统计学偏度显示SP500进入短期熊市

九天

统计学偏度显示SP500进入短期熊市

在统计学中，可以用峰度和偏度来表征股价变化分布。
如果市场是随机的，符合正态分布，那么其峰度为3，偏度为零。
如果偏度大于零，那么市场处于牛市。
如果偏度小于零，那么市场处于熊市。

这里的偏度计算公式可以查教科书，目前StocKhCharts， Ninja， MT4等卷商不提供这种服务，需要自己写了个函数程序，很简单的，然后调入通用绘图小程序即可，见图。

在这个周线走势图中，绿色平行线组成的上升通道比较靠铺，其下线差不多就是4点连线，是经过市场3次考验形成的。
所以我相信，只要这条支持线不被击穿，短期熊市只是一个技术性调整。因为SP500一月份出现的新高，不仅是图中AB大调整幅度的Fibonacci 261%阻力线附近，而且还是图中兰色小调整幅度的Fibonacci 261%阻力线附近。

利用统计学偏度判断市场的升降，还没有被大多数人接受成为常用TA指标。正像其他数以百计的其它TA指标一样，绝对不可以仅凭一个TA指标决定炒股生意。炒股是博弈，赚钱不容易，需要综合考虑。

源济

谢谢！

MM_Wu

Delta X的取值以分钟还是小时还是天为单位呢？

hais

Sparrow

进入短期熊市

请问 time scale? 谢谢你的文章， very interesting!

九天

MM_Wu 发表于 2014-2-3 07:40 AM
Delta X的取值以分钟还是小时还是天为单位呢？

纯数学上都可以的， 下面我说一下自己的浅见。

九天

Sparrow 发表于 2014-2-3 02:17 PM
请问 time scale? 谢谢你的文章， very interesting!

很好的问题。
有大量的博士教授专门研究股市的统计学问题，如果胡同有这方面的专家，欢迎指教。

用峰度和偏度表征统计分布是纯数学问题，不考虑time scale。
所以纯数学上可以在任何time scale计算峰度。
甚至据说有的HFT模型就是根据统计分布的峰度和偏度的组合考虑。

问题在于这个数学模型过于简单，股市是个多元随机过程。
如果有人能够提供更复杂的计算公式，我这边可以写个函数，画出图来看看。

因为我的绘图小程序是自己编的，所以自己使用起来特别顺手，只要能够用C或者C++写出函数程序，可以立即调入画出来。靠铺了，还可以马上进入下一步Strategy Test，就是模拟炒股，给出Back Testing报告。

Sparrow

谢谢。。。学习了！
市场不像是完全随机的，也不像是多参数系统(多体系统)，有点像 Heisenberg 的测不准原理，就是价格和时间两者不可能同时被确定，价格预测的越准，时间点就越不准；反之亦然，时间(趋势)预测的越准，那价格就越不准。

九天

Sparrow 发表于 2014-2-4 11:11 AM
谢谢。。。学习了！
市场不像是完全随机的，也不像是多参数系统(多体系统)，有点像 Heisenberg 的测不准原 ...

的确是测不准。

股市不可能简单的用任何一个已知的数学模型进行描述。
美国或者英国的一位教授写了一本书，鼓吹要像开发研究原子弹那样投资，
用超级计算机计算股市的非线性方程组，进行预测。