炒股的概率问题

墨虎

market up 55%
Model A up 60%
Model B up 70%


0.55*0.6*0.7/(0.55*0.6*0.7-0.45*0.4*0.3) = 81%

CoolMax

验证这个算法的正确性，最有效的方法就是假设有两个系统准确率都是50%，那么，这个算法得出的结论是不是50%？ 1-(1-0.5)*(1-0.5)=0.75的算法肯定是不正确的。

第二，假设一个系统准确率100%, 另一个50%，那两个的 ...
padme 发表于 2009-12-10 07:46 AM

呵呵，也有把padme搞晕的时候，Mark一下。

13楼已经是正解了。

padme

呵呵，也有把padme搞晕的时候，Mark一下。

13楼已经是正解了。
CoolMax 发表于 2009-12-13 03:39

  这个问题确实把我饶糊涂了啊。感觉上，两个有edge的系统如果同时看涨某个股票，那么这个股票会涨的概率当然应该大一些。可是怎么证明呢？  

楼主的问题，如果说涨的概率是88%, 跌的概率是58%， 为什么这两个概率之和不是100%？如果把这两个概率按照100%重新分配一下，就是60%：40%, 那不是跟差的那个盈率差不多了吗？

Marketplayer08

20# coolwind


probability of up in selected stocks by both models 0.6*0.7=0.42
probability of up in selected stocks by model but not anoth model 0.6*0.3 +0.4*0.7=0.46. the stocks selected may up or down
probability of down stocks 0.4*0.3=0.12.

The gain here is that stocks to go down is decreased.

Seawave

the key point here is whether the two models are correlated or  not? I believe most indicators are not independent, but somehow correlated as they all are derived from the same price action, so it's not proper to calculate the  combined winning probability by treating them as independent model or indicators.

padme

the key point here is whether the two models are correlated or  not? I believe most indicators are not independent, but somehow correlated as they all are derived from the same price action, so it's n ...
Seawave 发表于 2009-12-13 11:56

不说这个，单说概率问题，假设这两个系统是完全独立的，那么两个系统都看涨的股票，会涨的概率是多少呢？这个问题先算清楚了之后，再考虑怎样尽可能寻找两个相对独立的系统的问题。

kyshuishou

0.7+0.3*0.6=0.88或者0.6+0.4*0.7=0.88应该是这样吧

usamonkey

这个问题这样考虑，假设一共1000只股票，方法A选了100只，60只涨了，40只跌了。方法B选了100只，其中70只长了，30只跌了。

A和B的交集，只有10只。 另外还有180个股票是只在A或只在B中的。

那么这10只中，有多 ...
padme 发表于 2009-12-10 08:27

padme

说0.88的诸位，假如这两个系统的准确率一个是 x%, 另一个是 y%, 那么这两个系统的交集，正确率是多少？

kyshuishou

就是算的交集呀，选出来的股票必须是两个系统都符合概率才是0.88，另外这两个系统必须是针对同一个股票池

padme

就是算的交集呀，选出来的股票必须是两个系统都符合概率才是0.88，另外这两个系统必须是针对同一个股票池
kyshuishou 发表于 2009-12-13 13:00

给个公式啊，要让x 和 y 可以是从0到100的任意值。

kyshuishou

x%+(1-x%)*y%

padme

x%+(1-x%)*y%
kyshuishou 发表于 2009-12-13 13:19

if x=50, y=50,  then  the result is 75%.  Is this correct?

kyshuishou

恩，有什么不对吗？

padme

恩，有什么不对吗？
kyshuishou 发表于 2009-12-13 13:43

你是说，两个50%的系统，交集的准确率可以达到75%？

那咱们做个试验，抛硬币系统是公认的50%系统，你抛个硬币，说说明天是看涨还是看跌。我也抛个硬币，说说明天是看涨还是看跌。如果看法一致，就记录下来看看第二天到底是涨还是跌。 试验两个月，看看结果是不是会有75%的准确率？如果有，咱俩立刻身价百倍呀。

bobcat

这个问题条件不完全，无解。
不要混同股票被模型选中的概率与被模型选出的股票的胜率，两者是不同的。

padme

这个问题条件不完全，无解。
不要混同股票被模型选中的概率与被模型选出的股票的胜率，两者是不同的。
bobcat 发表于 2009-12-13 13:50

我前面已经假设过了一种情况啊，假设共有1000只股票，系统A选100只，准确率x%, 系统B选100只，准确率y%, 那么按照纯概率计算，两个系统共同选出来的股票，准确率是多少呢？

kyshuishou

这不是同一个问题吧？不管是谁抛硬币都是同一个系统呀，同一个问题的交集没啥意义，前面说的是两个相互不关联的系统

kyshuishou

这个问题条件不完全，无解。
不要混同股票被模型选中的概率与被模型选出的股票的胜率，两者是不同的。
bobcat 发表于 2009-12-13 13:50

我就是这个意思，但没表达出来，呵呵

padme

这不是同一个问题吧？不管是谁抛硬币都是同一个系统呀，同一个问题的交集没啥意义，前面说的是两个相互不关联的系统
kyshuishou 发表于 2009-12-13 14:08

你抛硬币得出来的结果跟我抛硬币得出来的结果不一样啊，怎么能说是同一个系统呢？