关于TSX Trading System的总结

Cobra

出师不利，但是不能稍微遇到一点困难就放弃。所以继续总结。本周末我又核对了一下，纠正了一些小问题，主要是澄清了07/19明明是long setup触发了，但我却判断为没有触发的问题。


目前的大概思路是，触发条件后就买入，一旦有safe stop loss后就break even，另外找机会套利一半。下面就是不断的加仓，如果有加仓的setup的话，然后又是break even，然后找机会套利，如此往复直到最后一次加仓失利为止。所以，这样的结果就是一年会有很多setup，而不是简单的buy and hold，一年就只有若干次操作。此外，这样的方法，风险相对较小，因为不是一次性上很大的仓位，而是逐步沿正确的方向加仓，但是问题是，需要strong trend才能赚大钱，对于像现在这样上上下下的market，就可能有问题。

理解了上面不断加仓的过程，就能理解为什么有那么多操作了，每次操作都计算一次盈率，只要有break even stop loss就算这一单胜利，这样，自2007年以来的back test输赢入下：

2007 输 4 of 30；Winning Rate: 87%
2008 输 5 of 27；Winning Rate: 81%
2009 输 5 of 30；Winning Rate: 83%
2010 输 5 of 25；Winning Rate: 80%
2011 输 3 of 18；Winning Rate: 83%


目前使用的stop loss为2 * ATR(10)，我是转化成百分比以后才用。怎么算position size？比如说，HXD.TO的2*ATR(10)目前是5%，你的最大损失允许100块，所以你得总投资是100 / 5% = $2000，$2000 / 9.04 (HXD.TO当天的收盘价，比如说）= 221.23 = 200股。怎么得出来的$100 max loss，理论上是你总capital的2%，就是说我有5000块，我每次最多只能输5000 * 2% = 100块。


下面的图是自从我正式宣布洗桶信号以来，理论上应该的入点，绿线表示已赢，或者已经有break even stop loss，红线表示已输，蓝线表示pending，还没有机会有break even stop loss。




最后，关于buy stop / sell stop，应该以XIU.TO为准，超过2分钱算是触发，不能以HXU.TO and HXD.TO为准，具体的例子，可以看这里http://www.hutong9.net/forum.php ... &extra=page%3D1，我猜是因为HXU.TO/HXD.TO的交易量小，因此可能他们的high/low不一定真实反映TSE 60 index的high low。另外，为啥不用$SPTSE，因为我发现，$SPTSE的开盘价好像有误，所以不能用。当然，用XIU.TO作参照有个问题，就是XIU.TO分红后不作调整，所以可能会有点误差，不过，没有办法啦，只能先这样了。

szxwg32

vancouverea

quickcow

这么晚了，还没睡觉。。。

老蛇好辛苦。。。

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thanks

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