Earnings

Diffusion

abracadabra 发表于 2013-10-30 12:09 PM
BIDU后面不会有太大油水了，能赚钱就走人吧。

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-10-29 03:07 PM
今天DDD盘前ER，之后演绎过山车行情，ER IV collapse交易依然保持小赢，出掉一半仓位，看明天会不会有意外惊 ...

将DDD剩余的仓位出掉，绩效有所提高。

abracadabra

SBUX小亏，FB收益也不太理想，仓位留待明天观察一下。

abracadabra

WMB持仓过大，先平掉3/4的仓位。

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-10-31 03:10 PM
SBUX小亏，FB收益也不太理想，仓位留待明天观察一下。

SBUX亏损加大，FB增益不明显，全部清仓。

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-10-31 03:26 PM
WMB持仓过大，先平掉3/4的仓位。

清空WMB全部头寸。

abracadabra

有同学问到有关trading ER IV collapse一些问题，这里简要说明一下，不再一一回复了。

1、ER IV collapse借鉴了Augen的event交易理念，有兴趣的同学可参考 "The Volatility edge in Options Trading", "Trading Options at Expiration" and "Day Trading Options"中的有关论述，不过Augen的交易方法并不实用。
2、我是今年4月份看了棋王的精彩表演才开始关注ER的，过去没有一点经验。采用的交易方法完全是基于股票的Earnings History统计分析，无关乎FA、TA。
3、由于采用一些customize strategies规避风险，存在non-liquid，bid-ask spread和commission等问题，影响绩效，目前的交易策略还不成熟。