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悬赏1万,征求答案

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发表于 2019-3-14 11:17 PM |显示全部楼层








10000金钱
本帖最后由 ysc 于 2019-3-15 08:00 AM 编辑

悬赏1万,征求答案

华尔街有一只股票,价格如下。
有一位朋友,在第一天(8/14/2015),没有任何操作,持仓数为零,账面盈亏金额也为零(有充足资金)。
他在17日,按照当天收盘价,先卖掉1股。
他在18日,按照当天收盘价,又卖掉1股。
他在19日,无操作, 但在接下来的4个交易日,分别按当天收盘价,各买进1股。
最后,在27日,卖掉2股,持仓数回归为零。请问
1)他账面显示的“净盈亏”金额是多少?
2)他上述交易的“盈亏比”是多少?
3)毛利率百分数是多少?
日期 收盘价 按收盘价操作
8/14/2015 2091.54 无操作
8/17/2015 2102.44 卖掉1股
8/18/2015 2096.92 卖掉1股
8/19/2015 2079.61 无操作
8/20/2015 2035.73 买进1股
8/21/2015 1970.89 买进1股
8/24/2015 1893.21 买进1股
8/25/2015 1867.61 买进1股
8/26/2015 1940.51 无操作
8/27/2015 1987.66 卖掉2股

悬赏一周

答对者,奖励胡比1万。
参加者,一次1百,十次1千
大家评审,大家监督,我转帐. 有任何不清楚的地方,欢迎提问,同样有奖。(所有提问、所有跟贴,都算参与,一律按次数计算奖金)

reward.jpg

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发表于 2019-3-14 11:20 PM |显示全部楼层
贵在参与,共同学习。
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发表于 2019-3-15 12:50 AM |显示全部楼层
目测了一下笔笔都赚,盈利大概400多个点,亏损为零,盈亏比=?自个儿算吧。

你真执着,佩服一下。

不过就这么几个交易的盈亏比没什么意义,而且这个例子太完美了。我随便挑了魔大以前发的图验算过,效果没有这么好,尤其是趋势特别强的时候,指数钉在趋势方的极点附近,频频反方向加仓,这时十个交易日就嫌短了。

可惜两位神仙一上来就高大上地把天聊死了。。。图和帖都没了,就靠一点残片考古也是难为你了。

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发表于 2019-3-15 01:20 AM |显示全部楼层
本帖最后由 xinxing 于 2019-3-15 01:24 AM 编辑

“考古” 哈哈哈,你真幽默,
我还没有具体算数值,我计划写个小程序,能够自动算出几百天,几千天的交易记录。然后,用朋友们在这个具体例子给出的答案,检验程序运算的对错。
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发表于 2019-3-15 07:07 AM |显示全部楼层
本帖最后由 xinxing 于 2019-3-15 07:09 AM 编辑

想请源济帮助,在一楼加上第三个问题:
3)毛利率百分数是多少?
那么 “毛利率”(百分数) 应该如何计算? 是“每笔”获利交易的百分数累计相加,还是只要持仓,按每天收盘价,计算当时的盈亏百分数,滚动加和,累计出“总盈利”和“总亏损”?
不同的计算方法,结果也会不同,哪种计算方法更合理些呢?看似很简单的一个问题,具体计算时,才发现新问题又出现了。
继续悬赏,继续征求答案,希望通过讨论,找到最合理的答案。
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发表于 2019-3-15 09:19 AM |显示全部楼层
算不算交易手续费?手续费多少?频繁交易手续费影响可大了。
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发表于 2019-3-15 09:19 AM |显示全部楼层
工匠们喜欢不断雕琢自己的产品,不断改善自己的工艺,追求完美和极致,享受着产品在双手中升华的过程。

工匠精神 (Craftsman’s spirit) 是一种职业精神,它是职业道德、职业能力、职业品质的体现,是从业者的一种职业价值取向和行为表现。“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。

当今社会心浮气躁,追求 “短、平、快”, 忽略了产品的品质灵魂,缺乏严谨的工匠精神。回想起小时候农村就有各种艺人,有木匠、铜匠、铁匠、石匠,还有会烧制各种瓷盆、瓷碗,有刀刻的,有手捏的,有带色的,带花儿的,带盖儿的,带托儿的,即便后来工厂把他们变成乞丐、叫花子,他们也值得人怀念和敬仰。 相比之下,在胡同里,聊天聊死了,贴子被删除了,我们还比不上那些叫花子。
被删除的帖子,以前是蛋炒饭的讨论,现在我也摊上了。其实还包括其他很多人,如源济(2#、15#、16#),bokchoy888(3#),Elephant(6#,18#),iproamer(7#),RespectRisk(20#),fishpet1(21#),黄老泻,(30#、31#),风行过(32#)等等。中国人习惯于“事不关己,高高挂起”,但说起来,都是侵权。
其实这些帖子都在,只是求源济从包文件里恢复花时间。
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发表于 2019-3-15 09:28 AM |显示全部楼层
秋雨 发表于 2019-3-15 09:19 AM
算不算交易手续费?手续费多少?频繁交易手续费影响可大了。

问得好,按照定义“手续费”是应该计算在内的,不过,这里忘了给出数值,当成零好了。
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发表于 2019-3-15 09:30 AM |显示全部楼层
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发表于 2019-3-15 10:39 AM |显示全部楼层
本帖最后由 xinxing 于 2019-3-15 10:43 AM 编辑

xinxing 发表于 2019-3-15 09:19 AM 工匠们喜欢不断雕琢自己的产品,不断改善自己的工艺,追求完美和极致,享受着产品在双手中升华的过程。 ...
炒股之余,推荐一本旧书《瓦尔登湖》。 一名工匠,不跟随工业革命,变成了叫花子,你怎么看?读了这本崇尚自然的书之后,你可能会觉得,“叫花子”就像我们找工作一样,是一个人选择的一种职业,并且职业程度丝毫不比我们差,做抉择时所需要的信心也丝毫不比我们少。

Henry David Thoreau, whose two years living in a cabin on its shore provided the foundation for his most famous work, Walden; or, Life in the Woods. The pond now is a National Historic Landmark, open to public, and I swim across the pond, almost every weekend, every summer, every year.
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发表于 2019-3-15 12:14 PM |显示全部楼层
“工匠精神”在这里就是自己动手。
比如: 17日,按照当天收盘价,先卖掉1股。这个叫“卖空”, Short Selling,
Short selling is the sale of a security that the seller has borrowed. A short seller profits if a security's price declines.
如果证券价格下跌,卖空者会获利。
的确,第二天收盘下跌到2096.92,第三天下跌到2079.61,第四天下跌到2035.73,这时买进1股,平掉了17日的操作。
Short covering is buying back borrowed securities in order to close an open short position.
It refers to the purchase of the exact same security that was initially sold short,
since the short-sale process involved borrowing the security and selling it in the market.
如果这样考虑, 盈利为:2102.44-2035.73=66.71, “盈利率”为:66.71/2102.44=3.17%
但是, 如果换一种考虑,按天滚动复合利率是:
卖空后第一天内获利 2102.44 - 2096.92 =  5.52,  “盈利率”为 5.52/2102.44 = 0.26%
卖空后第二天内获利 2096.92 - 2079.61 = 17.31, “盈利率”为 17.31/2096.92 = 0.83%
卖空后第三天内获利 2079.61 - 2035.73 = 43.88, “盈利率”为 43.88/2079.61 = 2.11%
三个盈利相加仍然为66.71, 但是三个盈利率相加0.26%+0.83%+2.11%=3.20% 就不同了。
都对?都错?一个对,另一个错?你怎么看。
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发表于 2019-3-15 02:43 PM |显示全部楼层
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发表于 2019-3-15 04:58 PM |显示全部楼层
不太明白你想要计算什么?比如毛利率总得有个时间段吧。长时间段的利率可以由短时间利率推算出来,但肯定不是简单相加。我相信这你都懂。关键你想求证什么。

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发表于 2019-3-15 06:36 PM |显示全部楼层
RespectRisk 发表于 2019-3-15 04:58 PM
不太明白你想要计算什么?比如毛利率总得有个时间段吧。长时间段的利率可以由短时间利率推算出来,但肯定不 ...

首先感谢ysc把第三问加上。
我想知道17号开始到27截至,这个时间段的毛利率百分数,到底该如何计算。
同意你说的“长时间段的利率可以由短时间利率推算出来”,问题是我不知道该如何计算。
我在11#列举了两种计算方法:
一、先把买和卖结合成对, 再算出每一对的“毛利率”,最后,加和。
比如,17日卖掉1股,被20日买进1股,平仓结成一对。
         18日卖掉1股,被21日买进1股,平仓结成一对。
         24,25被27日平仓。
每一对,都有盈利或亏损百分数。亏的加入总亏损率, 获利的加入毛利率。

二、不配对,按天算。每天相对前一个交易日算出一个 涨跌率。每天都有“净持有”股数。
比如,14日净持有0股,
17日净持有-1股,
18日净持有-2股,
19日净持有-2股,
20日净持有-1股,
21日净持有0股,
24日净持有1股,
25日净持有2股,
26日净持有2股,
27如净持有0股。

       如果净持有+1股,第二天上涨了,毛利率 增加,
       如果净持有+1股,第二天下跌了,总亏损率 增加。

       如果净持有-1股,第二天上涨了,总亏损率 增加,
       如果净持有-1股,第二天下跌了,毛利率 增加。

      这样从17号算到27号,也就得出了“毛利率”和“总亏损率”了。
这两种算法,都对?都错?一个对,另一个错?你怎么看。
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发表于 2019-3-16 12:41 AM |显示全部楼层
谢谢耐心解释。搞明白了,所以其实还是在钻研那个盈亏率的问题对吧?

记得你说过盈亏率超过3 从未见过,那你见过的是怎么计算出来的?

另外我觉得两种算法都不对,因为基于不同基数的百分比相加是没有意义的,加出来的总和是不能用来准确量化盈亏的。第一天跌1%,第二天涨1%,第三天掉2%,第四天涨2%,加起来毛利率和总亏损率相当,盈亏率为1,不赔不赚。可事实是亏了。

要我说净利润率才是硬货

补充内容 (2019-3-16 08:56 PM):
不好意思,显示出来的图标和我选的不一样。刚刚重新爬楼才发现。没“切”你的意思。本来是个笑脸 :)
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发表于 2019-3-16 01:39 AM |显示全部楼层
xinxing 发表于 2019-3-15 06:36 PM
首先感谢ysc把第三问加上。
我想知道17号开始到27截至,这个时间段的毛利率百分数,到底该如何计算。
...

这个精确
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发表于 2019-3-16 08:51 AM |显示全部楼层
RespectRisk 发表于 2019-3-16 12:41 AM
谢谢耐心解释。搞明白了,所以其实还是在钻研那个盈亏率的问题对吧?

记得你说过盈亏率超过3 从未见过, ...

是的,“盈亏率”是我衡量一个自动交易系统好坏的五个指标当中的一个重要指标。

是的,“盈亏率超过3 从未见过”。 我的自动交易系统是DT,总是发生在9:30AM-4:00PM之间,满足买进条件在前,卖出条件在后。每完成一次买卖,计算一次“盈亏率”,然后直接相加。
自动交易系统参数是“盈亏率”等五个指标,协调后的结果。

我倒是觉得两种算法都有合理性。如果你有其他好办法,不妨提出来讨论,谢谢。
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发表于 2019-3-16 09:07 AM |显示全部楼层
coexist 发表于 2019-3-16 01:39 AM
这个精确


假如 模型中有一个参数待定。把它的数值设置为多少最好呢?
好的设置就是能够让利益最大化。
衡量 利益最大化 需要一个量度,  比如说采用“盈亏率”这个单一指标。
那么,计算这个指标就需要精确。
如果 这个指标算错了,那个待定参数就定错了。这就是为什么需要精确计算那个衡量指标的原因。












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年度功勋

发表于 2019-3-16 10:50 AM |显示全部楼层
楼主可不可以把问题用英文再写一遍? 我是每个中文字都认识的,可不确认我知道他们的定义。如果写英文,我有把握。

(下面几句给一些多事的鸟人,本ID的要求和崇洋媚外没有关系,只是无法对应一套专业用语而已。比如,有人把缠论翻译成英文,我看到 top config confirmation and top config verification 一样会问对应的中文是什么)
The market is the teacher, and we are all students.
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发表于 2019-3-16 01:08 PM |显示全部楼层
本帖最后由 xinxing 于 2019-3-16 01:11 PM 编辑

mikeqc 发表于 2019-3-16 10:50 AM 楼主可不可以把问题用英文再写一遍? 我是每个中文字都认识的,可不确认我知道他们的定义。如果写英文,我有 ...
Thanks for your attention. The question is:

How to calculate gross profit and gross loss out of the following listed trading records? , and what is the profit factor? Thanks.

DATE Closing price Action
8/14/2015 2091.54 None
8/17/2015 2102.44 Sold 1 share with today's closing price
8/18/2015 2096.92 Sold 1 share with today's closing price
8/19/2015 2079.61 None
8/20/2015 2035.73 Bought 1 share with today's closing price
8/21/2015 1970.89 Bought 1 share with today's closing price
8/24/2015 1893.21 Bought 1 share with today's closing price
8/25/2015 1867.61 Bought 1 share with today's closing price
8/26/2015 1940.51 None
8/27/2015 1987.66 Sold 2 share with today's closing price
补充内容 (2019-3-16 06:11 PM): and gross profit rate
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