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楼主: 连山

[讨论] 老连讨论TA

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 楼主| 发表于 2009-12-6 07:36 PM | 显示全部楼层


老连有没有看到17楼的帖子?
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:34

没看到,刚做饭去了。
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发表于 2009-12-6 07:37 PM | 显示全部楼层
没看到,刚做饭去了。
连山 发表于 2009-12-6 07:36 PM


Ok,再看一眼。
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 楼主| 发表于 2009-12-6 07:37 PM | 显示全部楼层
Good,就是给有缘人看的。

CoolMax 发表于 2009-12-6 19:36

无缘,哈哈
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发表于 2009-12-6 07:37 PM | 显示全部楼层
没看到,刚做饭去了。
连山 发表于 2009-12-6 19:36

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发表于 2009-12-6 07:37 PM | 显示全部楼层
**** 该帖被屏蔽 ****
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:29


大胆!谁敢删CoolMax 老大的帖?!
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 楼主| 发表于 2009-12-6 07:38 PM | 显示全部楼层
谢谢
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发表于 2009-12-6 07:38 PM | 显示全部楼层
大胆!谁敢删CoolMax 老大的帖?!
源济 发表于 2009-12-6 19:37


赶紧抓紧时间看,看一眼少一眼了。
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发表于 2009-12-6 07:39 PM | 显示全部楼层
谢谢
连山 发表于 2009-12-6 07:38 PM


个人心得,呵呵!
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发表于 2009-12-6 07:40 PM | 显示全部楼层
个人心得,呵呵!
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:39


很有道理,可是噪音问题怎么解决?
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发表于 2009-12-6 07:40 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 CoolMax 于 2009-12-6 19:42 编辑
很有道理,可是噪音问题怎么解决?
Diffusion 发表于 2009-12-6 07:40 PM


用Extreme条件来过滤。

加速度从-1变为+1,和从-10变成+10是完全不同的情形。
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 楼主| 发表于 2009-12-6 07:41 PM | 显示全部楼层
个人心得,呵呵!
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:39



老连有面子啊,前有老蛇,现有酷玛。。。。。。
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发表于 2009-12-6 07:43 PM | 显示全部楼层
哈,我看到了,小本子记下了!
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发表于 2009-12-6 07:45 PM | 显示全部楼层
用Extreme条件来过滤。

加速度从-1变为+1,和从-10变成+10是完全不同的情形。
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:40


en,看来还是要学好统计才行。
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发表于 2009-12-6 07:46 PM | 显示全部楼层
en,看来还是要学好统计才行。
Diffusion 发表于 2009-12-6 07:45 PM


不对,应该学好牛顿力学。

其中,牛顿告诉我们,作用力和反作用力之间的关系。
作用力越大,反作用力。。。
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发表于 2009-12-6 07:47 PM | 显示全部楼层
很有道理,可是噪音问题怎么解决?
Diffusion 发表于 2009-12-6 19:40


其实,目前流行的许多TA 信号设计的太过于简单了,产生了随机的噪音,有时候又忽略了真正有意义的信号。许多Oscillator 类型的指标的取样方式随机性太大。

其实,从连续变化曲线中取动量变化数据,导数计算是比较直接的方法,很多Oscillator 指标应该从这方面下手进行优化才好用!

个人觉得指标设计最合理的反而是MACD, 虽然俺不用它进行交易,但是却最信得过它。

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发表于 2009-12-6 07:50 PM | 显示全部楼层
不对,应该学好牛顿力学。

其中,牛顿告诉我们,作用力和反作用力之间的关系。
作用力越大,反作用力。。。
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:46


我以为你是说用统计的方法过滤出extreme。

Price action,用肉眼看可以,但是要量化成指标就很难。
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发表于 2009-12-6 07:55 PM | 显示全部楼层
许多Oscillator 类型的指标的取样方式随机性太大
yaobooyao 发表于 2009-12-6 19:47


这个怎么理解?不是都是用每天的close price,然后加减乘除... 怎么会有随机性?
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发表于 2009-12-6 07:55 PM | 显示全部楼层
我以为你是说用统计的方法过滤出extreme。

Price action,用肉眼看可以,但是要量化成指标就很难。
Diffusion 发表于 2009-12-6 07:50 PM


股票的Momemtum定义很清楚啊, Momemtum = Close Price - Prev.Close Price.
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发表于 2009-12-6 07:59 PM | 显示全部楼层
股票的Momemtum定义很清楚啊, Momemtum = Close Price - Prev.Close Price.
CoolMax 发表于 2009-12-6 19:55


一般化的定义是close - close[k],k越大越光滑,也就是噪音就越小,可是信号就越滞后。如果k = 1,没有滞后,但是噪音就大。如果只考虑extreme的情况,那么很可能大部分的movement都发生过了。
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发表于 2009-12-6 08:00 PM | 显示全部楼层
这个怎么理解?不是都是用每天的close price,然后加减乘除... 怎么会有随机性?
Diffusion 发表于 2009-12-6 19:55


随便举个例子, 例如某指标 = Close(today)  -  Close(N  days-ago)

这个随机性的表现就在 N 这个变量上了, N 不同, 它可以得出正、负、零三类结果, 你怎么用这个指标呢? 即使对这个指标进行MA 平滑处理, 那到底哪个N 数值下的平滑处理后曲线是真的呢?
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