模拟程序炒股 1

九天

炒股就是做生意赚钱，贱买贵卖而已，做生意经常有赚有赔，人性都是赚钱得意洋洋赔钱怨天尤人，
可是计算机不贪不惧，所以已经70%是程序交易。

大多理工生不是做生意的料，不过咱们会写个程序，
可以先1，自编TA指标，然后2， 模拟交易考验交易策略，最后进入3，真金白银实战，至少可以减少学习炒股阶段的亏损。

这里显摆这几天酷暑中我的一个 Strategy Tester Report，纯属展示一下简单的模拟交易，
对具有编程兴趣的炒股理工生抛砖引玉。
是长线炒白银，一年才交易7次，其中赔了3次，赚了4次，资金年增值151，85%。当然这种长线不必用程序交易，
而且目前的网络每天经常都有一小时的中断，也不适合长线。

短线方面，国内大约10万职业美股DT交易员，是用Sterling一类专业Level 2交易平台，
大多数经过scalping trading培训，他们叫 刷单，达到每月稳定赚2000美元毕业就毕业。
所以我相信这种Scalping trading，是比较靠铺的交易策略，有程序化的价值。
只是目前没有找到Level 2编程交易条件，有提供者，我提供全部资金，写个源码, 赚钱分享，赔钱我全部认栽。

12新作

显摆还说不上,,

dxzhu

九天

12新作 发表于 2013-8-7 01:25 PM
显摆还说不上,,

老大内行，看出了门道。 有没有可以交流的程序交易。

我写了80多种交易策略，大多数通过不了模拟交易试验，所以偶有盈利，因为可以作为长线交易信号使用，就得意洋洋，自得其乐。

这个Tradong Strategy也进行了10年Back Test，

1， 能够捉住HL LL或者HH LH大趋势。最近一年白银市场反常，有大趋势，所以Back Test反常。
2， 10年资金增值837%。
3， PF仅2，01。
4， 共进行了110次交易，34次Short，76次Lang。 也是平价每年10次左右。

12新作

九天 发表于 2013-8-7 03:43 PM
老大内行，看出了门道。 有没有可以交流的程序交易。

我写了80多种交易策略，大多数通过不了模 ...

一般一般,,业余小散,,

偶的BACK TEST和STRATEGY都是HOME GROW的,,数字可能有点不同,,
通常会把LONG和SHORT分成两个STRATEGY,,
BACK TEST时,,不用POSITION SIZE策略,,即利润增加,,每单POSITION SIZE是不会变的,,

ANYWAY,,对于偶来说,,POSITION SIZE不变的情况下,,PF = 2.0算马马虎虎,,1.5左右就算鸡肋了,,
如果TRADE NUMBER多的话,,还能再FILTER,,但1年10单,,很难在减少了,,多偶来说,,

最大PROFIT占总赢利的比例要小,,偶的一般在4%,,

如果你的POSITION SIZE是混在STRATEGY内的,,,数字可能很不一样,,

九天

12新作 发表于 2013-8-7 04:12 PM
一般一般,,业余小散,,

偶的BACK TEST和STRATEGY都是HOME GROW的,,数字可能有点不同,,

很好，看来老大的交易系统稳定，程序交易关键是稳定，得便我向学习老大，把LONG和SHORT分成两个STRATEGY

我这里程序中每笔交易前首先进行资金管理计算，可能受了德国人的影响。POSITION SIZE是变化的。
输钱减小POSITION SIZE，到了最大容忍亏损就停止交易。赚钱了就增加POSITION SIZE。

记得老大见过用EXCEL做ARBI,,高频的,,都有,,
可是 commission and slippage 就會吃掉太多的利潤了!
不知老大有没有可能指教一下，你们是怎么解决的。

我知道美国有人在家里做HFT，我在德国，这里没有留学生甚至老外在家里做这事，向你们美国的老哥老姐学习。

12新作

arbi主要是在不同的市场之间套利，几乎是0风险

但美国国内已经被MM垄断了，新兴市场还是存在，会越来越少
偶看的是小的hedge fund，个人/散户一般只能做10分钟以上的，
做ARBI价差，佣金，还有汇率都是提前算进去的，没有足够的差别不会下单
跟刮头皮是不同的

北京哥哥

12新作 发表于 2013-8-8 08:01 AM
arbi主要是在不同的市场之间套利，几乎是0风险

但美国国内已经被MM垄断了，新兴市场还是存在，会越来越少 ...

刚看到这贴，请教个问题。做程序现在什么语言最流行，最有发展潜力？Excel VBA 如何？

12新作

北京哥哥 发表于 2013-11-20 02:46 PM
刚看到这贴，请教个问题。做程序现在什么语言最流行，最有发展潜力？Excel VBA 如何？

自己写TRADING程序末??

自己会啥就用啥,,

九天

北京哥哥 发表于 2013-11-20 02:46 PM
刚看到这贴，请教个问题。做程序现在什么语言最流行，最有发展潜力？Excel VBA 如何？

12新作 说的对 自己会啥就用啥,

老大熟悉VBA，还可以用于Sterling的程序交易，这是专业交易员经常用的，如果你掌握了Sterling的程序交易，
可以自用，也可以给其它交易员服务。

因为C，C++，Java比较流行，有条件就用。

我个人觉得，长线手工操作。短线得ECN报价，可能手续费便宜些。

九天

12新作 发表于 2013-11-20 04:29 PM
自己写TRADING程序末??

自己会啥就用啥,,

对 自己会啥就用啥,
关键是报价，卷商加工过的报价不敢用，STP可能就是一两家银行的作价，也不乍的。
我觉得最好是ECN报价，人家专业程序交易用的那种。那个HFT，就那么点蝇头微利，不用ECN就没法生存。

老大知道谁提供ECN编程交易吗。

12新作

九天 发表于 2013-11-25 08:13 AM
对 自己会啥就用啥,
关键是报价，卷商加工过的报价不敢用，STP可能就是一两家银行的作价，也不乍的。
我 ...

没研究过,,

看你要精确到哪个LEVEL了,,如果你都准备在0.1秒的LEVEL找到EDGE,,偶还看到过提议将程序烧到半导体芯片中去的,,