炒股的概率问题

bobcat

能再告诉我选出的两个集合的并集中股票的胜律吗？

padme

我就是这个意思，但没表达出来，呵呵
kyshuishou 发表于 2009-12-13 14:10

那你说说我前面假设的这种情况吧：
假设共有1000只股票，系统A选100只，准确率x%, 系统B选100只，准确率y%, 那么按照纯概率计算，两个系统共同选出来的股票，准确率是多少呢？

padme

能再告诉我选出的两个集合的并集中股票的胜律吗？
bobcat 发表于 2009-12-13 14:13

问的就是这个啊。 如果我知道结果，还用饶这么大圈子看系统A和系统B的准确率吗？

bobcat

问的就是这个啊。 如果我知道结果，还用饶这么大圈子看系统A和系统B的准确率吗？
padme 发表于 2009-12-13 14:14

从你这个假设，仍不会有结果的。

padme

从你这个假设，仍不会有结果的。
bobcat 发表于 2009-12-13 14:22

这个假设已经这么清楚了，从概率论上来说，应该是有解的啊。

bobcat

这个假设已经这么清楚了，从概率论上来说，应该是有解的啊。
padme 发表于 2009-12-13 14:24

举个例子，如果两个集合不交。你说胜率是多少都可以。

老黄

这个问题以前在这里是讨论过的。
楼主关于非相关性的定义不太明确。我这里加一些假设。
假设A选100个， 60个赢， 40个输。 （假定涨为赢，选股为单向操作，没有short）
现在考虑B时，就要知道type I， type II error rate. 现在我假设它们是等同的。
那么 60个赢，在B后只剩下60×0.7=42被选中
而40个输，在B后仍有40×0.3=12被选中，
那么交集的胜率是 42/（42+12）

老黄

即 0.7777777
A 的胜率 X， B的胜率 Y

X*Y/(X*Y+(1-X)*(1-Y))

老黄

if  the type I， type II error rates of B are different under the condition that A already picked, it might indicate that A and B are not uncorrelated. It's up to Padme to clarify

老黄

哦，应该是 让 katharinezl  来明确一下

bobcat

这个问题以前在这里是讨论过的。
楼主关于非相关性的定义不太明确。我这里加一些假设。
假设A选100个， 60个赢， 40个输。 （假定涨为赢，选股为单向操作，没有short）
现在考虑B时，就要知道type I， type II er ...
老黄 发表于 2009-12-13 14:30

你怎么知道那60个赢的在B选后只剩42个？0.7是被B选中的股的胜率，
不是股票被B选中的概率。

padme

即 0.7777777
A 的胜率 X， B的胜率 Y

X*Y/(X*Y+(1-X)*(1-Y))
老黄 发表于 2009-12-13 14:35

假如X=100%, Y=50%, 那么结果是 100%
假如X=50%, Y=50%, 那么结果是50%
假如X=~0%, Y=50%, 那么结果是~0%
假如X=60%, Y=70%, 那么结果是78%
假如X=40%, Y=30%, 那么结果是22%
假如X=40%, Y=70%, 那么结果是61%
假如X=60%, Y=30%, 那么结果是39%
嗯，这个结论我比较能够接受。

kyshuishou

假如X=100%, Y=50%, 那么结果是 100%
假如X=50%, Y=50%, 那么结果是50%
假如X=~0%, Y=50%, 那么结果是~0%
假如X=60%, Y=70%, 那么结果是78%


嗯，这个结论我比较能够接受。
padme 发表于 2009-12-13 15:02

你的思维方式挺好玩的，每次看你和别人辩论都是这种思维，呵呵~~

老黄

你怎么知道那60个赢的在B选后只剩42个？0.7是被B选中的股的胜率，
不是股票被B选中的概率。
bobcat 发表于 2009-12-13 14:51

这里假设 A and B 必须做出 涨或不涨的判断，不许选‘不知道’。

padme

假设共有1000只股票，系统A选100只，准确率x%, 系统B选100只，准确率y%, 那么按照纯概率计算，两个系统共同选出来的股票，准确率是多少呢？

从纯概率论上来说，A和B的交集应该是10只股票。A和B的合集是190只股票。
1000只股票，纯概率来说，50%的涨跌可能，也就是500只涨，500只跌。
系统A选了100只，x只涨了，100-x只跌了。余下的900只，500-x只涨了，400+x只跌了。
系统B选了100只，y只涨了，100-y只跌了。余下的900只，500-y只涨了，400+y只跌了。

系统A和B的合集中，有100只是属于系统A的。其余90只，是从系统A选剩下的900只中被系统B选出来的。假设A和B的交集准确率为z%, 那么这90只的准确率就是y%-z%*10%/90% 。 这样得出这190只的涨跌率是 x%*100/190 + (y%-z%*10%/90%)*90/190

而余下的810只涨跌率是？懒得算了，应该可以通过同样的方法用xyz来表达。

这样1000只的涨跌率就可以用xyz来表达。同样我们已知这1000只的涨跌率是50%，那么就可以根据xy的值计算出z的值了。

老黄

这里假设 A and B 必须做出 涨或不涨的判断，不许选‘不知道’。
老黄 发表于 2009-12-13 15:11

当然这个条件可以放松一下。只要‘不相关’就可以

padme

你的思维方式挺好玩的，每次看你和别人辩论都是这种思维，呵呵~~
kyshuishou 发表于 2009-12-13 15:05

对哦， 我举几个实际的例子，验证一下，基本上如果有错误的，马上就能被验证出来啊。如果不能被这几个例子验证错误的，那我就假设它是正确的啦。

bobcat

这里假设 A and B 必须做出 涨或不涨的判断，不许选‘不知道’。
老黄 发表于 2009-12-13 15:11

你的理解与原题相差越来越远了：) 看看  PADME 的例子就很清楚，她的每个模型也
只选出了10%的股票。然后她再假设每个模型选出的这10%股票的相应胜率。

老黄

你的理解与原题相差越来越远了：) 看看  PADME 的例子就很清楚，她的每个模型也
只选出了10%的股票。然后她再假设每个模型选出的这10%股票的相应胜率。
bobcat 发表于 2009-12-13 15:40

我明白你的意思。如果选不知道，也是可以的，只要conditional probablity 不改变就行。

bobcat

按我的理解原题中两个模型的独立是说一个股票同时被A与B选中的概率是它被A选中
的概率与被B选中的概率的乘积。这里说的概率不是题中的胜率。