大盘SP500 和个股AAPL 的资金流 研究。

九天

北京哥哥 发表于 2013-3-28 02:06 PM
多谢MM！你这个和OBV似乎很相似

真高兴你能这么说，是对我们采用的分析方法的一种肯定。

事关使用能否赚钱，我们绝对不能给轻易相信一个源码，不论是自己写的，还是专家写的。

但是，一些久经考验的TA指标，是可以用来检验一个新程序的。正如你因为经验丰富，一眼就看出门道的 和OBV似乎很相似。

当然，最终还是看看
1， 这个分析方法是否MHP，能够解释已经发生的走势图。
2， 这个分析方法是否MQP，能够帮助操作赚钱。

目前，我这个闭门造车出来的分析方法，在参加讨论的各位老大的鼓励指教下，已经发现并改正了我的错误，
我已经相信这个分析方法完全是MHP，能够解释已经发生的走势图，有AAPL和GOOG的分析为证。

所以，我们就可以MQP， 对股市进行自己的分析，并进行操作实践，才能够肯定是否有价值。

事实上，我自己已经反复比较过我所知道的所有有关交易量的TA指标，比如MFI，OBV，
Accumulation Destribution。 我理解OBV是最低级的MySMA，请看下图的比较。

所以， 如果我们可以放心地使用OBV，那么使用本方法也有道理。但是，本方法已经MHP，能够解释AAPL和GOOG的走势，而OBV虽然广泛使用，还没有看到类似我们的分析，至少我没有见过Chart，

所以本研究属于原创，我们是在建立一种交易策略。希望能够成功的MQP。

九天

李隆基 发表于 2013-3-28 10:59 AM
如果是个股还可以把换手率加进来

是这样的，可是没有数据来源，

我是这样想的，市场上的交易者可以分成两类
1，噪音制造者，这部分的数据比较难以统计。
2，理性交易者，这里面又分两类，
  Institute，是形成趋势的力量。
  Inside，   是造成秒杀和股价暴涨暴跌的力量。

所以，在第一楼里，我一开始就说了，

“此外，我还希望能够得到免费的 Institute资金流数据 和 Inside资金流数据，那么就可以同样处理。”

我见过胡同老蛇上传过Institute资金流Chart。

如果今后我能够获得有关数据，肯定要计算这部分的作用的，程序上的处理没有困难。

silicon_beaver

九天 发表于 2013-3-28 11:20 PM
是这样的，可是没有数据来源，

我是这样想的，市场上的交易者可以分成两类

九天

Using your ideas, I did calculate some tickers on my watch radar. Not sure if they offer any hints on trade.

Thanks,

九天

silicon_beaver 发表于 2013-3-29 02:49 AM
九天

Using your ideas, I did calculate some tickers on my watch radar. Not sure if they offer  ...

Thanks.  I am very glad to read your 牛的日子 还长着呢.

Your interested statistics, such as

“  Close above 200SMA (consecutive):
Present is 86 days. Historical mean is 177 days. ”

is useful.

Can you find some statistics for short Period?

Not only for Price,  but also for trading Volume.

比如假定SP500的
平均每100ms交易量是4万7千美元
平均每秒钟交易量是47万美元
平均每分钟交易量是1667万美元
平均每小时交易量是10亿美元
平均每一天交易量是240亿美元

这样，如果在100毫秒里，突然出现巨大交易里，

If Present trading Volume is far above the mean value,

1, If the boy is going to lang,    then we go to Lang.
2, If the boy is going to Short,   then we go to Short.

So easy! Of cause, a Comput carry all trading into effect!

我听说有的故作神秘的HFT程序，就是这么个交易策略，So easy!
每笔交易平均只赚1，9到3，5美元，但是HFT，每天可以稳定赚几千美元的。

困难在于如何监控所有5万只证卷。我们可以只监控500只SP成分股，这没有程序方面的困难，
去年参加MQL5编程比赛的时候，我就写过可以交易12个证卷的程序，扩大一下可能就行。

我现在有条件观察甚至操作10秒，1秒和100毫秒的Nasdaq股票交易，但是不能程序化。

如果我们能够肯定上面英文交易策略在统计上是赚钱的，那么我们可以进一步研究
SterlingTrade的Level2 程序交易，因为手续费便宜，甚至可以获得倒俑。
然后每笔交易Take Profit是3美元，Stop Loss是2美元。
只要能够到达60%的胜算，那么100笔交易赚180美元，赔80美元，平均每笔交易赚1美元。

九天

如果Joseph E.Granville的 “ 量价理论 ”是正确的，交易量是股价的先行指标, 股市的元气与动力。
那么我们就不能只根据股价的Chart进行TA。

理想的办法是建立一个资金流函数。我们虽然还不知道这是一个什么样的函数，可是却知道今天的计算技术，是能够找到满意的近似。

资金流函数 Z 是股价 P 和交易量 V 以及时间 T 的函数，也许用正交函数逼近是最好的办法。
作为简化，我们只考虑到二阶多项式，于是，

Z(P,V，T) = Z(0,0,T) + a[1,1]*P(T) + a[1,2]*P(T)*P(T)
                + a[2,1]*V(T) + a[2,2]*V(T)*V(T)
                + f(P*V)

其中，
Z(0,0)是初始值，  
a[1,1]， a[1,2]， a[2,1]， a[2,2]是待定常数，
f(P*V)是是股价 P(T) 和交易量 V(T) 乘积的线性函数。

现在我们就知道了，

1， 目前的价格Chart， 不过就是假定 V(T)=1， 而得到的
Z(P,1,T) = Z(0,0,T) + a[1,1]*P(T) + a[1,2]*P(T)*P(T) + f(P(T)) = F(P(T))

2， 目前的交易量Chart， 不过就是假定 P(T)=1， 而得到的  
Z(1,V,T) = Z(0,0) + a[2,1]*V(T) + a[2,2]*V(T)*V(T) + f(V(T)) = F(V(T))

3， 目前使用的OBV指标，不过就是只保留Z(0,0) + f(P*V)后，并近似地认为，
如果价格上升，f(P*V) = + V，
如果价格下降，f(P*V) = - V，
于是， 如果价格上升，Z(P,V,T) = Z(P,V,T-1) + V
           如果价格下降， Z(P,V,T) = Z(P,V,T-1) - V

4，目前使用的MFI指标，不过就是只保留f(P*V)后，并近似地认为它是一个P*V的线性函数，
   Z(P,V,T) =  F(P*V)

这样， 所有近似计算  资金流函数 Z(P,V,T)的方法，只要能够被上述4种特例之一证实，
都是有实际应用价值的可能。各位胡同居民，不妨自己建立自己的资金流函数。

目前我力所能及的方法，绝对不是最理想的方法，只能算抛砖引玉，希望胡同居民超越。

尽量简单，可以实用操作，能够MHP解释已经发生的股价和交易量变化。
最好就是MQP，帮助我们炒股赚钱。

befriend

tonyshen

九天

宏观经济学动态分析中，有的学者通过求解多元高阶线性微分方程，来进行预测。
我们只是为了操作的需要，寻找简单方便的近似方法。

从第36楼的AAPL走势图可以知道，我们至少可以得到81组324个数据
Open,  High,  Low,  Close，

其中 i 是时间序列的编号。比如0代表初始点的时间，80代表刚刚结束那根K线的时间。

在43楼里，认为资金流函数 Z 是股价 P 和交易量 V 以及时间 T 的函数，
可是股价 P 和交易量 V 又都是时间 T 的函数，所以我们可以把资金流函数 Z 简化为时间T的函数。

而且我们可以考虑用80阶多项式进行近似，于是就有了预测任何时间， 或者叫任何一根，即第i根，K线的公式。

Open  = A[0] + A[1]*i + A[2]*i*i + A[3]*i*i*i +.....+ A[80]*i^79
High  = B[0] + B[1]*i + B[2]*i*i + B[3]*i*i*i +.....+ B[80]*i^79
Low   = C[0] + C[1]*i + C[2]*i*i + C[3]*i*i*i +.....+ C[80]*i^79
Close = D[0] + D[1]*i + D[2]*i*i + D[3]*i*i*i +.....+ D[80]*i^79

由于我们已经知道了至少81根K线的数据，即81组324个数据，所以我们可以得到81组线性方程组，
准确或者近似的结算出全部系数
A[0], A[1], A[2], A[3], .....A[80]
B[0], B[1], B[2], B[3], .....B[80]
C[0], C[1], C[2], C[3], .....C[80]
D[0], D[1], D[2], D[3], .....D[80]

目前我们还没有计算出这些共324个系数。我们可以假定，只有有限几个系数对于预测股价有重大作用。
所以，有条件和兴趣的胡同居民，可以进行计算， 没有条件的胡同居民，则可以开动脑筋，
寻找自己的资金流近似公式。你们的炒股经验比我多，肯定有人会有所发现，超越九天。
事关我们辛辛苦苦挣来的血汗钱的投资是否亏损，为什么我们可以辛辛苦苦工作挣钱，
而不去辛辛苦苦开展证卷研究挣钱呢。

虽然因为条件所限，我不能进行许多自己想进行的证卷交易研究，但是这次的力所能及的研究，
不仅仅使我有所学习，而且那个一开始提出的存在错误的分析方法，对于做多股票还是有参考价值的。

下图表明，在每一个SPY的MyVolSMA指标逆市上升的时候，才是买入的机会。
这个挺奇怪的，说明市场主力才不相信教科书里的什么
Dont try to catch the fall knife
但是这个指标没有预测股价下跌从而做空的功能。这需要其他TA的帮助，或者在交易中采取Trailing Stop。

所以，目前不是继续跟涨的良机。
但是，TA走势图表明，如果我们把历史当作一面镜子，那么
1， SP的大势仍然上升。
2， MACD尚未交叉，小熊仍需等待。
3， RSI尚未背离，小熊仍需等待。
4， Slow Stochastic背离2个月了，小牛必须提高警惕，小熊何必狂欢。

greenback

九天 发表于 2013-4-2 03:46 AM
宏观经济学动态分析中，有的学者通过求解多元高阶线性微分方程，来进行预测。
我们只是为了操作的需要，寻 ...

Great! Keep up the good work!

bear

九天

kurdamm 发表于 2013-3-28 12:55 PM
九天老大，今天又拜读了一下。
看来比较符合成交量的道理。
一般股价上升伴随成交量的慢慢放大，应该是明 ...

stockcharts里面有几个关于交易量的TA指标，其他交易平台也有自己或者普适交易量的TA指标。
等有空我收集研究一下，如果你已经做过，欢迎交流。
这个volume SMA是成交量算的移动平均函数，
我也不明白，为什么没有见到stockcharts和其他交易平台提供这个指标。

据说职业交易员都有自己的独门指标，不过不便公开。

kurdamm

谢谢老大回复。