今天的大盘走得很有艺术

rightonmoney

道琼斯，继昨天走出新高之后，今天走了个包孕线。也就是昨天的涨势还在。

dia jun 20, 2017

SPY, 继昨天走出新高之后，今天低开低走，快把昨天的跳空缺口补了。

SPY JUN 20， 2017

NASDAQ， 最近处于回调状态，前期走得太猛了，需要重新蓄积能量。

NASDAQ JUN 201, 2017

总结，我不认为今天的跌是空方发起的，说明控制依然在多方手中。多方不希望涨势过猛而提前消耗掉所有的能量。

那就是说目前的每一次跌都是买的信号。

lilitulip

源济

谢谢分享！

坚强的蛋炒饭

每一个次涨是"卖涨"的好时候. 多方的力量不是不想发动. 是市场比较谨慎了.  墨迹也可赚大钱.

rightonmoney

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-6-20 04:43 PM
每一个次涨是"卖涨"的好时候. 多方的力量不是不想发动. 是市场比较谨慎了.  墨迹也可赚大钱.

靠，你小子，两下就露馅了。

就凭你这几句话就知道原来你刚进股市没两天。

坚强的蛋炒饭

rightonmoney 发表于 2017-6-20 05:00 PM
靠，你小子，两下就露馅了。

就凭你这几句话就知道原来你刚进股市没两天。

小猪想吃我的蛋炒饭了吧. 呵呵.
是吗? 我今天早上新学的炒饭.  
喜欢上小猪了.
我以后是该叫你老猪还是小猪.
为了拥抱青春, 我决定叫你BABY 猪.

风行过

有理有据，让白菜晚上赏你美女一个。

坚强的蛋炒饭

风行过 发表于 2017-6-20 05:10 PM
有理有据，让白菜晚上赏你美女一个。

美女蛇会乱性.
你不会是送给我一个叫"鲁施施"的美女蛇吧?

我还是坚持不懈地吃我的蛋炒饭吧.

风行过

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-6-20 05:14 PM
美女蛇会乱性.
你不会是送给我一个叫"鲁施施"的美女蛇吧?

美女是给小粉猪的。你掺乎啥。

我怎么会送你“鲁施施”呢，我自己都没有。

坚强的蛋炒饭

风行过 发表于 2017-6-20 09:00 PM
美女是给小粉猪的。你掺乎啥。

我怎么会送你“鲁施施”呢，我自己都没有。

看来,老兄饥渴啊. 连"鲁蛇"都想要了.  
嗨,嗨,嗨...

"鲁蛇"的-最好不要,

做人要做成"老蛇", 拒绝"鲁蛇" (LOSER)

bokchoy888

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-6-20 05:14 PM
美女蛇会乱性.
你不会是送给我一个叫"鲁施施"的美女蛇吧?

风行过

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-6-20 09:17 PM
看来,老兄饥渴啊. 连"鲁蛇"都想要了.  
嗨,嗨,嗨...

噢。原来你说的是loser"鲁蛇". 那我这多着呢。你要给你两打。

九天

市场有 Level 1, 2 and 3 Access。 我们小散一般用 Level 1 Access， 我所知Sterling是最好的Level 2交易平台，Nijia，TB用DOM型Level 2
差一点。

至于 Level 3，
This is a trading service consisting of everything in Level II plus the ability to enter quotes,
execute orders and send information.
可惜，This service is restricted to NASD member firms that function as registered market makers.

Level 3允许 老庄 根据自己的利益 写e bid/ask quotes， 并且执行交易。

所以， 揣摩圣意，即分析老庄的 企图，才是小散应该做的。我也是输了很多钱， 才知道自己在金融市场何等卑微，可怜，无助。

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-21 01:56 AM
市场有 Level 1, 2 and 3 Access。 我们小散一般用 Level 1 Access， 我所知Sterling是最好的Level 2交易平 ...

前些日子，胡同里有人试图通过bid/ask quotes计算average of expectation,来预测市场，结果不了了之。
问题之一是机器自动交易倾向于按Market现价买卖，不挂单，这类交易没有反映在bid/ask quotes中。
问题之二是那位老大莫名其妙地反对统计，反对卷积回测。即使bid/ask quotes包含有效信息，缺乏有效手段，也不可能建立起有效模型。
其实，胡同里也不乏自动交易实践。我有分析手段，但苦于缺乏历史数据，如果谁愿意提供历史数据，我愿意展开分析，合作，共享，互惠。
一切都是刚刚开始。

xinxing

盈透阿狗 发表于 2017-6-21 05:53 AM
前些日子，胡同里有人试图通过bid/ask quotes计算average of expectation,来预测市场，结果不了了之。
...

估计moreliver老大收集有bid/ask quotes,但不知他是否愿意分享。

九天

盈透阿狗 发表于 2017-6-21 05:53 AM
前些日子，胡同里有人试图通过bid/ask quotes计算average of expectation,来预测市场，结果不了了之。
...

支持 老大愿意展开分析，合作，共享，互惠。

moreliver 老大貌似根据 Depth of Market 来预测市场, 我不懂，觉得二位英雄所见大约相同。

像老大这样的博士软工高级人才，应该使用 Bloomberg 终端。可是 月费2000多美元。

不知ECN交易平台是否满足老大需要。恨快的，可能0.1秒的Tick。
我在德国有个ECN交易平台的账户，可以交易美国欧洲和日本主要股票指数期货，油气金银铜，外汇对，一些德国股票什么的。
可以写码进行交易策略回试研究，以及真金白银秒级交易。可惜用JAVA, 我不会。

盈透阿狗

九天 发表于 2017-6-21 10:17 AM
支持 老大愿意展开分析，合作，共享，互惠。

moreliver 老大貌似根据 Depth of Market 来预测市场, 我 ...

Bloomberg终端的好处是快，缺点是贵。我使用的是IB Gateway，Tick延迟在0.2左右，月租金只有$14.50.
我不赞同高频交易，高频交易没有前途，因为所受到的约束越来越多。去年七月和今年四月FED的规则大多是稳定市场，约束高频交易的。
我们和华尔街比的不是毫秒量级优先的高频交易，而是在分钟和小时时间尺度上的交易算法，也就是日间交易算法。
我每25秒才需要一个数据点，所以任何提供API的交易平台都能满足我，甚至免费的YAHOO和GOOGLE也行。

JAVA可以写界面，但最好不要写计算。有人甚至用script写计算模块，那可是太离谱了。论计算速度还是C++，论安全不是Windows，还是要用Linux。我使用的是跨平台的C++，包括手机。

所谓的“资源”核心就是公共数据。
股票市场，人人平等，只要subscribe DATA plan，不管是大户、小户、阴户、阳户，庄家、大家，每个人都能看到同样的ASK/BID价格，这就是实时数据。
采集，得到“实时数据”很容易，一个函数调用就可以解决。
我缺失的是历史数据，我需要一支股票的2到4年的1-minute精度的ASK/BID价格。如果谁有这样的数据，我愿购买。

你説 “moreliver 老大貌似根据 Depth of Market 来预测市场”，  不知道他是否细心搜集有SPX多年的ASK/BID价格，是否愿意出售。我这就去询问。
谢谢信息分享。

rightonmoney

盈透阿狗 发表于 2017-6-21 11:47 AM
Bloomberg终端的好处是快，缺点是贵。我使用的是IB Gateway，Tick延迟在0.2左右，月租金只有$14.50.
我不 ...

BID/ ASK 里有很多TRICK的。

比如：

当市场不活跃的时候，庄家会摆了大量的虚假单来制造活跃的假象；

当市场太活跃的时候，庄家把一部分单转到其他通道来减缓活跃度；

当有人用market price 拍单的时候，庄家可以把自己的单子瞬间撤走，有些天价的成交就是这样来的；

当有卖单进来的时候，庄家的买单就慢慢的撤，从高级开始撤，之后剩下低价买单，引诱散户改单用低价卖出；

。。。。。。

太多TRICK了， 单就这个分支，可以讲一天的。

总结：

就算有BID / ASK 数据，garbage in garbage out.

tjtjking

我觉得今天也走得很有艺术啊，把我活生生的给骗了

盈透阿狗

rightonmoney 发表于 2017-6-21 12:30 PM BID/ ASK 里有很多TRICK的。 比如：

感谢rightonmoney的指导。 你说“当有人用market price 拍单的时候，庄家可以把自己的单子瞬间撤走，有些天价的成交就是这样来的；” 我的理解是“天价的成交”对疲软的个股才可能发生，对SPY指数，现在有很多约束，不可能发生。现在大户不敢有规律挂单和撤单，这属于欺诈，属于犯罪，可能会导致Flash Crash. 我不想過早下結論，我任然對ASK/BID價格感興趣，希望得到數據，完成測試后再下結論。