转一个问题讨论：哪条路可行？

rightonmoney

这种机构的机械交易系统肯定是利用交易的漏洞，对于个人是无法实现的。我只是很怀疑存在机械的交易系统，感觉经验占更大的比重，也许我见识比较少的缘故
kyshuishou 发表于 2009-12-20 10:20

赞一个。

我有一兄弟，20年前在JPM写程序， 做到MANAGER。 之后发现自己挺牛，就自己出来组建公司，自己给自己写。10年之后，抹了一把头上的汗说：“我太LUCKY了， 居然没亏没赚！” 当年他的手下，现在还在JPM，生家过千万了。

如果有兄弟还想走这条路的， 先和我这位兄弟比比。 如果觉得你最牛， 那就继续。

我见过成功的DAY TRADER， 但真没见过成功的TRADE PROGRAMMER。 所谓成功，不是一单两单，一天两天，一个月两个月。

padme

赞一个。

我有一兄弟，20年前在JPM写程序， 做到MANAGER。 之后发现自己挺牛，就自己出来组建公司，自己给自己写。10年之后，抹了一把头上的汗说：“我太LUCKY了， 居然没亏没赚！” 当年他的手下，现在还 ...
rightonmoney 发表于 2009-12-22 17:18

现在的program trading跟20年前不一样的啊。主要是个人可以负担得起的计算能力提高太多了，可以实现以前实现不了的很多算法了。

rightonmoney

现在的program trading跟20年前不一样的啊。主要是个人可以负担得起的计算能力提高太多了，可以实现以前实现不了的很多算法了。
padme 发表于 2009-12-22 17:21

呵呵， 你想想，是不是就你一个人发现，现在和20年前不同呀？ 你可以找出N多的不同，但也要发现本质的相同。自己认真想想这个，对你很有帮助。

我说这番话的意思你还真没明白，那我就连最后的窗户纸都帮你捅破了吧。

这个世界聪明人都了去了， 你现在能想到的，别人20年前就想到了， 别人已经比你至少早了20年，现在都走不出来，因为别人见的东西比你多20年，最后终于明白那是一条死胡同。

两种情况你可以选择：第一, 你比所有人都聪明，继续走下去； 第二， 你不需要比所有人聪明，但你会吸取前人的经验教训，避免自己走弯路。

流动的建筑

那就照padme说的，不要求实时的，历史交易记录也可以啊。
Diffusion 发表于 2009-12-22 16:35

下面是我从10月23日到12月17日的交易记录，都是实时帖，赢的亏的都有。交易ES总共盈利150点左右。

第一个波段: 1098 -> 1042 = 56 点
"This is the time to be fearful"， 来源: 流动的建筑 于 09-10-23 04:31:05
“平衡已经打破，市场方向明确，目标1040”，来源: 流动的建筑 于 09-10-26 08:48:46
“目标1040基本达到”，来源: 流动的建筑 于 09-10-28 13:15:08
"This is the time to be greedy", 来源: 流动的建筑 于 09-10-28 11:26:12

然后尝试做多，损失4点：
Reenter Long @ 1041 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:22:40
Commit reserve capital @1038 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:41:28
Cut loss @ 1036 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 12:05:57

第二个波段：1040 -> 1084 = 44 点
现在买应该危险不大 来源: 流动的建筑 于 09-11-02 12:54:01
Close all longs, wait to short... 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 08:36:57
I'm fearful again... $SPX 1084         来源: 流动的建筑 于 09-11-09 07:55:46

然后尝试做空，略有损失：
Short @ 1087, stop today's high 1088 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 10:20:41
Put $SPX @1091 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 12:51:37

耐心等待：
牛势明显减弱，但还没出做空信号 来源: 流动的建筑 于 09-11-11 13:38:25

尝试做第三个波段，损失5点：
shorted @ 1095, stop 1098 来源: 流动的建筑 于 09-11-13 12:00:46
$SPX short stopped out at open, 5 point loss 来源: 流动的建筑 于 09-11-16 13:11:21

开始转入做 range 和 DT：总计+64点ES, +15点GC

+4点
Long @ 1104, stop 1102, one day swing 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 08:11:33
1108 出了，R/R=1/2         来源: 流动的建筑 于 09-11-17 11:21:28

+3点
Long @ 1104.5, Stop 1102 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 07:11:30
Closed long, 3 point profit, 小钱也是钱 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 08:46:05

-3点
Short more ES @ 1109 来源: 流动的建筑 于 09-11-25 08:35:44
重建了止损出去的短仓 来源: 流动的建筑 于 09-12-02 13:47:45

+6点
Yesterday Once More? 来源: 流动的建筑 于 09-12-04 07:17:25， All my ES shorts were stopped out with only 6 point profit. I just reentered short position @ 1116.

+17点
图穷匕首见 来源: 流动的建筑 于 09-12-03 14:10:01，昨天的假突破已经暴露了市场的真实意图，今天把止损放开了两点，顺便在顶部占了个便宜，DT赚了17点，抱了昨天被骗的一箭之仇。昨天重建的ST短仓还拿着。

+3点
空翻多 @ 1101.50 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 12:30:48
盘后牛牛在 high 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 14:13:52，显然是嗑了 consumer credit 的药，可我怎么也看不出很明显的信号，还是出了长仓给小牛牛，这两天做了个 mini swing，居然也赚了20点，动荡之市啊！

+17点
看样子今天会比较血腥，重建了ST短仓，来源: 流动的建筑 于 09-12-08 04:19:19，早晨起来一看，机器在1107已经重建了短仓，看来可以拿一段时间了
Closed shorts @ 1090 来源: 流动的建筑 于 09-12-08 13:49:31，1107 - 1090 = 17 points，I still think this is a range bounding market.

+17点ES, +15点GC
1120 - 1095 = 25 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 13:10:19
郁闷 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:19:02，在1088的单子差0.25没能 fill，只好等下个机会
Filled @ 1091 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:40:30
今年收摊了 来源: 流动的建筑 于 09-12-17 05:38:54，一觉醒来，仓位都震出去了，今年就此鸣金收兵。ES: 1107-1090=17点，GC: 1129-1114=15点

padme

64# 流动的建筑


赞！我觉得你最厉害的地方是一旦发现错了，斩仓及时，损失非常小。什么时候我也能学会这个就好了。

流动的建筑

没有别的办法，必须追求入点准确。你可以看到，有时候我要试一两次才能找到入点，这跟算法没关系，因为有时候市场信号本身就是跳来跳去，在寻找方向。

64# 流动的建筑


赞！我觉得你最厉害的地方是一旦发现错了，斩仓及时，损失非常小。什么时候我也能学会这个就好了。
padme 发表于 2009-12-22 18:03

padme

没有别的办法，必须追求入点准确。你可以看到，有时候我要试一两次才能找到入点，这跟算法没关系，因为有时候市场信号本身就是跳来跳去，在寻找方向。


流动的建筑 发表于 2009-12-22 18:26

我知道啊。我的问题就是如果方向做错了，被套住的话，就不肯斩仓了。这样有时候就算心里知道不妙，可还是没有办法把仓位改正过来。

padme

顺便问一句，你虽然休息了，你的系统应该还有信号呢吧？现在让干啥？long还是short? 或DT?

流动的建筑

上星期五收盘给出了 long 信号，还没让收，不再是 range bounded 了。不过这个系统需要时刻更新，一个跳开就能改变信号。

顺便问一句，你虽然休息了，你的系统应该还有信号呢吧？现在让干啥？long还是short? 或DT?
padme 发表于 2009-12-22 18:32

padme

上星期五收盘给出了 long 信号，还没让收，不再是 range bounded 了。


流动的建筑 发表于 2009-12-22 18:37

啊？ 我今天开了short仓位了。

smartll

感觉你是对的。

啊？ 我今天开了short仓位了。
padme 发表于 2009-12-22 18:39

padme

感觉你是对的。


smartll 发表于 2009-12-22 18:40

好吧，就算是错了，俺也不孤独。

流动的建筑

这个 long 信号不是说明天一定涨，而是说目前趋势是向上，而且还没到目标价位，所以有的时候仓位会被止赢出去，而不是在到位后主动清仓。

啊？ 我今天开了short仓位了。
padme 发表于 2009-12-22 18:39

bobcat

这种机构的机械交易系统肯定是利用交易的漏洞，对于个人是无法实现的。我只是很怀疑存在机械的交易系统，感觉经验占更大的比重，也许我见识比较少的缘故
kyshuishou 发表于 2009-12-20 10:20

小钱的系统回报率应远高于机构

bobcat

大千有个好处，帖出去以后，自己不能删除和修改，更加可信。

以后不贴了，也不亲自操作了，都交给机器了。明年可能要休息一年，寻找些新的兴趣。
流动的建筑 发表于 2009-12-22 15:59

能都交给机器，是最好的。未来世界可能就是这样，机器本事越来越大。

bobcat

先分清是炒指数还是选股再说吧
老黄 发表于 2009-12-22 13:00

指数均归性较强，当然个股也可以做均归；做动量还是做个股最好。

bobcat

看看，有人在捣鼓这个
Introducing Composite Mean Reversion and Trend Following Measures: The Aggregate “M” Indicator
http://cssanalytics.wordpress.co ... -mean-reversion-why ...
abracadabra 发表于 2009-12-22 13:56

本猫认为随势交易与动量交易不完全一样。动量交易可看成是随势交易的极端情况。多数随势交易者只吃走势的中间一段。
动量交易还要吃掉最后一段。一般动量交易的回报率要高得多。

bobcat

这个也很有意思。这一条，就可以让很多系统失效了。

你是不是说，就算是“对市场特征的认识”，也是无效的？
padme 发表于 2009-12-20 12:37

我看正好相反，越是有人操纵的市场效率越低，系统越能赚钱。这就是为何中国股市要容易得多。
美国今年好做也是因为政府的操纵。

bobcat

有时间，俄写一个让你test
老黄 发表于 2009-12-22 12:24

要是加了印花税，无法做DT了，也许只能做中线了。感觉上图形识别做中线有一定意义。
Bulkowski 说他当年花了三个月时间写图像识别程序。他的方法基于拐点的判断。
也有人说可用 finite state machine. 很想听听你的高招。

padme

我看正好相反，越是有人操纵的市场效率越低，系统越能赚钱。这就是为何中国股市要容易得多。
美国今年好做也是因为政府的操纵。
bobcat 发表于 2009-12-23 11:36