:25:00 2018	1523301900	262.69	1	6
Fri Apr 20 11:18:00 2018	1524237480	266.763	1	7
Tue Apr 24 13:05:00 2018	1524589500	263.826	1	8
Tue Apr 24 14:07:00 2018	1524593220	261.711	1	9
Mon Apr 30 11:58:00 2018	1525103880	266.14	1	10
Mon Apr 30 12:20:00 2018	1525105200	265.64	1	11
Mon Apr 30 14:15:00 2018	1525112100	265.21	1	12
Tue May 1 14:06:00 2018	1525197960	263.723	-12	0	9.20266	11.4728
Thu May 3 10:44:00 2018	1525358640	259.94	1	1
Wed May 9 12:37:00 2018	1525883820	268.552	-1	0	8.61183	20.0846
Thu May 17 14:06:00 2018	1526580360	271.34	1	1
Mon May 21 11:38:00 2018	1526917080	272.86	1	2
Tue May 22 15:03:00 2018	1527015780	273.266	1	3
Tue May 22 15:14:00 2018	1527016440	273.031	1	4
Wed May 23 10:54:00 2018	1527087240	271.14	1	5
Fri May 25 12:24:00 2018	1527265440	271.997	1	6
Fri May 25 14:50:00 2018	1527274200	271.653	1	7
Tue May 29 11:56:00 2018	1527609360	269.06	1	8
Tue May 29 12:18:00 2018	1527610680	268.239	1	9
Thu May 31 14:07:00 2018	1527790020	270.594	1	10
Fri Jun 1 15:20:00 2018	1527880800	273.189	1	11
Fri Jun 1 15:22:00 2018	1527880920	273.168	1	12
Wed Jun 6 14:52:00 2018	1528311120	277.04	-12	0	64.9417	85.0263
Wed Jun 13 14:12:00 2018	1528913520	278.73	1	1
Fri Jun 15 10:41:00 2018	1529073660	275.624	1	2
Fri Jun 15 14:38:00 2018	1529087880	277.248	-2	0	0.142509	85.1688
Thu Jun 21 10:31:00 2018	1529591460	274.431	1	1
Mon Jun 25 10:17:00 2018	1529936220	271.362	1	2
Mon Jun 25 12:14:00 2018	1529943240	269.8	1	3
Mon Jun 25 14:59:00 2018	1529953140	269.525	1	4
Wed Jun 27 12:48:00 2018	1530118080	272.169	1	5
Wed Jun 27 13:24:00 2018	1530120240	270.92	1	6
Thu Jul 5 09:29:00 2018	1530797340	272.41	1	7
Mon Jul 16 14:52:00 2018	1531767120	278.97	1	8
Fri Jul 20 14:42:00 2018	1532112120	279.65	1	9
Tue Jul 24 13:01:00 2018	1532451660	281.58	1	10
Fri Jul 27 12:43:00 2018	1532709780	281.37	1	11
Fri Jul 27 13:06:00 2018	1532711160	280.87	1	12
Fri Aug 3 15:27:00 2018	1533324420	283.566	-12	0	99.7373	184.906
Mon Aug 6 12:16:00 2018	1533572160	284.64	-1	-1
Thu Aug 9 15:55:00 2018	1533844500	285.06	1	0	-0.42	184.486
Mon Aug 13 11:34:00 2018	1534174440	283.06	1	1
Thu Aug 16 12:24:00 2018	1534436640	284.938	-1	0	1.87828	186.364
Thu Aug 16 15:58:00 2018	1534449480	283.871	1	1
Thu Aug 23 11:27:00 2018	1535038020	285.759	1	2
Thu Aug 30 14:25:00 2018	1535653500	290.196	1	3
Fri Sep 7 12:14:00 2018	1536336840	287.57	1	4
Tue Sep 11 12:06:00 2018	1536681960	289.37	-4	0	10.0844	196.449
Tue Sep 11 12:13:00 2018	1536682380	289.445	-1	-1
Wed Sep 12 15:36:00 2018	1536780960	289.387	-1	-2
Wed Sep 26 15:57:00 2018	1537991820	289.59	2	0	-0.348681	196.1
Fri Sep 28 14:10:00 2018	1538158200	290.586	1	1
Mon Oct 1 15:39:00 2018	1538422740	291.267	1	2
Tue Oct 2 15:11:00 2018	1538507460	291.52	1	3
Tue Oct 2 15:22:00 2018	1538508120	291.26	1	4
Wed Oct 3 14:57:00 2018	1538593020	291.764	1	5
Fri Oct 5 11:57:00 2018	1538755020	287.229	1	6
Fri Oct 5 12:03:00 2018	1538755380	287.196	1	7
Mon Oct 8 11:53:00 2018	1539013980	286.023	1	8
Wed Oct 10 14:11:00 2018	1539195060	282.08	1	9
Thu Oct 11 14:49:00 2018	1539283740	272.37	1	10
Mon Oct 15 12:05:00 2018	1539619500	275.06	1	11
Tue Oct 16 15:51:00 2018	1539719460	280.506	-11	0	-60.7844	135.316
Thu Oct 18 11:40:00 2018	1539877200	277.722	1	1
Thu Oct 18 13:28:00 2018	1539883680	275.906	1	2
Fri Oct 19 14:11:00 2018	1539972660	276.1	1	3
Wed Oct 24 11:11:00 2018	1540393860	270.312	1	4
Thu Oct 25 09:29:00 2018	1540474140	267.36	1	5
Fri Oct 26 15:05:00 2018	1540580700	264.32	1	6
Mon Oct 29 12:16:00 2018	1540829760	266.891	1	7
Mon Oct 29 15:18:00 2018	1540840680	262.925	1	8
Mon Oct 29 15:46:00 2018	1540842360	261.034	1	9
Wed Oct 31 15:52:00 2018	1541015520	271.067	1	10
Tue Nov 6 14:36:00 2018	1541532960	273.73	1	11
Mon Nov 12 11:04:00 2018	1542038640	274.36	1	12
Mon Nov 12 11:22:00 2018	1542039720	273.669	1	13
Wed Nov 21 15:46:00 2018	1542833160	265.381	1	14
Mon Nov 26 11:42:00 2018	1543250520	266.12	1	15
Mon Nov 26 12:40:00 2018	1543254000	265.538	1	16
Wed Nov 28 12:12:00 2018	1543425120	271.871	-16	0	37.4928	172.809
Wed Nov 28 15:58:00 2018	1543438680	274.356	-1	-1
Tue Dec 4 12:36:00 2018	1543944960	273.213	1	0	1.14346	173.952
Wed Dec 12 14:17:00 2018	1544642220	267.278	1	1
Mon Dec 17 12:48:00 2018	1545068880	258.443	1	2
Mon Dec 17 13:06:00 2018	1545069960	257.822	1	3
Tue Dec 18 15:04:00 2018	1545163440	254.089	1	4
Wed Dec 19 15:09:00 2018	1545250140	250.966	1	5
Thu Dec 27 13:56:00 2018	1545936960	239.884	1	6
Thu Jan 3 10:20:00 2019	1546528800	245.482	1	7
Tue Jan 15 14:33:00 2019	1547580780	259.202	1	8
Thu Jan 17 14:52:00 2019	1547754720	263.372	-8	0	73.8096	247.762
Tue Jan 22 13:22:00 2019	1548181320	262.242	1	1
Wed Jan 23 12:02:00 2019	1548262920	261.353	1	2
Tue Jan 29 11:02:00 2019	1548777720	262.747	1	3
Wed Feb 6 14:20:00 2019	1549480800	272.418	1	4
Tue Feb 12 13:39:00 2019	1549996740	274.331	-4	0	38.5644	286.326
Wed Feb 13 11:42:00 2019	1550076120	274.695	1	1
Thu Feb 21 14:31:00 2019	1550777460	277.139	1	2
Thu Feb 21 14:57:00 2019	1550779020	276.571	1	3
Mon Mar 4 11:12:00 2019	1551715920	280.35	1	4
Mon Mar 4 11:31:00 2019	1551717060	279.6	1	5
Mon Mar 4 11:58:00 2019	1551718680	277.99	1	6
Tue Mar 5 13:35:00 2019	1551810900	279.046	1	7
Thu Mar 7 14:22:00 2019	1551986520	275.168	1	8
Fri Mar 8 14:56:00 2019	1552074960	274.01	-8	0	-28.4769	257.849
Mon Mar 18 11:40:00 2019	1552923600	281.51	1	1
Tue Mar 19 15:33:00 2019	1553023980	282.19	1	2
Wed Mar 20 14:09:00 2019	1553105340	282.333	-2	0	0.965681	258.815

你可以拷贝到你的EXCEL里，自行验证。

mikeqc · 发表于 2019-3-25 08:25 AM

xinxing 发表于 2019-3-25 06:19 AM
本帖最后由 xinxing 于 2019-3-25 06:23 AM 编辑把 oversold 和 overbought 的阈值分别设置成 -0.5 和+0 ...

（1）还是跑不过大盘。
（2）能不能把 MAX DRAWN DOWN 也给出了

xinxing · 发表于 2019-3-25 05:32 PM

mikeqc 发表于 2019-3-25 08:25 AM
（1）还是跑不过大盘。
（2）能不能把 MAX DRAWN DOWN 也给出了

(1) 净利润258.815，感觉能跑赢大盘，请老大具体算一下这期间的大盘涨多少？
(2) MAX DRAWN DOWN 是 61.133
The valley bottom level is 135.316 at Tue Oct 16 15:51:00 2018.
It's previous peak level is 196.449 at Tue Sep 11 12:06:00 2018.

mikeqc · 发表于 2019-3-25 10:31 PM

xinxing 发表于 2019-3-25 05:32 PM
(1) 净利润258.815，感觉能跑赢大盘，请老大具体算一下这期间的大盘涨多少？
(2) MAX DRAWN DOWN 是 61 ...

你的系统净利润 258.815点，那本金是多少？肯定不能全仓，要不然早就爆了。不要忘记从10／18到11／28那一次操作，一共加仓 16次。也就是说每一个 lot 只能小于你总资金的6%。买大盘可是all in, buy and hold.

xinxing · 发表于 2019-3-25 11:04 PM

本帖最后由 xinxing 于 2019-3-25 11:23 PM 编辑

mikeqc 发表于 2019-3-25 10:31 PM
你的系统净利润 258.815点，那本金是多少？肯定不能全仓，要不然早就爆了。不要忘记从10／18到11／28那一 ...

说的对，holding=16那次动用的资金是最高的一次，cost=4312.435，那么，盈利率 = 258.815/4312.435=6.0% 接近大盘。
是的，大盘是个很好的参考。现在这个模型的规则过于简单，诸如，之前的RSI钝化，还没有考虑。

现在进入改变交易规则，回测，评估；再变交易规则，再回测，再评估。。。如果有好的建议，请分享。

当然，也可以改成all-in-all-out 的交易方式，这些方案都在桌子上。

mitwkwk · 发表于 2019-3-25 11:40 PM

rsi是盘整区间指标，或者说是range交易的指标。对于单边上涨或下跌，表现不一定好。

xinxing · 发表于 2019-3-26 12:18 AM

本帖最后由 xinxing 于 2019-3-26 12:21 AM 编辑

mitwkwk 发表于 2019-3-25 11:40 PM
rsi是盘整区间指标，或者说是range交易的指标。对于单边上涨或下跌，表现不一定好。

同意你的看法，我也想检验盘整区，单边上涨区，和单边下跌区域RSI的表现。
比如，单边下跌区域RSI压在低位震荡，只买进(touch oversold threshold)，不出仓(not reach overbought threshold)，是致命的。
直观的解决办法就是不要使用常数作为overbought 的阈值, 需要调低这个阈值，有出仓的机会，也就是说把 overbought 的阈值作为一个变量的函数，
那么，这个变量是什么？可以是MACD吗？Probably. 就这样那他们关联起来，一个自动交易模型就会慢慢浮现。

xinxing · 发表于 2019-3-26 11:28 PM

xinxing 发表于 2019-3-26 12:18 AM 同意你的看法，我也想检验盘整区，单边上涨区，和单边下跌区域RSI的表现。比如，单边下跌区域RSI压在 ...

mikeqc 我想现在我们又不得不回到 16 楼的问题上来了－如何区分趋势和盘整。这个肉眼可以清楚的看得出来的图形，要写成程序却不那么简单。我有两个思路，一个是均线的相对位置，一个是利用已有的指标，比如 CCI，Aroon.

想请Mike从图上分析如何区分趋势和盘整，什么尺度的均线对区分趋势和盘整最有帮助？希望能与你合作开发

mikeqc · 发表于 2019-3-27 08:29 AM

xinxing 发表于 2019-3-26 11:28 PM
想请Mike从图上分析如何区分趋势和盘整，什么尺度的均线对区分趋势和盘整最有帮助？希望能与你合作开发 ...

谈趋势和盘整，一定在级别之下谈。比如，最近跌成狗屎的TSLA，在日线上看是下跌，小时图就可能是下跌尾声（如果岛形反转成立），而在月线图上一个盘整。所谓盘整就是上下震荡，有很多的价格重叠区。比如 TSLA月线从2010－2012，以及从2014到现在，两个盘整中间就是上升趋势。

tsla monthly.png

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