How is VIX calculated (with math formula)

lite1067 · 发表于 2009-1-5 08:43 PM

游客，本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览，您当前积分为 0

yager · 发表于 2009-1-5 08:59 PM

老大点名让我读了，我起码得把公式看看……

catbaby · 发表于 2009-1-5 09:00 PM

yager · 发表于 2009-1-5 09:22 PM

以前一直以为VIX计算是考虑所有SPX options的open interest…………

看来有冒险家想钻空子还是有门路的。

yager · 发表于 2009-1-5 09:23 PM

以前不太明白SPX的volatility skew为什么挺奇怪，现在知道了。

小咪 · 发表于 2009-1-5 09:45 PM

usami · 发表于 2009-1-5 09:51 PM

原帖由 yager 于 2009-1-5 21:23 发表以前不太明白SPX的volatility skew为什么挺奇怪，现在知道了。

能不能大致讲讲。。

lite1067 · 发表于 2009-1-5 10:08 PM

原帖由 yager 于 2009-1-5 21:23 发表以前不太明白SPX的volatility skew为什么挺奇怪，现在知道了。

老大，我还有一篇paper专门讲skew。你要的话，我来找一找。

Amy999 · 发表于 2009-1-5 10:52 PM

yager · 发表于 2009-1-6 01:19 AM

若是好文章就发给我看看。谢谢了！

yager · 发表于 2009-1-6 01:20 AM

我研究一下volatility skew先。我的感觉是有办法在大盘下跌的时候让VIX也跟着跌。

CoolMax · 发表于 2009-1-6 02:15 AM

早就读过了，胡同里最精通的当属Quantum老大。

每个Strike放个0.01的Bid，你卖都不合算。还不够Commision的。

[ 本帖最后由 CoolMax 于 2009-1-6 02:17 编辑 ]

lite1067 · 发表于 2009-1-6 02:43 AM

原帖由 yager 于 2009-1-6 01:19 发表若是好文章就发给我看看。谢谢了！

Sorry. can't find the paper. This book might be a good guide. I only have a hard-copy, can't find pdf.

http://www.amazon.com/Volatility-Surface-Practitioners-Guide-Finance/dp/0471792519/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1231228188&sr=8-1

lite1067 · 发表于 2009-1-6 02:46 AM

原帖由 yager 于 2009-1-6 01:20 发表我研究一下volatility skew先。我的感觉是有办法在大盘下跌的时候让VIX也跟着跌。

Yager老大，你研究一下吧。搞出这个new VIX的大拿和你一个专业。

lite1067 · 发表于 2009-1-6 02:47 AM

原帖由 CoolMax 于 2009-1-6 02:15 发表早就读过了，胡同里最精通的当属Quantum老大。每个Strike放个0.01的Bid，你卖都不合算。还不够Commision的。

有Quantum老大旧贴的link吗？

		自动登录	找回密码
密码			注册

[知识] How is VIX calculated (with math formula)

回复 1# lite1067 的帖子

回复 8# lite1067 的帖子

回复 7# usami 的帖子

浏览过的版块