AIQuant Statistics (1): 历史在重复自己吗？

charley

AIQuant 最近作了一个简单的统计，发现在过去79年中，9，10月不hold stock, 比一直hold盈利高8.6倍。Dow changed from Oct. 1, 1928 240.01 to Jan. 2, 2009 9,034.69. The total gain is 3,764.29%. What we called "Once year, One Trade" long strategy could achieve 32,602.09%. Trade 如下 （用的是相对于Thanksgiving 的日期，不是Calender Day)：

In Day to Thx	-21
Holding time	327
Mean gain	0.0898
Gain Std	0.1734
Compound gain	326.0210
Compound mean	0.0760
Total trades	79
In time	In price	Out time	Out price	Gain(%)	Compound
10/24/1928 0:00	256.04	9/6/1929 0:00	376.29	46.97	1.47
10/30/1929 0:00	230.98	9/5/1930 0:00	240.37	4.07	1.53
10/29/1930 0:00	194.35	9/4/1931 0:00	132.62	-31.76	1.04
10/28/1931 0:00	104.25	9/2/1932 0:00	76.77	-26.36	0.77
10/26/1932 0:00	60.32	9/1/1933 0:00	103.66	71.85	1.32
10/25/1933 0:00	91.35	8/31/1934 0:00	92.86	1.65	1.34
10/24/1934 0:00	94.65	9/6/1935 0:00	130.75	38.14	1.85
10/30/1935 0:00	140.49	9/4/1936 0:00	167.04	18.90	2.21
10/28/1936 0:00	174.47	9/3/1937 0:00	172.17	-1.32	2.18
10/27/1937 0:00	132.78	9/2/1938 0:00	141.38	6.48	2.32
10/26/1938 0:00	153.52	9/1/1939 0:00	135.25	-11.90	2.04
10/25/1939 0:00	154.07	9/6/1940 0:00	133.12	-13.60	1.76
10/30/1940 0:00	132.19	9/5/1941 0:00	127.17	-3.80	1.70
10/29/1941 0:00	119.6	9/4/1942 0:00	106.39	-11.05	1.51
10/28/1942 0:00	113.86	9/3/1943 0:00	137.18	20.48	1.82
10/27/1943 0:00	138.69	9/1/1944 0:00	147.16	6.11	1.93
10/25/1944 0:00	146.58	8/31/1945 0:00	174.29	18.90	2.29
10/24/1945 0:00	185.52	9/6/1946 0:00	179.96	-3.00	2.23
10/30/1946 0:00	164.21	9/5/1947 0:00	177.13	7.87	2.40
10/29/1947 0:00	183.21	9/3/1948 0:00	184.35	0.62	2.42
10/27/1948 0:00	189.76	9/2/1949 0:00	179.38	-5.47	2.28
10/26/1949 0:00	187.7	9/1/1950 0:00	218.42	16.37	2.66
10/25/1950 0:00	231.39	8/31/1951 0:00	270.25	16.79	3.10
10/24/1951 0:00	263.5	9/5/1952 0:00	276.5	4.93	3.26
10/29/1952 0:00	265.72	9/4/1953 0:00	264.34	-0.52	3.24
10/28/1953 0:00	273.35	9/3/1954 0:00	343.1	25.52	4.07
10/27/1954 0:00	356.32	9/2/1955 0:00	472.53	32.61	5.39
10/26/1955 0:00	458.4	8/31/1956 0:00	502.04	9.52	5.91
10/24/1956 0:00	485.05	9/6/1957 0:00	478.63	-1.32	5.83
10/30/1957 0:00	435.76	9/5/1958 0:00	512.77	17.67	6.86
10/29/1958 0:00	536.88	9/4/1959 0:00	652.18	21.48	8.33
10/28/1959 0:00	642.18	9/2/1960 0:00	625.22	-2.64	8.11
10/26/1960 0:00	566.6	9/1/1961 0:00	721.19	27.28	10.32
10/25/1961 0:00	697.24	8/31/1962 0:00	609.18	-12.63	9.02
10/24/1962 0:00	558.06	9/6/1963 0:00	735.37	31.77	11.88
10/30/1963 0:00	760.5	9/4/1964 0:00	848.31	11.55	13.26
10/28/1964 0:00	875.98	9/3/1965 0:00	907.97	3.65	13.74
10/27/1965 0:00	956.32	9/2/1966 0:00	787.69	-17.63	11.32
10/26/1966 0:00	793.09	9/1/1967 0:00	901.18	13.63	12.86
10/25/1967 0:00	888.18	9/6/1968 0:00	921.25	3.72	13.34
10/29/1969 0:00	855.86	9/4/1970 0:00	771.15	-9.90	12.02
10/28/1970 0:00	754.45	9/3/1971 0:00	912.75	20.98	14.54
10/27/1971 0:00	845.36	9/1/1972 0:00	970.05	14.75	16.69
10/25/1972 0:00	952.51	8/31/1973 0:00	887.57	-6.82	15.55
10/24/1973 0:00	966.51	9/6/1974 0:00	677.88	-29.86	10.90
10/30/1974 0:00	659.34	9/5/1975 0:00	835.97	26.79	13.83
10/29/1975 0:00	850.83	9/3/1976 0:00	989.11	16.25	16.07
10/27/1976 0:00	948.14	9/2/1977 0:00	872.31	-8.00	14.79
10/26/1977 0:00	801.54	9/1/1978 0:00	879.33	9.71	16.22
10/25/1978 0:00	832.55	8/31/1979 0:00	887.63	6.62	17.30
10/24/1979 0:00	806.83	9/5/1980 0:00	940.96	16.62	20.17
10/29/1980 0:00	932.59	9/4/1981 0:00	861.68	-7.60	18.64
10/28/1981 0:00	838.38	9/3/1982 0:00	925.13	10.35	20.57
10/27/1982 0:00	1006.07	9/2/1983 0:00	1215.45	20.81	24.85
10/26/1983 0:00	1252.44	8/31/1984 0:00	1224.38	-2.24	24.29
10/24/1984 0:00	1213.01	9/6/1985 0:00	1335.69	10.11	26.75
10/30/1985 0:00	1368.73	9/5/1986 0:00	1899.75	38.80	37.12
10/29/1986 0:00	1845.47	9/4/1987 0:00	2561.38	38.79	51.52
10/28/1987 0:00	1846.49	9/2/1988 0:00	2054.59	11.27	57.33
10/26/1988 0:00	2173.36	9/1/1989 0:00	2752.09	26.63	72.60
10/25/1989 0:00	2659.22	8/31/1990 0:00	2614.36	-1.69	71.37
10/24/1990 0:00	2494.06	9/6/1991 0:00	3011.63	20.75	86.18
10/30/1991 0:00	3061.94	9/4/1992 0:00	3281.93	7.18	92.38
10/28/1992 0:00	3235.73	9/3/1993 0:00	3633.93	12.31	103.74
10/27/1993 0:00	3672.49	9/2/1994 0:00	3885.58	5.80	109.76
10/26/1994 0:00	3850.59	9/1/1995 0:00	4647.54	20.70	132.48
10/25/1995 0:00	4783.66	9/6/1996 0:00	5659.86	18.32	156.75
10/30/1996 0:00	6007.02	9/5/1997 0:00	7822.41	30.22	204.12
10/29/1997 0:00	7498.32	9/4/1998 0:00	7640.25	1.89	207.98
10/28/1998 0:00	8372.74	9/3/1999 0:00	11078.45	32.32	275.19
10/27/1999 0:00	10302.76	9/1/2000 0:00	11238.78	9.09	300.19
10/25/2000 0:00	10395.66	8/31/2001 0:00	9949.75	-4.29	287.32
10/24/2001 0:00	9341.4	9/6/2002 0:00	8427.2	-9.79	259.20
10/30/2002 0:00	8363.95	9/5/2003 0:00	9503.34	13.62	294.51
10/29/2003 0:00	9747.05	9/3/2004 0:00	10260.2	5.26	310.01
10/27/2004 0:00	9888.25	9/2/2005 0:00	10447.37	5.65	327.54
10/26/2005 0:00	10377.39	9/1/2006 0:00	11464.15	10.47	361.84
10/25/2006 0:00	12127.24	8/31/2007 0:00	13357.74	10.15	398.56
10/24/2007 0:00	13675.58	9/5/2008 0:00	11220.96	-17.95	327.02

Aibeibei

Summerrose

这个要好好学习。

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Thanks for sharing!!! 

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NaturalLaw

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Thanks for your roses :)

原帖由 NaturalLaw 于 2009-1-21 05:27 发表

charley

Pop out this one for the completeness of this series.

gldloser

好贴要顶