找回密码
 注册
搜索
查看: 945|回复: 7

股神们,求解答

[复制链接]
发表于 2017-1-13 02:46 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


Screenshot_20.jpg

我一直关注VIX_021517C21,10天了,theta基本都是0.04-0.03,这么说10天之内应该掉了0.3-0.4

但是为什么vix天天基本0波动,但是option的价格横着走呢?和decay一点关系都没有? 不应该损很多了么?求神人们给个解答
发表于 2017-1-13 03:42 PM | 显示全部楼层
我刚看了一下,theta是-0.02,那就是每天$0.02两美分,今年九个交易日,开年第一天最高最低价0.80-0.70,收盘bidxask 0.65x0.75,没什么不对劲的。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-13 03:49 PM | 显示全部楼层
Elephant 发表于 2017-1-13 03:42 PM
我刚看了一下,theta是-0.02,那就是每天$0.02两美分,今年九个交易日,开年第一天最高最低价0.80-0.70,收 ...

我的thinkorswim显示theta 0.3-0.4。。。。

周末2天是没theta decay么? 我记得周末2天不是也都算么?
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 04:14 PM | 显示全部楼层
理论上算吧,可是实际上长周末三天,起码严重打折的。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-13 08:05 PM | 显示全部楼层
比如今天vix关 -2.7%, 但是option +10%.....这又如何解释
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 08:11 PM | 显示全部楼层
sorry 发表于 2017-1-13 08:05 PM
比如今天vix关 -2.7%, 但是option +10%.....这又如何解释

我记得哪里看到过vix option跟一般option 不一样。vix option反映的是OE day当天的预期价格, 不一定跟着cash  price走。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 09:55 AM | 显示全部楼层
vix option 是 vix future 的 option。股价变化当然最直接影响option的价格,还有其他因素影响。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 07:40 PM | 显示全部楼层
vix  二月份期货周五涨了0.3%
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|www.hutong9.net

GMT-5, 2024-3-29 10:53 AM , Processed in 0.108024 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表