关于CPC

gldloser · 发表于 2009-3-14 01:28 PM

本帖最后由 gldloser 于 2009-3-14 14:29 编辑

CPC 0.8的规则似乎以前不work，也就最近才work的，以前的distribution明显偏牛

算了一下CPC连续5天低于0.8以后的概率，用了03年到09年的结果，刚结束的一周没有计算在内，次数太少，所以看看就成了

发财小胖 · 发表于 2009-3-14 02:13 PM

maimait · 发表于 2009-3-14 02:27 PM

不懂，但是赞技术帖

lite1067 · 发表于 2009-3-14 02:57 PM

thanks.

but why total is always 18 for 1d, 2d, ....10d?

Cobra · 发表于 2009-3-14 05:00 PM

CPC 0.8的规则似乎以前不work，也就最近才work的，以前的distribution明显偏牛

算了一下CPC连续5天低 ...
gldloser 发表于 2009-3-14 14:28

所有俺看的是Normalized CPC。现在这个0.8只是临时用用罢了。

gldloser · 发表于 2009-3-15 01:46 PM

疯了疯了，幸亏回去看了看，copy CBOE的data的时候所有数据shift一天...这个distribution没错，不过下面那个计算就错了，向大家道歉....

下面是改正过的，这一次我double check了，没有问题，连续5天cpc都小于0.8不是啥好事，不过18天还是没错，因为都shift一天而已...
那个1-10天是n天以后的close相对于出现这个现象的close的变化

再次向大家道歉

whzdf · 发表于 2009-3-15 02:25 PM

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