老连讨论TA

连山

老连有没有看到17楼的帖子？
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:34

没看到，刚做饭去了。

CoolMax

没看到，刚做饭去了。
连山 发表于 2009-12-6 07:36 PM

Ok,再看一眼。

连山

Good,就是给有缘人看的。

CoolMax 发表于 2009-12-6 19:36

无缘，哈哈

Diffusion

没看到，刚做饭去了。
连山 发表于 2009-12-6 19:36

源济

**** 该帖被屏蔽 ****
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:29

大胆！谁敢删CoolMax 老大的帖？！

连山

谢谢

Diffusion

大胆！谁敢删CoolMax 老大的帖？！
源济 发表于 2009-12-6 19:37

赶紧抓紧时间看，看一眼少一眼了。

CoolMax

谢谢
连山 发表于 2009-12-6 07:38 PM

个人心得，呵呵！

Diffusion

个人心得，呵呵！
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:39

很有道理，可是噪音问题怎么解决？

CoolMax

很有道理，可是噪音问题怎么解决？
Diffusion 发表于 2009-12-6 07:40 PM

用Extreme条件来过滤。

加速度从-1变为+1，和从-10变成+10是完全不同的情形。

连山

个人心得，呵呵！
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:39

老连有面子啊，前有老蛇，现有酷玛。。。。。。

源济

哈，我看到了，小本子记下了！

Diffusion

用Extreme条件来过滤。

加速度从-1变为+1，和从-10变成+10是完全不同的情形。
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:40

en，看来还是要学好统计才行。

CoolMax

en，看来还是要学好统计才行。
Diffusion 发表于 2009-12-6 07:45 PM

不对，应该学好牛顿力学。

其中，牛顿告诉我们，作用力和反作用力之间的关系。
作用力越大，反作用力。。。

yaobooyao

很有道理，可是噪音问题怎么解决？
Diffusion 发表于 2009-12-6 19:40

其实，目前流行的许多TA 信号设计的太过于简单了，产生了随机的噪音，有时候又忽略了真正有意义的信号。许多Oscillator 类型的指标的取样方式随机性太大。

其实，从连续变化曲线中取动量变化数据，导数计算是比较直接的方法，很多Oscillator 指标应该从这方面下手进行优化才好用！

个人觉得指标设计最合理的反而是MACD， 虽然俺不用它进行交易，但是却最信得过它。

Diffusion

不对，应该学好牛顿力学。

其中，牛顿告诉我们，作用力和反作用力之间的关系。
作用力越大，反作用力。。。
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:46

我以为你是说用统计的方法过滤出extreme。

Price action，用肉眼看可以，但是要量化成指标就很难。

Diffusion

许多Oscillator 类型的指标的取样方式随机性太大
yaobooyao 发表于 2009-12-6 19:47

这个怎么理解？不是都是用每天的close price，然后加减乘除... 怎么会有随机性？

CoolMax

我以为你是说用统计的方法过滤出extreme。

Price action，用肉眼看可以，但是要量化成指标就很难。
Diffusion 发表于 2009-12-6 07:50 PM

股票的Momemtum定义很清楚啊， Momemtum = Close Price - Prev.Close Price.

Diffusion

股票的Momemtum定义很清楚啊， Momemtum = Close Price - Prev.Close Price.
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:55

一般化的定义是close - close[k]，k越大越光滑，也就是噪音就越小，可是信号就越滞后。如果k = 1，没有滞后，但是噪音就大。如果只考虑extreme的情况，那么很可能大部分的movement都发生过了。

yaobooyao

这个怎么理解？不是都是用每天的close price，然后加减乘除... 怎么会有随机性？
Diffusion 发表于 2009-12-6 19:55

随便举个例子， 例如某指标 = Close(today)  -  Close(N  days-ago)

这个随机性的表现就在 N 这个变量上了， N 不同， 它可以得出正、负、零三类结果， 你怎么用这个指标呢？ 即使对这个指标进行MA 平滑处理， 那到底哪个N 数值下的平滑处理后曲线是真的呢？