这里有没有做无方向期权组合的同学

coolwind · 发表于 2008-12-14 02:26 AM

我觉得这个专题会比较有吸引力。人多的话讨论讨论吧。

Brainteaser · 发表于 2008-12-14 02:37 AM

wow, 干这个的可是牛人, 先占个位置.

CoolMax · 发表于 2008-12-14 03:15 AM

原帖由 coolwind 于 2008-12-14 02:26 AM 发表我觉得这个专题会比较有吸引力。人多的话讨论讨论吧。

现在不适合做这个，期权太贵，这种组合就双倍昂贵。

yager · 发表于 2008-12-14 03:15 AM

paper trading过。都赢了。最后还是担心3-sigma事件，觉得不可控风险来临的时候应对不了，不敢真上。

yager · 发表于 2008-12-14 03:16 AM

贵了才好。知道一些做这个，最近赚得很疯。

CoolMax · 发表于 2008-12-14 03:17 AM

原帖由 yager 于 2008-12-14 03:16 AM 发表贵了才好。知道一些做这个，最近赚得很疯。

VIX在降，怎么赚钱？！

agang · 发表于 2008-12-14 03:21 AM

Calendar call spread + calendar put spread should make money?

yager · 发表于 2008-12-14 03:22 AM

credit spread.

yager · 发表于 2008-12-14 03:22 AM

iron condor.

CoolMax · 发表于 2008-12-14 03:23 AM

原帖由 yager 于 2008-12-14 03:22 AM 发表 credit spread.

那怎么是无方向呢？

Straddle和Strangle才是。

yager · 发表于 2008-12-14 03:23 AM

这是我的最爱。

yager · 发表于 2008-12-14 03:24 AM

不是单腿的都可以叫做spread，我没有说是put spread或call spread。

yager · 发表于 2008-12-14 03:24 AM

iron butterfly.

Brainteaser · 发表于 2008-12-14 03:31 AM

大家使劲抛砖,希望能引出玉来.

yager · 发表于 2008-12-14 03:34 AM

胡同懂这个的应该不多。有一个特懂的不常发言了。

CoolMax · 发表于 2008-12-14 03:58 AM

Vertical Spread是有方向性的。Calendar Spread适合横盘的市场。

undeadrogue · 发表于 2008-12-14 04:08 AM

这个东西，不要局限于某个组合。考虑IV和时间，结合市场的状况，可以非常有创造性。当然一两个拿手的组合其实用的好，可以做长期的income strategy.

hothot · 发表于 2008-12-14 03:57 PM

How about DELTA NEUTRAL TRADING .I like it.

soulvirus · 发表于 2008-12-14 04:02 PM

:L :L

:(26):

tonghu · 发表于 2008-12-14 04:56 PM

好像有一本叫做“选择权策略圣经"的书，里面砖头和玉应该都有吧，不过俺没看过

原帖由 Brainteaser 于 2008-12-14 03:31 发表大家使劲抛砖,希望能引出玉来.

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