打算开发一个股票自动交易系统(Algorithmic trading)

xinxing

打算开发一个股票自动交易系统(Algorithmic trading)。
一是因为盯盘炒股太累，
二是人性有弱点，因为贪婪或恐惧，常常会犯习惯性错误。

自动交易系统是计算机按规则自动进行买卖，无须人的介入。

交易规则，可以很简单，也可能很复杂，这里先从简单开始。
比如，我们可以先建立一个超买超卖模型（overbought-oversold model），发现超买状态时卖出，发现超卖状态时买入。
第一步：我们可以先定义超买、超卖。
第二步：定量化超买、超卖状态的计算。
第三步：制定交易规则，设置可调参数。
第四步：回测（back test), 优化参数。
第五步：评估
第六步：试运行（forward test）.
第七步：到第四步，循环、往复。

再如，有人喜欢炒底，有人喜欢追势，我们可以试图建立炒底追势模型。
首先，如何判断底已经形成。
同样：如何判断势，用何种指标，量化涨势已经形成。
制定买进条件，
制定卖出条件，
设置可调参数，
进入之前的四、五、六、七循环。

一个自动交易系统需要回测至少两年。
1）回测结果不赚钱，别用，一分钱也不亏。
2）如果 回测的 利润因子满意（2左右），胜算率在70%左右，峰谷跌幅不超过15%，是一个不错的系统的话，我觉得值得尝试 (forward test)。
尝试几个月，满意，就继续，不理想就停，也不会亏钱。

这个项活动公开、透明，数据可查，成果共享。
任何人都可以参与这项活动，出出主意，想想办法。
你也可以用胡币投资。
胡同里大佬们的胡币堆积如山，如果不投资，也不做慈善，就变成了“守财奴”。
我号召大佬们给这个项目注入资金。
比如，注资5千胡比，希望看到可行性论证(feasibility)。等到我们通过了可行性论证时，连本带息还给您。
又如，注资1万胡比，希望看到Phase I。到了Phase I，连本带息还给您。
再如，注资1万胡比，希望看到Phase II。到了Phase II，连本带息还给您。
您也可以通过提出期望值的方法注入资金。
比如，注资1万，希望回测（back test)的盈亏比，超过胡同的《SPY竞猜》多数胜模型，或期望PF达到1.5
如果达到了这个目标，连本带息还给您。
如果达不到，就只能把50%的本金送还了，您损失50%。

恳求胡同中央银行（源济、ysc...）注资，量化宽松，增加胡币流动性。

任何一个项目的开发，都有可能成功，也有可能失败，但不去尝试，永远不会成功。
这是个耗时业余爱好，希望三个月有眉目。

mitwkwk

我曾经研究过一段时间的交易算法，后来发现不同时期需要不同的算法，即便是抄底也是如此。股市的表现还是不太一致的。一把钥匙没法开所有的锁。你打算怎么解决这个问题呢？

黄老泻

以本人多年炒股经验看，系统成功的概率与年回报预期绝对成反比，年回报预期从0到10%，对应系统成功概率从100%到0，大概回报预期超过5%，系统基本不会成功。

algo

I just developed one, you can contact me.  Performance is way better than myself.

algo

algo 发表于 2019-3-18 05:31 PM
I just developed one, you can contact me.  Performance is way better than myself.

from 2018-03-18 to today, my gain is 236%, but qqq only 6%

algo

algo 发表于 2019-3-18 05:33 PM
from 2018-03-18 to today, my gain is 236%, but qqq only 6%

sorry, my gain is 136%, should reduce 100

xinxing

mitwkwk 发表于 2019-3-18 09:36 AM
我曾经研究过一段时间的交易算法，后来发现不同时期需要不同的算法，即便是抄底也是如此。股市的表现还是不 ...

mitwkwk明鉴。相信在第四和第五步，我也会碰到同样的问题。

1）一个系统很可能有三个以上的参数。在高维空间，很可能出现多个吸引域。
一组参数对一个吸引域最佳，这就是一个模； 另一组参数对另一个吸引域最佳，这就是另一个模型。
如果一个系统只提供了第一组 参数（第一把钥匙），可是市场其实处在另一组参数的吸引域内，到达不了第一种赚钱的状态，导致亏损。这种情况，你需要第二把钥匙。

2）如果你有两个线性无关的独立模型，你可以建立一个系统把它们组合起来。前提是你找到了，谁在什么条件下表现比另一个模型好。这样做回避了 “一把钥匙没法开所有的锁”的问题。

xinxing

黄老泻 发表于 2019-3-18 02:05 PM
以本人多年炒股经验看，系统成功的概率与年回报预期绝对成反比，年回报预期从0到10%，对应系统成功概率从10 ...

“回报预期” 是衡量一个系统好坏的一个指标。如果一个系统给出“回报预期” 高，但实现不了，这往往是其他衡量指标没有达标，导致该系统不现实。

比如说“峰谷跌幅”是描述一个系统进入亏损阶段的表现。 进入亏损阶段之前盈利曲线有个峰值，亏损阶段结束是个谷底，之差就是“峰谷跌幅” （Maximum drawdown）
一个系统虽然 “回报预期” 很高，但是 如果“峰谷跌幅”过大，在没有来得及赚钱时，把本金亏了，自然就没有赚钱机会了。

如果黄老有一个自动交易系统，不妨用历史数据，回测以下盈利曲线，综合衡量一下。

shibainu

我有兴趣投资

xinxing

algo 发表于 2019-3-18 05:31 PM
I just developed one, you can contact me.  Performance is way better than myself.

Congratulation！ Your yield, from 2018-03-18 to today, reaches 136%, that's amazing. Do you mind sharing your earning curve? Thanks.

xinxing

shibainu 发表于 2019-3-18 07:43 PM
我有兴趣投资

非常感谢老大的支持。 你可以设定你的投资目标，提个要求， 你是stakeholder，我会朝你的方向努力。你若转帐5千胡币给我, 等到我们共同实现了预期目标，我奉还6千给您。

xinxing

言归正传，先说概念。

只看股票的价格，我看不出名堂：涨不知道涨到何时为止，跌不知道跌到多少是底。胡同里有几位裸图大师，我学也学不来，干脆想别的方法。

数学上有个“归一化方法”是把有量纲表达式变为无量纲表达式，便于处理。类似的, 数据标准化方法（Data Normalization Method）是将数据按比例缩放，使之落入一个小的特定区间。

那么，如何把股票的价格，作个变换，使之落入一个小的特定区间？

这件事，有人早就做过了，起名叫 RSI. 这个指数能帮助计算出超买、超卖状态。

The relative strength index (RSI) is a momentum indicator that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold conditions in the price of a stock or other asset. The RSI is displayed as an oscillator (a line graph that moves between two extremes) .


Traditional interpretation and usage of the RSI is that values of 70 or above indicate that a security is becoming overbought or overvalued and may be primed for a trend reversal or corrective pullback in price. An RSI reading of 30 or below indicates an oversold or undervalued condition.

下面，我就找只股票，具体算RSI，看看能不能做成一个简单的自动交易模型。

littletiger

我建议， algorithm and automated trading system/framework should be a separate topic. I am more interested in the 2nd part at this moment because algorithm needs to be updated for different situations. but trading system/infrastructure can stay the same

xinxing

littletiger 发表于 2019-3-18 09:55 PM
我建议， algorithm and automated trading system/framework should be a separate topic. I am more inte ...

你的建议很好，我这就采纳。我会通过数据采集，交互协议，买卖信号的使用，下单操作等技术细节，给出自动交易的平台和框架 “automated trading system/framework”。
Tell me  what you need, I will do my best tomorrow evening. Good night now.

algo

xinxing 发表于 2019-3-18 07:46 PM
Congratulation！ Your yield, from 2018-03-18 to today, reaches 136%, that's amazing. Do you mind s ...

over all performance 2018-04-18 spy qqq me --   99.89%  99.28% 101.16%
over all performance 2018-05-18 spy qqq me --  100.31%  99.89% 138.55%
over all performance 2018-06-18 spy qqq me --  102.24% 105.28% 169.71%
over all performance 2018-07-18 spy qqq me --  103.91% 106.79% 187.35%
over all performance 2018-08-18 spy qqq me --  105.61% 107.26% 217.39%
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over all performance 2018-10-18 spy qqq me --  102.18% 103.30% 220.11%
over all performance 2018-11-18 spy qqq me --   99.49%  99.91% 218.56%
over all performance 2018-12-18 spy qqq me --   94.30%  93.90% 212.30%
over all performance 2019-01-18 spy qqq me --   97.22%  98.57% 211.16%
over all performance 2019-02-18 spy qqq me --  101.44% 102.13% 226.79%
over all performance 2019-03-18 spy qqq me --  104.00% 106.38% 236.23%

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mikeqc

比如，我们可以先建立一个超买超卖模型（overbought-oversold model），发现超买状态时卖出，发现超卖状态时买入。
第一步：我们可以先定义超买、超卖。
第二步：定量化超买、超卖状态的计算。
第三步：制定交易规则，设置可调参数。
第四步：回测（back test), 优化参数。
第五步：评估
第六步：试运行（forward test）.
第七步：到第四步，循环、往复。

这样的操作思路是假定当下行情是盘整。

一个好的交易系统或方法，最基本的是可以区分所操作级别上，是趋势 （包括趋势反转）还是盘整。大钱都是从趋势中 buy & hold 挣来的。一个成功的周线3买／卖，一年的利润就出来了。所以最简单有效的是在确认操作级别之后（周，日，小时）找
（1） 趋势反转
（2）趋势形成的初期
（3）趋势形成之后的第一次回调

mojideheng

坐等专家们讨论结果！

mojideheng

难道胡币开始值钱啦？！看来要好好攒点了！

mojideheng

algo 发表于 2019-3-18 05:36 PM
sorry, my gain is 136%, should reduce 100

是不是下载了你的软件，设置下参数，但怎样和券商账户对接呢？

algo

mojideheng 发表于 2019-3-19 09:03 AM
是不是下载了你的软件，设置下参数，但怎样和券商账户对接呢？

yes. but only work on Robinhood for now